Ekonometrija. Cob tečaj

UDK 330.43 (075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Y.R., Katishev P.K., Peresetskiy A.A.
Ekonometrija. Cob tečaj: Navch. - 8. vrsta., Vipr. - M .:, 2007 .-- 504 str.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Pidruchnik da se osveti sustavnom wikkladu o osnovama ekonomije i pisanju na temelju predavanja, kakve je autor posljednjih godina čitao u ruskoj ekonomskoj školi i najvažnijoj ekonomskoj školi. Modeli linearne regresije (metod najmanjih kvadrata, rekonverzija hipoteza, heteroskedastičnost, autokorelacija oprosta, specifičnost modela). Oni su dodijeljeni sustavima jednosatnih ryvnyana, metodi maksimalne vjerojatnosti u regresijskim modelima, modelima s diskretnim i spojenim zimama.

Poglavlje "Panel Dani" će dodati knjigu u na listi Tim, koji se tradicionalno uključuje ispred sadašnjih osnovnih kolegija ekonomije. Poglavlja "Prije testiranja" i "Ekonometrija financijskih klizališta" bit će točna kako bi se fokusirala na teorijske i primijenjene aspekte ekonomije. Značajno povećan broj prava. Uključeno s pravim podacima dostupnim za čitanje na web stranici knjige.

Za studente, postdiplomce, viclazhiv, kao i fakultete primijenjene ekonomije i financija.

6-onih vrsta., vlč. taj dod. - M .: Sprava, 2004 .-- 576 str.

Pidruchnik da se osveti sustavnom wikkladu o osnovama ekonomije i pisanju na temelju predavanja, kakve je autor posljednjih godina čitao u ruskoj ekonomskoj školi i najvažnijoj ekonomskoj školi. Prikazani su modeli linearne regresije (metoda najmanjih kvadrata, rekonverzija hipoteza, heteroskedastičnost, autokorelacija oprosta, specifičnost modela). Oni su dodijeljeni sustavima jednosatnih ryvnyana, metodi maksimalne vjerojatnosti u regresijskim modelima, modelima s diskretnim i spojenim zimama.

Knjizi su dodana tri nova izdanja. Poglavlje "Panel Dani" nadopunit će knjigu dodatnim popisom tema koje se tradicionalno nalaze prije aktualnih osnovnih kolegija iz ekonomije. Dodana su i poglavlja "Prije testiranja" i "Ekonometrija financijskih klizališta", koja će biti točna, koja će se fokusirati na teorijske i primijenjene aspekte ekonomije. Značajno povećan broj prava. Uključeno s pravim podacima dostupnim za čitanje na web stranici knjige.

Za studente, postdiplomce, viclazhiv, kao i fakultete primijenjene ekonomije i financija

Format: djvu

Rosemir: 5,9 MB

Zavantažiti: yandex.disk

Format: pdf

Rosemir: 21,7 MB

Zavantažiti: drive.google

Zmist
Predgovor 10
Peredmova do prvog puta 13
Peredmova do trećeg dana 18
Peredmova to shostogo vidannya 23
1. Upis 26
1.1. Model 26
1.2. Tip modela 28
1.3. Tipi Danih 30
2. Model uparene regresije 32
2.1. Okov kriv 32
2.2. Metoda najmanjih kvadrata (OLS) 34
2.3. Model linearne regresije s dvije zime 38
2.4. Gaus-Markov teorem. Procjena disperzije pomade a2 41
2.5. Statističke karakteristike OLS-procjena moći regresije. Ponovno razmatranje hipoteza b = bo
2.6. Analiza varijacije vina ugar u regresiji. Koeficijent determinacije Y2 51
2.7. Procjena maksimalne vjerojatnosti regresije učinka 55
Podesite 58
3. Model višestruke regresije 67
3.1. Osnovne hipoteze 68
3.2. Metoda najmanjih kvadrata. Gaus-Markov teorem 69
3.3. Statistička snaga OLS-procjene 72
3.4. Analiza varijacije vina ugar u regresiji. Ocjene R2 i bodovanje R ^, 74
3.5. Revizija hipoteza. Najvažniji intervali i najvažnije regije 78"
Desno 88
4. Značajni aspekti višestruke regresije 108
4.1. Multicoliance 109;
4.2. Aktivne promjene 112
4.3. Privatni odnos 118
4.4. Specifikacija modela 124
Točno 135
5. Deyakí zagalnennya množina regresija 148
5.1. Stohastička regresija 149
5.2. Uzagalniy metoda najmanjih kvadrata .... 154
5.3. Dostupna metoda najmanjih kvadrata 160
Točno 163
6. Heteroscedastičnost i korelacija po satu 167
6.1. Heteroskedastičnost 168
6.2. Korelyats_ya na sat 184
Desno 192
7. Predviđanje regresijskih modela 204
7.1. Ludo je predviđeno 205
7.2. Um je predvidio 208
7.3. Prognoza prisutnosti auto-regresije milosrđa 209
Točno 211
osam . Instrumentalna zima 212
8.1. Sposobnost ocjenjivanja za dodatnu pomoć i instrumentalne promjene 213
8.2. Infuzija nara vimiru 214
8.3. Dvosmjerna metoda najmanjih kvadrata ... 215
8.4. Hausmanov test 217
Točno 218
9. Sustavi regresije rivnyany 220
3.1. Ime nije vezano za ryvnyannya 221
9.1. Sustavi jednosatnog rivnjana 224
Točno 241
10. Metoda maksimalne vjerojatnosti u regresijskim modelima 244
10.1. Upis 245
10.2. Matematički aparat 246
10.3. Procjena maksimalne vjerojatnosti parametara u velikom i normalnom rasponu. ... 248
10.4. Snaga procjena maksimalne vjerojatnosti. 249
10.5. Procjena maksimalne vjerojatnosti u linijskom modelu 250
10.6. Revizija hipoteza u linijskom modelu, I 253
10.7. Revizija hipoteza u linijskom modelu, II 257
10.8. Nelinearni snošaj 258
Podesite 260
11. Timchasoví serija 264
11.1. Rose lag modeli 266
11.2. Dinamički modeli 268
11.3. Jednostruki korijeni i integracija 276
11.4 Box-Jenkins modeli (ARIMA) 28
11.5. GARCH modeli 3
Desno 3J
12. Diskretne ugare i cenzurirani vibratori 3
12.1. Binarni i višestruki modeli vibratora ... 3!
12.2. Modeli s uriziranim i cenzuriranim vibratorima 3.
Točno 3;
13. Panel Dani 31
13.1 Otvaranje 3
13.2. Označeni i osnovni modeli 3
13.3. Model s fiksnim efektom 3
13.4. Vip efekt model 31
13.5. Kvaliteta opskrbe Z1
13.6. Vibir model 3"
13.7. Dinamički modeli 3
13.8. Binar Vibor modeli s podacima panela 3
13.9. Metoda skupljanja 3
Točno 39
14. Prije tijesta: početi 39
14.1. Unesite 3!
14.2. Iskaz problema 40
14.3. Glavni rezultat 40"
14.4. Prettest-procjena 4 $
14.5. WALS-ocjena 40
14.6. Teorem ekvivalencije 4
14.7. Prije tijesta i efekta podcjenjivanja 407
14.8. Učinak je "podcjenjivanje". Jedan dodatni parametar 412
14.9. Vibir modeli: od privatnih do privatnih i privatnih do privatnih 415
14.10. Učinak je "podcjenjivanje". Dva dodatna parametra 419
11. Predviđanje i predviđanje 425
.12. Uzagalnennya 429
13.Inshi hrana 432
Točno 434
15. Ekonomometrija financijskih tržišta 435
11.5.1. Upis 436
15.2. Hipoteza tržišne učinkovitosti. ... ... 438
15.3. Optimizacija portfelja vrijednih krovova 446
15.4. Test za uključivanje nove imovine u učinkovit portfelj 450
15.5. Optimalni portfelj za prisutnost imovine bez krize 456
15.6. Modeli vrednovanja financijske imovine 461
Točno 471
16. Perspektive ekonometrije 472
1.6.1. Upis 472
16.2. Što učiniti s ekonometričarom? .... 473
16.3. Ekonometrija i fizika 474
16.4. Ekonometrija i matematička statistika. ... ... 475
16.5. Teorija i praksa 476
16.6. Ekonometrijska metoda 477
16.7. Slabka Lanka 480
1.6.8. Zbirka 481
16.9. Yak vikoristovuvati ínshí roboti 481
16.10. Vinovok 482
Dodatok LA. Algebra linija 484
1. Vektorski prostor 484
2. Vektorski prostor LP 485
3. Linearni depozit 485
4. Linearni prostor 486
5. Osnova. Veličina 486
6. Linijski operateri 487
7. Matrica 488
8. Operacije s matricama 489
9.Invarijantna matrica: slid, viznachnik 492
10. Matrica ranga 494
11. Zvorotna matrica 495
12. Sustavi linearnih utrka 496
13. Vlasni brojevi i vektori 496
14. Simetrične matrice 498
15. Pozitivno protiv matrice 500
16.Idempotentne matrice 502
17. Matrix blokova 503
18.Tvir Kronecker 504
19. Diferencijacija vektorskog argumenta. ... 505
Točno 507
Dodatak MS. Teorija kretanja i matematička statistika 509
1. Vypadkovy vrijednosti, vipadkov_ vektori 509
2. Usahli popisi 516
3. Deyakí specijalni rozpodíli 518
4. Bagatovimirny normalni rozpodil 524
5. Zakon velikih brojeva. Središnji granični teorem 528
6 Osnovno razumijevanje i poznavanje matematičke statistike 531
7. Procjena parametara 533
8. Revizija hipoteza 539
Dodatak EP. Pregled ekonomskih paketa 542
1. Putni paketi. Windows verzija. Grafikon 543
2. O paketu 544
3. Dosvid praktični roboti 546
Dodatok ST. Kratki englesko-ruski rječnik 547
Dodatok TA. Tablica 555
Književnost 561
Stavka Tuš 570

Format: pdf/zip
Veličina: 21,5 MB
Zavantazhiti p_druchnik:

Pidruchnik da se osveti sustavnom wikkladu o osnovama ekonomije i pisanju na temelju predavanja, kao što je autor nekoliko godina čitao na ruskoj ekonomskoj školi i najvažnijoj ekonomskoj školi. Prikazani su linearni modeli parnih i višestrukih regresija, uključujući one kao što su metoda najmanjih kvadrata, rekonverzija hipoteza, metoda najmanjih kvadrata, heteroskedastičnost i autorelacija, problemi i specifičnost predviđanja. Voditelj okrema dodijeljen je sustavima jednosatnih ryvnjana.

Od datuma 1997. r. prije knjige uključena su tri nova odjeljka, dodijeljena metodi maksimalne vjerojatnosti u regresijskim modelima, vremenskim serijama i modelima s diskretnom i amalgamiranom zimom. Značajno povećan broj zahtjeva iz ruskog gospodarstva, vlasnik ima pravo.

Za studente, postdiplomce, viclazhiv, kao i fakultete primijenjene ekonomije i financija.

Ekonomometrija (red mikroekonomije i makroekonomije) ulazi u osnovne discipline dana ekonomsko obrazovanje... Dakle i ekonometrija? Ako se mogu nositi sa živom znanošću, kako se mogu razviti, teško je pronaći problem kada pokušavam izlaziti na spoj Kratki opis njen predmet i metode. Kako možemo reći, zašto je ekonometrija - cijela ekonomska znanost, kao što je samo ime? Sasvim je moguće, sveukupno opskrbiti hranom, što je smisao ulaganja u pojam "ekonomski vimiri". To je analogno onome što je matematika kao znanost o brojevima. Pritom, nemojte detaljnije elaborirati razvoj problema, inducirana vidljivost autoriteta u ekonomiji i ekonomiji.

"Ekonometrija nam omogućuje da provedemo niz analiza stvarnih ekonomskih manifestacija, žureći se na suvremeni razvoj teorije i oprez, vezan uz metode odbacivanja visnovki" (Samuelson).

"Uglavnom poznavanje ekonomije podsjeća na empirijskog čarobnjaka ekonomije ekonomije" (Klein).

“Meta ekonometrije je empirijski pregled ekonomskih zakona. Ekonometrija nadopunjuje teoriju, vikoristovuyu i stvarne podatke za pretvorbu i pojašnjenje innoza koji su postulirani ”(Malenvo).

Knjiga je namijenjena svim studentima koji počinju studirati ekonometriju, a ja to mogu. Prije svega, želimo educirati čitatelja na primijenjenu doslídzhen na galuzí ekonomije. Na drugačiji način, mislim, siguran sam da će studenti biti otrcani, jer se gube u teoriji ekonometrije. Većina prethodnog znanja o ekonometriji nije potrebna. Međutim, znanje o kolegijima linearne algebre, teorije slikanja i matematičke statistike u raspravi cob prenosi se (na primjer, Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Također nam je dopušteno čitati matematičku analizu na granicama standardnog kolegija na tehničkom sveučilištu.

Isnu kílka oddovykh pídruchnikív s ekonometrije na Engleski... Tako se, primjerice, knjiga (Greene, 1997.) s pravom može smatrati "ekonometrijskom enciklopedijom" - ovdje se mogu pronaći praktički svi dijelovi suvremene ekonometrije. Rukovalac (Goldberger, 1990.) više poštuje formalnu matematičku stranu ekonometrije. Malo dalje, pomalo deplasirana i uravnotežena s pogleda na teoriju i predviđanja je, na naš pogled, knjiga (Johnston i DiNardo, 1997.). To također znači rukovaoce (Griffits, Hill i Judge, 1993.) i (Pindyck i Rubinfeld, 1991.), temeljene na čitanju, kao rezultat snažne matematičke pripreme i može imati veliko pravo na korištenje. Dobri dodaci Knjiga može poslužiti do standardnih rukovatelja (Kennedy, 1998); Također je potrebno nabaviti knjigu (Hamilton, 1994.) u kojoj bi se još više podučavala visoka matematička jednadžba teorije satnih nizova i knjigu (Stewart, 1991.) kako bi se oduzela udaljenost i kompaktna distribucija teorija satnih serija.

Da je, možda, potrebno deyaki argumente usmjeriti na prijekor nove knjige napisane da zamijeni jednostavan prijevod jedne ruke. Naša se knjiga temelji na materijalima predavanja, poput jednog od autora (Y. Magnus) koji čita popločani tečaj ekonomije s meister-programima za studente Ruske ekonomske škole (RES) u Berezny-Kvitnyju 1993. god. Dva najveća autora (P. Katishev, A. Peresetskiy) obavljala su praktičnu djelatnost. Intenzivni 7-dnevni tečaj koji uključuje osnove ekonometrije. Tako je, prvi ric ruske ekonomske škole. Na početku rocka, autor je na početku programa predavao sva tri ekonomska kolegija za studente prve stijene na RESH-u. U procesu robota, klica, napravili su kundake od ruskog gospodarstva, jer su zamijenili kundake, na koje se tradicionalno gleda iz gospodarstva zemalja zapadne Europe i SAD-a. Dostojanstveno nas je obuzela bazhano majka voditeljice, koja je pisala posebno za ruske studente i preradila program tečaja u samostalnu knjigu. Qia knjiga je, u takvom rangu, rezultat peterostruke opomene ekonomije za ruske studente.

Poglavlja 2-4 otkrivaju klasičnu teoriju modela linearne regresije. Tsei materijal je srž ekonometrije, a učenici su krivi što ga ljubazno svladavaju pred njima, dok idu u vivchennya knjiga. Za dio 2, najjednostavniji model se može promatrati iz dva regresora, dio 3 je dodijeljen bagatom modelima. U pjevačkom smislu, 2. poglavlje je nadsvjetsko, protest pedagoškog pogleda u kut ugla da se vidi pregršt regresijskih modela iz dva različita. Todi, na primjer, može bez matrične algebre, bipartitni Lakša je i vizualna interpretacija regresije. Rozdil 4 za zamjenu niza dodatnih distribucija (problem multikolinearnosti, aktivne promjene, specifičnosti modela), materijal se također može dovesti do standardnih osnova ekonomije.

Za razdilah 5-9 postoje metode korištenja standardnog modela višestruke regresije, kao što su stohastička regresija, metoda najmanjih kvadrata, heteroskedastičnost i autokorelacija redundantnih, dostupne prediktivne metode najboljih regresijskih metoda, Čudesno teoretski, ekonometrije su one koje, uglavnom, većina teorema u standardnoj jezgri teorije (poglavlja 2-4) postaju neopravdane, na ekstremnom pristupu su gotovo asimptotične, ako su teoremi oslabljeni. Preporuča se dosljedno ocjenjivati ​​rezultate i razdilov 5-9 s glavnim rezultatima, klin u razdilah 2-4.

Poglavlje 10 osvetiti teoriju sustava jednosatnih rivljana, tobto. taj vipadok, ako je model za osvetu više nego jednak. Gledaju se problemi koje može proučavati ekonomist u praktičnom robotu.

Prije knjige priložen je niz dodataka, pregled ekonomskih paketa i kratak englesko-ruski rječnik pojmova.

Naš upis pokazuje da je gradivo 1-7 dovoljno za 7-godišnji tečaj od 6 godina dnevno, a gradivo od 1-10 je za standardni jednosemestralni kolegij. Postigli smo dobre rezultate s ofenzivnom strukturom kolegija: dva dvogodišnja predavanja tjedno i jedan seminar (u većini nenumeriranih grupa), moguća je i struktura kolegija.

Studenti

Razvoj problema ključan je za razvoj matematike, statistike, ali i ekonometrije. O tome su govorili naši čitatelji, ako su studenti, a ja to ponavljam ovdje. Ovo je točno! Za studente s orijentacijom na praktičnost potrebno je eksperimentiranje s podacima. Pogledajte malo opreza u svojim donacijama i zapitajte se kako ćete dobiti procjene i zašto. Daj mi objašnjenje i pitaj se kako se tvoje procjene i prognoze mijenjaju. Zagalom, eksperiment. Učenik, koji je upućen u teoriju odgoja, kriv je za postavljanje vlastite hrane, što je potrebno onima koji trebaju teoreme. Zašto teorem prestaje biti istinit, ako vidite ili se predomislite. Upoznajte kontraproizvod.

Vikladacham

Važno je da studenti moraju imati potrebnu matematičku i statističku pripremu za uho kolegija. Ako nije tako, onda će tečaju trebati neko vrijeme da se sagleda potrebno razumijevanje linearne algebre i matematičke statistike. Glave 2-4 mogu stajati na stazi klipa. Postoji izuzetna sloboda u izboru zadanih tema, sat vremena nije moguće uključiti cijelu knjigu prije tečaja. U svakoj nestabilnosti, na stohastičku regresiju (str. 5.1) može se utjecati i testirati na heteroskedastičnost (a ne na sam koncept heteroskedastičnosti) u ofenzivnom smjeru. Posebna su poglavlja 7-10, malo važnija, koja se mogu uključiti prije tečaja na istoj razini detalja, što je veliki uspjeh.

Bit će nam drago vidjeti vas s poštovanjem, o drukarskim oprostima, nejasnim zabludama, oprostima u cijeloj knjizi.

Goodies

Bili smo na veličanstvenom Borgu pred pet generacija studenata Ruske ekonomske škole, koji su u procesu izvođenja tečaja dobili beživotno kritičko poštovanje, proveli smo sat vremena robota radeći na knjizi. Bez njih, Nicolijeva knjiga ne bi bila napisana.

Učili su nas maturanti RESH Vladislav Kargin i Oleksiy Onatsky, koji su pripremili dionicu za knjigu s tržišta stanova u blizini Moskve, kao i studenti RESH Oleni Finger i Gaukhar Turmukhambetov, koji su uz pomoć Zusillija , koji su nesvjesno zaglibili u druge. Podijelili smo i s Oleksandrom Slastnikovim, koji je preuzeo originalno uređivanje rukopisa. Kod robota, preko rukopisa P. Katishev i A. Peresetskiy, napravili su financijsko izvješće Ruske humanitarne znanstvene zaklade, projekt 96-02-16011a.

Tilburg / Moskva, Berezen 1997

Ime: Ekonometrija - Tečaj Cob.

Pidruchnik da se osveti sustavnom wikkladu o osnovama ekonomije i pisanju na temelju predavanja, kako je autor posljednjih godina čitan u ruskoj ekonomskoj školi i najvažnijoj ekonomskoj školi. Prikazani su modeli linearne regresije (metoda najmanjih kvadrata, rekonverzija hipoteza, heteroskedastičnost, autokorelacija oprosta, specifičnost modela). Oni su dodijeljeni sustavima jednosatnih ryvnyana, metodi maksimalne vjerojatnosti u regresijskim modelima, modelima s diskretnim i spojenim zimama.
Knjizi su dodana tri nova izdanja. Poglavlje "Panel Dani" dopunit će knjigu dodatnim popisom tema koje su tradicionalno uključene u sadašnji temeljni kolegij ekonomije. Dodana su i poglavlja "Prije testiranja" i "Ekonometrija financijskih klizališta", koja će biti točna, koja će se fokusirati na teorijske i primijenjene aspekte ekonomije. Značajno povećan broj prava. Uključeno s pravim podacima dostupnim za čitanje na web stranici knjige.
Za studente, postdiplomce, viclazhiv, kao i fakultete primijenjene ekonomije i financija.

Ekonomometrija (red mikroekonomije i makroekonomije) je uključena u osnovne discipline aktualnog ekonomskog obrazovanja. Dakle i ekonometrija? Ako se mogu nositi sa živom znanošću, moguće je razviti, teško je dati kratak opis predmeta i metoda. Kako možemo reći, zašto je ekonometrija - cijela ekonomska znanost, kao što je samo ime? Sasvim je moguće, sveukupno opskrbiti hranom, kao smisao ulaganja u pojam "ekonomski vimiri". To je analogno onome što je matematika kao znanost o brojevima. Pritom, nemojte detaljnije elaborirati razvoj problema, inducirana vidljivost autoriteta u ekonomiji i ekonomiji.

1. Uvod
1.1. Modeli
1.2. Vrste modela
1.3. Tipi danih
2. Model uparene regresije
2.1. Primjena krivo
2.2. Metoda najmanjih kvadrata (OLS)
2.3. Model linearne regresije iz dvije zime
2.4. Gaus-Markov teorem. Procjena disperzije pomade a2
2.5. Statističke karakteristike OLS-procjena moći regresije. Ponovno razmatranje hipoteza b = bo
2.6. Analiza varijacije vina ugar u regresiji. Koeficijent determinacije Y2
2.7. Procjena maksimalne vjerojatnosti koeficijenata regresije
Točno
3. Model višestruke regresije
3.1. Osnovne hipoteze
3.2. Metoda najmanjih kvadrata. Gaus-Markov teorem
3.3. Statističko tijelo procjenjuje MNC
3.4. Analiza varijacije vina ugar u regresiji. Ocjene R2 i bodovanje R
3.5. Revizija hipoteza. Najvažniji intervali i najvažnije regije
Točno
4. Rizni aspekti višestruke regresije
4.1. Višekolijantnost
4.2. Aktivne promjene
4.3. Privatni odnos
4.4. Specifičnosti modela
Točno
5. Deyakí zagalnennya pluralna regresija
5.1. Stohastička regresija
5.2. Uzagalniy metoda najmanjih kvadrata
5.3. Pristupačna metoda najmanjih kvadrata
Točno
6. Heteroscedastičnost i korelacija po satu
6.1. Heteroskedastičnost
6.2. Korelacija po satu
Točno
7. Predviđanje u regresijskim modelima
7.1. Ludo iznad prognoze
7.2. Pazi na prognozu
7.3. Prognoza očitosti autoregresije pomilovanja
Točno
8. Instrumentalne promjene
8.1. Mogućnost izrade procjena za dodatnu pomoć i instrumentalne promjene
8.2. Infuzija grobova vimiru
8.3. Dvosmjerna metoda najmanjih kvadrata
8.4. Hausmanov test
Točno
9. Sustavi regresije rivnyany
3.1. Ime nije vezano
9.1. Jednosatni Rivnyan Systems
Točno
10. Metoda maksimalne vjerojatnosti u regresijskim modelima
10.1. Ulazak
10.2. Matematički aparat 246
10.3. Procjena maksimalne vjerojatnosti parametara u velikom i normalnom rasponu
10.4. Snaga procjena maksimalne vjerojatnosti
10.5. Procjena maksimalne vjerojatnosti linearnog modela
10.6. Revizija hipoteza u linijskom modelu, I
10.7. Revizija hipoteza u linijskom modelu, II
10.8. Nelinearni snošaj
Točno
11. Timchasoví serija
11.1. Rose lag modeli
11.2. Dinamični modeli
11.3. Jednostruki korijeni i integracija
11.4 Box-Jenkins modeli (ARIMA)
11.5. GARCH modeli
Točno
12. Diskretne ugare i cenzurirane vibracije
12.1. Binar i višestruki Vibor modeli
12.2. Modeli s uriziranim i cenzuriranim vibratorima
Točno
13. Panel počasti
13.1 Uvod
13.2. Označeni i osnovni modeli
13.3. Model s fiksnim efektom
13.4. Model s vipadcovim efektom
13.5. Kvaliteta opskrbe
13.6. Vibir modeli
13.7. Dinamični modeli
13.8. Binar Vibor modeli s podacima panela
13.9. Uzagalniy metoda trenutaka
Točno
14. Prije tijesta: upis
14.1. Ulazak
14.2. Izjava o zadacima
14.3. Glavni rezultat
14.4. Prettest-procjena
14.5. WALS-procjena
14.6. Teorem ekvivalencije
14.7. Prije tijestanja i podcjenjivanja učinka
14.8. Učinak je "podcjenjivanje". Jedan dodatni parametar
14.9. Vibir modeli: od privatnih do privatnih i od privatnih do vanjskih
14.10. Učinak je "podcjenjivanje". Dva dodatna parametra
14.11. Predviđanje i prethodno ispitivanje
14.12. Uzagalnennya
14.13. Druga prehrana
Točno
15. Ekonomometrija financijskih tržišta
15.1. Ulazak
15.2. Hipoteza učinkovitosti financijskog tržišta
15.3. Optimizacija portfelja vrijednih krovova
15.4. Test za uključivanje nove imovine u učinkovit portfelj
15.5. Optimalan portfelj za prisutnost imovine bez krize
15.6. Modeli procjene financijske imovine
Točno
16. Perspektive ekonometrije
1.6.1. Ulazak
16.2. Što učiniti s ekonometričarom?
16.3. Ekonometrija i fizika
16.4. Ekonomometrija i matematička statistika
16.5. Teorija i praksa
16.6. Ekonometrijska metoda
16.7. Slaba Lanka
16.8. Agregacija
16.9. Yak vikoristovuvati ínshi roboti
16.10. Visnovok
Dodatok LA. Linijska algebra
1. Vektorski prostor
2. Vektorski prostor Lp
3. Linearna ugar
4. Linearni prostor
5. Osnova. Veličina
6. Linijski operatori
7. Matrica
8. Operacije s matricama
9.Invarijantna matrica: slid, viznachnik
10. Rang matrice
11. Tutnjava matrica
12. Sustavi linearnih Rivljana
13. Vlasny brojevi i vektori
14. Simetrične matrice
15. Pozitivno protiv matrice
16. Demopotentne matrice
17. Matrice blokova
18.Tvir Kronecker
19. Diferencijacija vektorskog argumenta
Točno
Dodatak MS. Teorija kretanja i matematička statistika
1. Vypadkoví veličine, vypadkoví vektori
2. Usahli rosteri
3. Deyakí posebne rozpodíli
4. Bagatovimirny normalni rozpodil
5. Zakon velikih brojeva. Središnji granični teorem
6 Osnovno razumijevanje i poznavanje matematičke statistike
7. Procjena parametara
8. Revizija hipoteza
Dodatak EP. Pregled ekonomskih paketa
1. Putni paketi. Windows verzija. Grafika
2. O paketima
3. Dosvid praktični roboti
Dodatok ST. Kratki englesko-ruski rječnik pojmova
Dodatok TA. Tablice
Književnost
Indikator stavke