Ekonometrija. tečaj storža

UDK 330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Ya.R., Katishev P.K., Peresetskiy A.A.
Ekonometrija. Stopnja storža: Navch. - 8. vrsta., Vipr. - M.:, 2007. - 504 str.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Asistent, da na podlagi predavanj napiše sistematično zbirko temeljev ekonometrije in spisov, kot so jih avtorji prebirali vrsto let na Ruski ekonomski šoli in Višji ekonomski šoli. Modeli linearne regresije so podrobno razviti (metod najmanjši kvadratki, ponovno preverjanje hipotez, heteroskedastičnost, pardon avtokorelacija, specifikacija modela). Okremі razdіl privyatchenі sistemi enournega rіvnyany, maksimії verodostojnosti іv regresíí modelov, modelov z diskretno in zamezheniya leh zmіnnimi.

Poglavje "Panelni podatki" dopolnjuje knjigo nov seznam Tim, yakі tradicionalno vključen pred sedanjimi osnovnimi tečaji ekonometrije. Poglavji »Naprejšnje testiranje« in »Ekonometrija finančnih trgov« bodo ilustrirali tisti, ki bodo sposobni razumeti teoretične in uporabne vidike ekonometrije. Znatno se je povečalo število pravic. Vključeno z dejanskimi podatki, ki so bralcu na voljo na spletni strani knjige.

Za študente, podiplomske študente, vikladachiv, pa tudi fahivtsiv iz uporabne ekonomije in financ.

6. vrsta., revidirano. ta dod. - M.: Desno, 2004. - 576 str.

Asistent, da na podlagi predavanj napiše sistematično zbirko temeljev ekonometrije in spisov, kot so jih avtorji prebirali vrsto let na Ruski ekonomski šoli in Višji ekonomski šoli. Poročajo, da so bili razviti modeli linearne regresije (metoda najmanjših kvadratov, ponovna potrditev hipotez, heteroskedastičnost, avtokorelacija pomilostitev, specifičnost modela). Okremі razdіl privyatchenі sistemi enournega rіvnyany, maksimії verodostojnosti іv regresíí modelov, modelov z diskretno in zamezheniya leh zmіnnimi.

Najboljši izdaji knjige so bile dodane tri nove distribucije. Poglavje »Panelni podatki« dopolnjuje knjigo s popolnim seznamom tem, ki so tradicionalno vključene v trenutne osnovne predmete ekonometrije. Dodana je tudi v poglavja »Naprejšnje testiranje« in »Ekonometrija finančnih trgov«, ki ju bodo popravljali tisti, ki znajo žonglirati med teoretičnimi in uporabnimi vidiki ekonometrije. Znatno se je povečalo število pravic. Vključeno z dejanskimi podatki, ki so bralcu na voljo na spletni strani knjige.

Za študente, podiplomske študente, sodelavce, pa tudi za fahivtsiv iz uporabne ekonomije in financ

Format: djvu

Rozmir: 5,9 MB

Zavantage: yandex.disk

Format: pdf

Rozmir: 21,7 MB

Zavantage: drive.google

Zmist
Uvodna beseda 10
Pred prvim srečanjem 13
Pred tretjim srečanjem 18
Peredmova na šesto srečanje 23
1. Vnos 26
1.1. Modeli 26
1.2. Tipi modeli 28
1.3. Tipi danih 30
2. Seznanjeni regresijski model 32
2.1. Prileganje krivulj 32
2.2. Metoda najmanjših kvadratov (LSM) 34
2.3. Model linearne regresije z dvema spremembama 38
2.4. Gaus-Markov izrek. Ocena razpršenosti pomilostitev a2 41
2.5. Statistične značilnosti OLS-ocen regresijske moči. Revizija hipoteze b = bo- Intervali prilagajanja za regresijske koeficiente 46
2.6. Analiza variacije koruze ledja v regresiji. Koeficient determinacije R2 51
2.7. Ocena največje verjetnosti regresijskih koeficientov 55
desno 58
3. Model večkratne regresije 67
3.1. Glavne hipoteze 68
3.2. Metoda najmanjših kvadratov. Gaus-Markov izrek 69
3.3. Statistična moč OLS-ocen 72
3.4. Analiza variacije koruze ledja v regresiji. Koeficient R2 in rezultat R^, 74
3.5. Ponovno preverjanje hipotez. Dovirchі intervali in dovirchі regije 78"
desno 88
4. Različni vidiki večkratne regresije 108
4.1. Multikolinearnost 109;
4.2. Navidezne spremembe 112
4.3. Zasebna korelacija 118
4.4. Specifikacija modela 124
Desno 135
5. Dejanja združevanja večkratne regresije 148
5.1. Stohastična regresija 149
5.2. Metoda najmanjših kvadratov.... 154
5.3. Razpoložljiva metoda najmanjših kvadratov 160
Desno 163
6. Heteroskedastičnost in korelacija v uri 167
6.1. Heteroskedastičnost 168
6.2. Korelacija po uri 184
Desno 192
7. Napoved v regresijskih modelih 204
7.1. Noro napovedovanje 205
7.2. pametno napovedovanje 208
7.3. Napovedovanje prisotnosti avtoregresije pomilostitev 209
Prav 211
osem . Instrumentalne spremembe 212
8.1. Enostavnost ocenjevanja, odvzeta s pomočjo instrumentalnih sprememb 213
8.2. Injekcija pomilovanja vimirju 214
8.3. Dvosmerna metoda najmanjših kvadratov.... 215
8.4. Housemanov test 217
Prav 218
9. Regresijski sistemi 220
3.1. Zovni not po'yazanі rivnyannia 221
9.1. Enourni sistemi 224
Desno 241
10. Metoda največje verjetnosti za regresijske modele 244
10.1. Vnos 245
10.2. Matematični aparat 246
10.3. Vrednotenje maksimalne verodostojnosti parametrov variantne normalne porazdelitve. . 248
10.4. Moč ocen največje verodostojnosti. 249
10.5. Ocena največje verjetnosti v linearnem modelu 250
10.6. Ponovna potrditev hipotez v linearnem modelu, I 253
10.7. Ponovna potrditev hipotez v linearnem modelu, II 257
10.8. Nelinearna izmenjava 258
Desno 260
11. Timchasov vrstica 264
11.1. Modeli cepljenih hlodov 266
11.2. Dinamični modeli 268
11.3. Same korenine in kointegracija 276
11.4 Modeli Box-Jenkins (ARIMA) 28
11.5. GARCH modeli 3
Desno 3J
12. Diskretni depoziti sprememb in cenzuriranje izbir 3
12.1. Modeli binarnega in večkratnega izbora... 3!
12.2. Modeli z urizacijo in cenzuriranimi vibracijami 3.
Desno 3;
13. Podatki plošče 31
13.1 Uvod 3
13.2. Oznaka in glavni modeli 3
13.3. Model s fiksnim učinkom 3
13.4. Model z učinkom dip 31
13.5. Yakіst pripasuvannya Z1
13.6. Izberite model 3"
13.7. Dinamični modeli 3
13.8. Binarni izbirni modeli s ploščnimi podatki 3
13.9. Neveljavna metoda 3
Desno 39
14. Spredaj testuvannya: vnos 39
14.1. Vnos 3!
14.2. Izjava težave 40
14.3. Glavni rezultat 40"
14.4. Predtestna ocena 4$
14.5. WALS rezultat 40
14.6. Ekvivalenčni izrek 4
14.7. Sprednji test in "podcenjen" učinek 407
14.8. "podcenjen" učinek. En dodaten parameter 412
14.9. Izbira modela: od prvotnega do zasebnega in od zasebnega do prvotnega 415
14.10. "podcenjen" učinek. Dva dodatna parametra 419
11. Napoved in anteriorno testiranje 425
.12. Uzagalnennya 429
13. Drugi obroki 432
desno 434
15. Ekonometrija finančnih trgov 435
11.5.1. Vnos 436
15.2. Hipoteza tržne učinkovitosti. . . 438
15.3. Optimizacija portfelja dragocenih papirjev 446
15.4. Test za vključitev novih sredstev v učinkovit portfelj 450
15.5. Optimalen portfelj za prisotnost netveganega sredstva 456
15.6. Modeli za ocenjevanje finančnih sredstev 461
desno 471
16. Pogledi na ekonometriko 472
1.6.1. Vnos 472
16.2. Kaj počne ekonometričar? .... 473
16.3. Ekonometrija in fizika 474
16.4. Ekonometrija in matematična statistika. . . 475
16.5. Teorija in praksa 476
16.6. Ekonometrična metoda 477
16.7. Slabka Lanka 480
1.6.8. Enota 481
16.9. Kako pridobiti druga delovna mesta 481
16.10. Vinovok 482
Dodatek LA. Linearna algebra 484
1. Vektorski prostor 484
2. Vektorski prostor LP 485
3. Linearna ledina 485
4. Linearni podprostor 486
5. Osnova. Rozmirnist 486
6. Linijski operaterji 487
7. Matrice 488
8. Operacije z matrikami 489
9. Invariantna matrika: slid, vyznachnik 492
10. Matrični rang 494
11. Matrica obračanja 495
12. Linijski sistemi 496
13. Vlasna števila in vektorji 496
14. Simetrične matrike 498
15. Pozitivno dodeljene matrike 500
16. Idempotentne matrice 502
17. Matrike blokov 503
18. Tver Kronecker 504
19. Diferenciacija za vektorskim argumentom. . 505
Prav 507
Dodatek MS. Teorija imovirnosti in matematična statistika 509
1. Vipadko vrednote, vipadkovi vektorji 509
2. Vrtnica modrosti 516
3. Deyakі special rozpodіli 518
4. Bogat normalni rozpodil 524
5. Zakon velikih števil. Osrednji mejni izrek 528
6 Osnovni pojmi in naloge matematične statistike 531
7. Vrednotenje parametrov 533
8. Ponovno preverjanje hipotez 539
Dodatek EP. Pregled ekonometričnih vrečk 542
1. Podzhennya paketi. različica sistema Windows. Grafika 543
2. O paketih 544
3. Dosvid praktično delo 546
Dodatek ST. Kratek angleško-ruski glosar izrazov 547
Dodatek TA. Tabele 555
Literatura 561
Kazalnik subjekta 570

Format: pdf/zip
Rozmir: 21,5 Mb
Poiščite mojstra:

Asistent, da na podlagi predavanj napiše sistematično zbirko temeljev ekonometrije in spisov, kot so jih avtorji prebirali vrsto let na Ruski ekonomski šoli in Višji ekonomski šoli. Predstavljeni so linearni modeli parne in večkratne regresije, vključno z metodo najmanjših kvadratov, ponovnim preverjanjem hipotez, zožitvijo metode najmanjših kvadratov, heteroskedastičnostjo in avtokorelacijo pomilostitev, napovedovanjem, problemi specifikacije modela. Poglavje Okrema je posvečeno sistemom enournih izravnav.

Por_vnyano z vidannyam 1997 Knjiga vključuje tri nove delitve, povezane z metodo največje verjetnosti za regresijske modele, časovne serije in modele z diskretnimi in obrobnimi spremenljivkami. Znatno se je povečalo število vlog iz ruskega gospodarstva, vodja te pravice.

Za študente, podiplomske študente, akademike, pa tudi fakultete uporabne ekonomije in financ.

Ekonometrija (red mikroekonomije in makroekonomije) je vključena pred temeljne discipline sodobnega ekonomična razsvetljava. Kaj je ekonometrija? Če imate prav z živo znanostjo, ki se razvija, vedno krivite težave pri poskusu zmenkov Kratek opis njen predmet in metode. Kako lahko rečete, da je ekonometrija znanost o ekonomiji, kako lahko poveste samo ime? Očitno lahko, vendar tudi po prehrani, nekakšen smisel vnesete v izraz "ekonomska smrt". Tse je podoben temu, yakby označuje matematiko kot znanost o številkah. Zato se bomo, ne da bi poskušali podrobneje razviti problem, opirali na priznavanje avtoritete v ekonomiji in ekonometriji.

"Ekonometrija vam omogoča, da izvedete kumulativno analizo resničnih gospodarskih pojavov, ki temelji na trenutnem razvoju teorije in opozoril, ki so povezani z metodami umika visnovkiv" (Samuelson).

"Glavna naloga ekonometrije je ponoviti empirično načelo apriorne ekonomije" (Klein).

»Meta ekonometrike je empirični model ekonomskih zakonov. Ekonometrija dopolnjuje teorijo, uporablja resnične podatke za ponovno obravnavo in razjasnitev indnozina, ki so postulirani« (Malenvo).

Ta knjiga je namenjena predvsem študentom, ki želijo najprej začeti razvijati ekonometrijo in morda dva cilja. Najprej želimo bralca pripraviti na uporabne študije v galusu gospodarstva. Drugače pa menimo, da bo za študente hudičevo, saj gredo daleč stran, da bi uničili teorijo ekonometrije. Predhodno znanje o ekonometriji ni potrebno. Prenese pa se poznavanje tečajev linearne algebre, teorije dinamike in matematične statistike v storžu (na primer Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Priznamo tudi, da ima bralec lahko matematično analizo na mejah standardnega tečaja tehnične univerze.

Іsnuє kіlka čudežni pomočniki od ekonometrije naprej angleščina. Tako, na primer, knjigo (Greene, 1997) lahko upravičeno štejemo za "ekonometrično enciklopedijo" - vsebuje tako rekoč vse deli sodobne ekonometrije. Asistent (Goldberger, 1990) bolj spoštuje formalno-matematično plat ekonometrije. Že v daljavi je sodobna in na videz uravnotežena teorija in aditivi po našem mnenju knjiga (Johnston in DiNardo, 1997). Sledijo tudi pomembni pomočniki (Griffits, Hill in Judge, 1993) in (Pindyck in Rubinfeld, 1991), usmerjeni bralci, saj imajo lahko močno matematično ozadje in imajo lahko veliko število aplikacij in pravic. Dobri dodatki Knjiga (Kennedy, 1998) lahko služi kot standardni pomočnik, glavni glas za boj za nasprotno stran ekonometrične analize in za maščevanje velikega števila upravičenih ljudi. Prav tako je treba uganiti knjigo (Hamilton, 1994), kjer je bila teorija urnih vrst predstavljena na visoki matematični ravni, in knjigo (Stewart, 1991), ki se maščuje teoriji urnih vrst na daljavo.

Zato je mogoče, da je treba namesto preprostega prevoda enega od pomočnikov prinesti nekaj argumentov k povprečnosti pisanja nove knjige. Naša knjiga temelji na gradivu predavanj, kot je prebral eden od avtorjev (J. Magnus) kot prvi tečaj ekonometrije z magistrskimi programi za študente Ruske ekonomske šole (RESH) ob brezovini 1993. Dva druga avtorja (P.Katishev, A.Peresetsky) sta izvajala praktične dejavnosti. Intenzivni 7-letni tečaj z osnovami ekonometrije. Tako je, prva reka ustanovitve ruske ekonomske šole. V prihodnjih letih so se avtorji usposabljali v programih vseh treh ekonometričnih predmetov za študente prvega letnika študija na RESH. Na proces robotske mi, zokreme, so postavili zadnjice iz ruskega gospodarstva, kot da bi zmagali namesto rit, ki jih tradicionalno vidimo, iz gospodarstev zahodnoevropskih držav ZDA. Z dobrim razlogom smo zamočili, ki bi bila bazhano mamina pomočnica, pisala posebej za ruske študente, in program tečaja predelali v samostojno knjigo. Ta knjiga je v tem rangu rezultat petletnega pregleda ekonometrije za ruske študente.

Poglavja 2-4 za raziskovanje klasične teorije modelov linearne regresije. To gradivo je jedro ekonometrike, študentje pa so dolžni dobro obvladati jogo pred njo, kot je prehod na izbor knjig. Razdelek 2 ima najpreprostejši model iz dveh regresorjev, razdelek 3 je dodeljen bogatim modelom. V pevskem smislu je 2. poglavje transcendentalno, prote z pedagoškega pogleda na rob hrbtenice regresijskega modela iz obeh sprememb. Na primer, lahko storite brez matrične algebre, dvosvetovni odnos Lažje je razumeti tudi grafično interpretacijo regresije. Razdeljen je bil na 4 področja dodatnih delitev (problem multikolinearnosti, fiktivne spremembe, specifikacija modela), gradivo pa je mogoče pripeljati tudi do standardnih temeljev ekonometrije.

V oddelkih 5-9 so primeri standardnega modela večkratne regresije, kot so stohastična regresija, izpopolnjevanje metode najmanjših kvadratov, heteroskedastičnost in avtokorelacija izstopajočih, razpoložljiva izpopolnjevanje metode najmanjših kvadratov, napovedovanje, metoda instrumentalne spremembe. Čudovito je teoretično za ekonometrijo, da večina izrekov standardnega jedra teorije (poglavja 2-4) ni veljavna, pri skrajnem pristopu je asimptotično približana, če se misli, da so izreki sproščeni. Priporočamo, da dosledno ujemate rezultate oddelkov 5-9 z glavnimi rezultati, ki so bili prikazani v divizijah 2-4.

Poglavje 10 za maščevanje teorije sistemov ene ure enakih, tobto. da vipadok, če je model maščevanja bolj enak. Razmišljajo se o problemih, s katerimi se lahko ekonometričar spopade s praktičnim robotom.

Pred knjigo je priložena brizga dodatkov, pogled na ekonometrične pakete in kratek angleško-ruski glosar izrazov.

Iz našega poročila je razvidno, da gradivo oddelkov 1-7 zadostuje za 7-dnevni tečaj 6 let na dan, gradivo oddelkov 1-10 pa zadošča za standardni enosemestni tečaj. Dobre rezultate smo dosegli z napredno strukturo predmeta: dve dvoletni predavanji na teden in en seminar (v manjših skupinah), možna je tudi beljakovina druge strukture predmeta.

Študentje

Reševanje problemov je ključno za razvoj matematike, statistike in tudi ekonometrije. O tem so govorili naši bralci, če bi bili študentje, in to ponavljamo tukaj. Prav imam! Za študente, ki se osredotočajo na praktične dejavnosti, morate eksperimentirati s podatki. V svojih podatkih si oglejte sulico previdnosti in se sprašujte, kaj se bo zgodilo z ocenami in zakaj. Pojasnite spremembe in se sprašujte, kako se spreminjajo vaše ocene in napovedi. Prekleto, eksperimentiraj. Študent, ki usmerja razvoj teorije, je kriv, da da svojo hrano, za katero so potrebne tiste, ki niso izrek uma. Zakaj izrek preneha biti pravičen, če vidite ali se premislite. Poznajte števce.

Vikladachim

Pomembno je, da imajo vsi študenti potrebno matematično in statistično pripravo za predmet. Če ni tako, potem tečaj sledi skoraj očesu na potrebnem razumevanju linearne algebre in matematične statistike. Poglavja 2-4 so lahko na tečaju storža. Pri izbiri oddaljenih tem je velika svoboda, čeprav vam ura ne dopušča, da bi pred tečajem vključili celotno knjigo. V času nerazporejanja lahko uporabite stohastične regresorje (oddelek 5.1) in teste heteroskedastičnosti (vendar ne samega koncepta heteroskedastičnosti) za naprej. Poglavja 7-10 naj bodo posebna, a pomembno razdeljena, tako da jih je mogoče vključiti v tečaj hkrati z nižjo stopnjo podrobnosti, ki so v okusu vikladača.

Zahvaljujemo se vam, da ste bili spoštljivi, vas v tej knjigi spomnili na Drukarjeve pomilostitve, nejasne mesece, pomilostitve.

Podyaki

Pred petimi generacijami študentov Ruske ekonomske šole smo veličastnemu borgu namenili brezosebno kritično spoštovanje do predmeta, ki smo ga osvojili za uro dela na knjigi. Brez njih ta knjiga nikoli ne bi bila napisana.

Moja višja diplomanta RESH Vladislav Kargin in Oleksij Onatsky, ki sta pripravila zadnjico za knjigo s trga stanovanj blizu Moskve, pa tudi študenta RESH Olenі Paltsevіy in Gaukhar Turmukhambetovіy, ki sta bila mimogrede nagrajena z veliko drukarski pomilostitev. Hvaležni smo tudi kolegu Aleksandru Slastnikovu, ki je nase prevzel urejanje rokopisa. P.Katishev in A.Peresetskyy sta delala na rokopisu s finančno podporo Ruske humanitarne znanstvene fundacije, projekt 96-02-16011a.

Tilburg/Moskva, breza 1997

ime: Ekonometrika - menjalni tečaj Cob.

Asistent, da na podlagi predavanj napiše sistematično zbirko temeljev ekonometrije in spisov, kot so jih avtorji prebirali vrsto let na Ruski ekonomski šoli in Višji ekonomski šoli. Poročajo, da so bili razviti modeli linearne regresije (metoda najmanjših kvadratov, ponovna potrditev hipotez, heteroskedastičnost, avtokorelacija pomilostitev, specifičnost modela). Okremі razdіl privyatchenі sistemi enournega rіvnyany, maksimії verodostojnosti іv regresíí modelov, modelov z diskretno in zamezheniya leh zmіnnimi.
Najboljši izdaji knjige so bile dodane tri nove distribucije. Poglavje »Panelni podatki« dopolnjuje knjigo s popolnim seznamom tem, ki so tradicionalno vključene v sedanji osnovni tečaj ekonometrije. Dodana je tudi v poglavja »Naprejšnje testiranje« in »Ekonometrija finančnih trgov«, ki ju bodo popravljali tisti, ki znajo žonglirati med teoretičnimi in uporabnimi vidiki ekonometrije. Znatno se je povečalo število pravic. Vključeno z dejanskimi podatki, ki so bralcu na voljo na spletni strani knjige.
Za študente, podiplomske študente, akademike, pa tudi fakultete uporabne ekonomije in financ.

Ekonometrija (red mikroekonomije in makroekonomije) je uvrščena pred temeljne discipline sodobnega ekonomskega izobraževanja. Kaj je ekonometrija? Če imate prav glede žive znanosti, ki se razvija, vedno krivite težave pri poskusu kratkega opisa predmeta in metod. Kako lahko rečete, da je ekonometrija znanost o ekonomiji, kako lahko poveste samo ime? Očitno lahko, vendar tudi po prehrani, nekakšen smisel vnesete v izraz "ekonomska smrt". Tse je podoben temu, yakby označuje matematiko kot znanost o številkah. Zato se bomo, ne da bi poskušali podrobneje razviti problem, opirali na priznavanje avtoritete v ekonomiji in ekonometriji.

1. Uvod
1.1. Modeli
1.2. tipi modeli
1.3. tipi danih
2. Parni regresijski model
2.1. Prilegajoče krivulje
2.2. Metoda najmanjših kvadratov (LSM)
2.3. Model linearne regresije iz dveh sprememb
2.4. Gaus-Markov izrek. Vrednotenje variance pomilostitev a2
2.5. Statistične značilnosti OLS-ocen regresijske moči. Ponovno preverjanje hipoteze b = bo- Preverite intervale za regresijske koeficiente
2.6. Analiza variacije koruze ledja v regresiji. Koeficient determinacije R2
2.7. Ocena največje verjetnosti regresijskih koeficientov
prav
3. Model večkratne regresije
3.1. Glavne hipoteze
3.2. Metoda najmanjših kvadratov. Gaus-Markov izrek
3.3. Statistična moč ocen MNC
3.4. Analiza variacije koruze ledja v regresiji. Koeficient R2 in točkovanje R
3.5. Ponovno preverjanje hipotez. Dovirchі intervali in dovirchі oblasti
prav
4. Različni vidiki večkratne regresije
4.1. Multikolinearnost
4.2. Navidezne spremembe
4.3. Zasebna korelacija
4.4. Specifikacija modela
prav
5. Akti združevanja večkratne regresije
5.1. Stohastični regresorji
5.2. Informativna metoda najmanjših kvadratov
5.3. Dostopna metoda najmanjših kvadratov
prav
6. Heteroskedastičnost in urna korelacija
6.1. Heteroskedastičnost
6.2. Korelacija po urah
prav
7. Napovedovanje v regresijskih modelih
7.1. Noro napovedovanje
7.2. pametnejše napovedovanje
7.3. Napovedovanje prisotnosti avtoregresije pomilostitev
prav
8. Instrumentalne spremembe
8.1. Enostavnost ocenjevanja, odvzeta s pomočjo instrumentalnih sprememb
8.2. Vbrizgavanje odpuščanja vimirju
8.3. Metoda najmanjših kvadratov z dvema krakoma
8.4. Housemanov test
prav
9. Regresijski sistemi
3.1. Zovni ne po'yazanі rivnyannia
9.1. Enourni Rivnyan Systems
prav
10. Metoda največje verjetnosti za regresijske modele
10.1. Vstop
10.2. Matematični aparat 246
10.3. Vrednotenje največje verjetnosti parametrov variantne normalne porazdelitve
10.4. Moč ocen največje verodostojnosti
10.5. Ocena največje verjetnosti linearnega modela
10.6. Ponovna potrditev hipotez v linearnem modelu, I
10.7. Ponovna potrditev hipotez v linearnem modelu, II
10.8. Nelinearna izmenjava
prav
11. Timchasov vrstica
11.1. Modeli cepljenih hlodov
11.2. Dinamični modeli
11.3. Same korenine in integracija
11.4 Modeli Box-Jenkins (ARIMA)
11.5. GARCH modeli
prav
12. Diskretni depoziti sprememb in cenzura izbir
12.1. Modeli binarnega in večkratnega izbora
12.2. Modeli z ur_zani in cenzuriranimi vibracijami
prav
13. Podatki plošče
13.1 Vnos
13.2. Oznaka in glavni modeli
13.3. Model s fiksnim učinkom
13.4. Model z učinkom dip
13.5. Yakіst pripasuvannya
13.6. Izberite modele
13.7. Dinamični modeli
13.8. Binarni izbirni modeli s podatki plošč
13.9. Najnovejša metoda trenutkov
prav
14. Sprednji testuvannya: vstop
14.1. Vstop
14.2. Izjava o težavi
14.3. Glavni rezultat
14.4. Predtestna ocena
14.5. WALS rezultat
14.6. Ekvivalenčni izrek
14.7. Anteriorni test in učinek "podcenjevanja"
14.8. "podcenjen" učinek. En dodaten parameter
14.9. Izbira modelov: od prvotnega do zasebnega in od zasebnega do prvotnega
14.10. "podcenjen" učinek. Dva dodatna parametra
14.11. Napovedovanje in anteriorno testiranje
14.12. Uzagalnennya
14.13. Drugi obroki
prav
15. Ekonometrija finančnih trgov
15.1. Vstop
15.2. Hipoteza učinkovitosti finančnega trga
15.3. Optimizacija portfelja dragocenih papirjev
15.4. Test za vključitev novih sredstev v učinkovit portfelj
15.5. Optimalen portfelj za prisotnost netveganega sredstva
15.6. Modeli za vrednotenje finančnih sredstev
prav
16. Pogledi na ekonometriko
1.6.1. Vstop
16.2. Kaj počne ekonometričar?
16.3. Ekonometrija in fizika
16.4. Ekonometrija in matematična statistika
16.5. Teorija in praksa
16.6. Ekonometrična metoda
16.7. Šibka Lanka
16.8. Združevanje
16.9. Kako premagati druga dela
16.10. Visnovok
Dodatek LA. Linearna algebra
1. Vektorski prostor
2. Vektorski prostor Lp
3. Linearna ledina
4. Linearni podprostor
5. Osnova. Romіrnіst
6. Linijski operaterji
7. Matrice
8. Operacije z matrikami
9. Invariantna matrika: slid, vyznachnik
10. Matrični rang
11. Matrika vrat
12. Linijski sistemi
13. Vlasn_ števila in vektorji
14. Simetrične matrike
15. Pozitivno dodeljene matrike
16. Demopotentne matrice
17. Blok matrike
18. Twir Kronecker
19. Diferenciacija za vektorskim argumentom
prav
Dodatek MS. Teorija imovirnosti in matematična statistika
1. Vrednosti variacij, vektorji variacij
2. Napihnjen
3. Deyakі posebne rozpodіli
4. Bogata normalna vrtnica
5. Zakon velikih števil. Osrednji mejni izrek
6 Osnovni pojmi in naloge matematične statistike
7. Ocena parametrov
8. Ponovno preverjanje hipotez
Dodatek EP. Pregled ekonometričnih paketov
1. Podzhennya paketi. različica sistema Windows. Grafika
2. O paketih
3. Dosvid praktično delo
Dodatek ST. Kratek angleško-ruski slovar izrazov
Dodatek TA. mize
Literatura
Kazalnik predmeta