Ekonometria. cob kurssi

UDC 330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Ya.R., Katishev P.K., Peresetskiy A.A.
Ekonometria. Cob rate: Navch. - 8. laji., Vipr. - M.:, 2007. - 504 s.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Assistentti kirjoittaa luentojen pohjalta systemaattisen kokoelman ekonometiikan perusteista ja kirjoituksista, kuten kirjoittajat ovat lukeneet vuosia Venäjän kauppakorkeakoulussa ja kauppakorkeakoulussa. Lineaariset regressiomallit kehitetään yksityiskohtaisesti (menetelmä pienimmät neliöt, hypoteesien uudelleen varmennus, heteroskedastisuus, anteeksiantamus autokorrelaatio, mallin määrittely). Okremі razdіl privyatchenі järjestelmät yhden tunnin rіvnyany, maximії uskottavuus іn regressіі mallit, mallit z diskreetti ja zamezheniya kesanto zmіnnimi.

Luku "Paneelitiedot" täydentää kirjaa uusi lista Tim, yakі perinteisesti mukana ennen nykyisiä peruskursseja ekonometria. Lukuja "Forward Testing" ja "Econometrics of Financial Markets" havainnollistavat ne, jotka pystyvät ymmärtämään ekonometiikan teoreettisia ja soveltavia näkökohtia. Lisäsi huomattavasti oikeuksien määrää. Mukana kirjan verkkosivuilla lukijan saatavilla olevien todellisten tietojen kanssa.

Opiskelijoille, jatko-opiskelijoille, vikladachiv sekä sovelletun talouden ja rahoituksen fahivtsiv.

6. laji., tarkistettu. tuo dokki. - M.: Oikea, 2004. - 576 s.

Assistentti kirjoittaa luentojen pohjalta systemaattisen kokoelman ekonometiikan perusteista ja kirjoituksista, kuten kirjoittajat ovat lukeneet vuosia Venäjän kauppakorkeakoulussa ja kauppakorkeakoulussa. Lineaarisia regressiomalleja (pienimmän neliösumman menetelmä, hypoteesien uudelleentodentaminen, heteroskedastisuus, anteeksiantojen autokorrelaatio, mallin spesifisyys) kerrotaan kehitettävän. Okremі razdіl privyatchenі järjestelmät yhden tunnin rіvnyany, maximії uskottavuus іn regressіі mallit, mallit z diskreetti ja zamezheniya kesanto zmіnnimi.

Kirjan parhaaseen painokseen on lisätty kolme uutta jakelua. Luku "Paneelidata" täydentää kirjaa täydellisellä listalla aiheista, jotka perinteisesti sisältyvät nykyisiin ekonometiikan peruskursseihin. Se on myös lisätty lukuihin "Eteenpäin testaus" ja "Rahoitusmarkkinoiden ekonometria", joita ekonometriikan teoreettisia ja sovellettavia näkökohtia hallitsevat korjaavat. Lisäsi huomattavasti oikeuksien määrää. Mukana kirjan verkkosivuilla lukijan saatavilla olevien todellisten tietojen kanssa.

Opiskelijoille, jatko-opiskelijoille, avustajille sekä sovelletun talouden ja rahoituksen fahivtsiville

Muoto: djvu

Rozmir: 5,9 Mt

Edut: yandex.disk

Muoto: pdf

Rozmir: 21,7 Mt

Edut: drive.google

Zmist
Alkusana 10
Ennen ensimmäistä tapaamista 13
Ennen kolmatta tapaamista 18
Peredmova kuudenteen kokoukseen 23
1. Ilmoittautuminen 26
1.1. Mallit 26
1.2. Tipi mallit 28
1.3. Tipi danih 30
2. Parillinen regressiomalli 32
2.1. Sovituskäyrät 32
2.2. Pienimmän neliösumman menetelmä (LSM) 34
2.3. Lineaarinen regressiomalli kahdella muutoksella 38
2.4. Gaus-Markovin lause. Armahdusten hajauttamisen arviointi a2 41
2.5. Regressiovoiman OLS-estimaattien tilastolliset ominaisuudet. Hypoteesin tarkistus b = bo- Regressiokertoimien säätövälit 46
2.6. Kesantomaissin vaihtelun analyysi regressiossa. Determinaatiokerroin R2 51
2.7. Regressiokertoimien suurimman todennäköisyyden estimointi 55
Oikea 58
3. Moniregressiomalli 67
3.1. Tärkeimmät hypoteesit 68
3.2. Pienimmän neliösumman menetelmä. Gaus-Markovin lause 69
3.3. OLS-estimaattien tilastollinen teho 72
3.4. Kesantomaissin vaihtelun analyysi regressiossa. Kerroin R2 ja pisteytys R^, 74
3.5. Hypoteesien tarkistaminen. Dovirchі välit ja dovirchі oblastit 78"
Oikea 88
4. Multiple regression eri näkökohdat 108
4.1. Multikollineaarisuus 109;
4.2. Fiktiiviset muutokset 112
4.3. Yksityinen korrelaatio 118
4.4 Mallitiedot 124
Oikea 135
5. Moninkertaisen regression aggregaatiotapahtumat 148
5.1. Stokastinen regressio 149
5.2. Pienimpien neliöiden menetelmä.... 154
5.3. Pienimmän neliön menetelmä käytettävissä 160
Oikea 163
6. Heteroskedastisuus ja korrelaatio tunnin aikana 167
6.1. Heteroskedastisuus 168
6.2. Tuntien korrelaatio 184
Oikea 192
7. Ennustaminen regressiomalleissa 204
7.1. Hullu ennuste 205
7.2. älykäs ennustaminen 208
7.3. Armahdusten autoregression olemassaolon ennuste 209
Oikea 211
8. Instrumentaaliset muutokset 212
8.1. Arvioinnin helppous, otettu pois instrumentaalisten muutosten vuoksi 213
8.2. Armahdusruiske vimirille 214
8.3 Kaksisuuntainen pienimmän neliösumman menetelmä.... 215
8.4 Houseman testi 217
Oikea 218
9. Regressiojärjestelmät 220
3.1. Zovni not po'yazanі rivnyannia 221
9.1. Yhden tunnin järjestelmät 224
Oikea 241
10. Suurimman todennäköisyyden menetelmä regressiomalleille 244
10.1. Pääsy 245
10.2. Matemaattinen laite 246
10.3. Variantin normaalijakauman parametrien maksimiuskottavuuden arviointi. . 248
10.4 Maksimiuskottavuuden arvioiden voima. 249
10.5. Maksimitodennäköisyyden arvio lineaarisessa mallissa 250
10.6. Hypoteesien validointi lineaarisessa mallissa, I 253
10.7. Hypoteesien validointi lineaarisessa mallissa, II 257
10.8. Epälineaarinen vaihto 258
Oikea 260
11. Timchasov rivi 264
11.1. Halkaistujen hirsien mallit 266
11.2. Dynaamiset mallit 268
11.3. Yksin juuret ja yhteisintegraatio 276
11.4 Box-Jenkins-mallit (ARIMA) 28
11.5. GARCH mallit 3
Oikea 3J
12. Muutosten erilliset talletukset ja valintojen sensurointi 3
12.1. Binääri- ja monivalintamallit... 3!
12.2. Mallit, joissa on virtsaus ja sensuroitu tärinä 3.
Oikea 3;
13. Paneelin tiedot 31
13.1 Johdanto 3
13.2. Nimitys ja päämallit 3
13.3. Malli kiinteällä tehosteella 3
13.4. Malli dip-efektillä 31
13.5. Yakіst pripasuvannya Z1
13.6. Valitse malli 3"
13.7. Dynaamiset mallit 3
13.8. Binäärivalintamallit paneelitiedoilla 3
13.9. Virheellinen menetelmä 3
Oikea 39
14. Etuosan testuvannya: merkintä 39
14.1. Pääsy 3!
14.2. Ongelman kuvaus 40
14.3. Päätulos 40"
14.4. Ennakkotesti 4 dollaria
14.5. WALS-pisteet 40
14.6. Ekvivalenssilause 4
14.7. Anterior testi ja "aliarvioitu" vaikutus 407
14.8. "aliarvioitu" vaikutus. Yksi lisäparametri 412
14.9. Mallin valinta: primaalista yksityiseen ja yksityisestä primaaliin 415
14.10. "aliarvioitu" vaikutus. Kaksi lisäparametria 419
11. Ennuste ja anterior testaus 425
.12. Uzagalnennya 429
13. Muut ateriat 432
Oikea 434
15. Rahoitusmarkkinoiden ekonometria 435
11.5.1. Merkintä 436
15.2. Hypoteesi markkinoiden tehokkuudesta. . . 438
15.3. Arvopaperisalkun optimointi 446
15.4. Testi uusien omaisuuserien sisällyttämiseksi tehokkaaseen salkkuun 450
15.5. Optimaalinen salkku riskittömän omaisuuden olemassaololle 456
15.6. Mallit rahoitusvarojen arvioimiseksi 461
Oikea 471
16. Näkökulmat ekonometriaan 472
1.6.1. Pääsy 472
16.2. Mitä ekonometri tekee? .... 473
16.3. Ekonometria ja fysiikka 474
16.4. Ekonometria ja matemaattinen tilasto. . . 475
16.5. Teoria ja käytäntö 476
16.6. Ekonometrinen menetelmä 477
16.7. Slabka Lanka 480
1.6.8. Yksikkö 481
16.9. Kuinka voittaa muita työpaikkoja 481
16.10. Visnovok 482
Lisäys LA. Lineaarinen algebra 484
1. Vektoriavaruus 484
2. Vektoriavaruus LP 485
3. Lineaarinen kesanto 485
4. Lineaarinen aliavaruus 486
5. Perusta. Rozmirnist 486
6. Linjaoperaattorit 487
7. Matriisit 488
8. Operaatiot matriiseilla 489
9. Invariantti matriisi: liu'utettu, vyznachnik 492
10. Matrix sijoitus 494
11. Turning Matrix 495
12. Linjajärjestelmät 496
13. Vlasnі luvut ja vektorit 496
14. Symmetriset matriisit 498
15. Positiivisesti määrätyt matriisit 500
16. Idempotenttimatriisit 502
17. Lohkomatriisit 503
18. Tver Kronecker 504
19. Differentiointi vektoriargumentin takana. . 505
Oikea 507
Lisäys MS. Imovirnosti ja matemaattinen tilastotiede 509
1. Vipadkon arvot, vipadkovі vectori 509
2. Viisaus nousi 516
3. Deyakі special rozpodіli 518
4. Rikas normaali rozpodil 524
5. Suurten lukujen laki. Keskirajan lause 528
6 Matemaattisen tilaston peruskäsitteet ja tehtävät 531
7. Parametrien arviointi 533
8. Hypoteesien tarkistaminen 539
Lisäys EP. Yleiskatsaus ekonometrisiin pusseihin 542
1. Podzhennya-paketit. Windows-versio. Grafiikka 543
2. Tietoja paketeista 544
3. Dosvid käytännön työ 546
Täydennä ST. Lyhyt englannin-venäläinen termisanasto 547
Lisäys TA. Taulukot 555
Kirjallisuus 561
Aihetunnus 570

Muoto: pdf/zip
Rozmir: 21,5 Mb
Hanki yleismies:

Assistentti kirjoittaa luentojen pohjalta systemaattisen kokoelman ekonometiikan perusteista ja kirjoituksista, kuten kirjoittajat ovat lukeneet vuosia Venäjän kauppakorkeakoulussa ja kauppakorkeakoulussa. Esitetään pari- ja moninkertaisen regression lineaariset mallit, mukaan lukien kuten pienimmän neliösumman menetelmä, hypoteesien uudelleentarkistus, pienimmän neliösumman menetelmän kaventaminen, armahdusten heteroskedastisuus ja autokorrelaatio, ennustaminen, mallin määrittelyongelmat. Okrema-luku on omistettu yhden tunnin tasausjärjestelmille.

Por_vnyano z vidannyam 1997 Kirja sisältää kolme uutta jakoa, jotka liittyvät maksimitodennäköisyysmenetelmään regressiomalleille, aikasarjoille sekä malleille, joissa on diskreetit ja marginaaliset kesantomuuttujat. Merkittävästi lisännyt hakemusten määrää Venäjän taloudesta, tämän oikeuden johtaja.

Opiskelijoille, jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä soveltavan taloustieteen ja rahoituksen tiedekunnalle.

Ekonometria (mikrotaloustieteen ja makrotalouden järjestys) sisältyy nykyajan perustieteenalojen edelle. taloudellinen valaistus. Mitä on ekonometria? Jos olet oikeassa kehittyvän elävän tieteen suhteen, syytä aina tapaamisen vaikeuksia Lyhyt kuvausїї aihe ja menetelmät. Kuinka voit sanoa, että ekonometria on taloustiede, miten voit kertoa nimen? Ilmeisesti voit, mutta myös post ravitsemus, jonkinlainen järkeä laittaa termi "taloudellinen kuolema". Tse on samanlainen kuin se, yakby nimeää matematiikan lukujen tieteeksi. Sen vuoksi, yrittämättä kehittää ongelmaa tarkemmin, hyödynnetään taloustieteen ja ekonometriikan auktoriteettien tunnustusta.

"Ekonometria mahdollistaa todellisten taloudellisten ilmiöiden kumulatiivisen analyysin, joka perustuu teorian nykyiseen kehitykseen ja varoituksiin, jotka liittyvät visnovkivin vetäytymismenetelmiin" (Samuelson).

"Ekonometrian päätehtävä on jäljitellä a priori taloustieteen empiiristä periaatetta" (Klein).

”Ekonometrian meta on empiirinen malli talouslakeista. Econometrics täydentää teoriaa, vikoristovuyuchi todellisia tietoja indnosiinin uudelleenarviointia ja selventämistä varten, jotka oletetaan” (Malenvo).

Tämä kirja on suunnattu ennen kaikkea opiskelijoille, jotka haluavat ensin kehittää ekonometriaa ja ehkä kaksi tavoitetta. Ensinnäkin haluamme valmistaa lukijan sovellettaviin tutkimuksiin talouden gallusissa. Toisella tavalla uskomme, että kauas lähteville opiskelijoille tulee olemaan helvetin paljon tuhota ekonometriikan teoria. Aiempi tietämys ekonometriasta ei ole välttämätöntä. Kuitenkin tuntemus lineaarisen algebran kursseista, dynamiikan teoriasta ja matemaattisista tilastoista tähkässä (esim. Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964) siirtyy. Myönnämme myös, että lukijalla voi olla matemaattista analyysiä teknisen korkeakoulun peruskurssin rajoilla.

Іsnuє kіlka ihmeellisiä avustajia ekonometriasta Englanti. Joten esimerkiksi kirjaa (Greene, 1997) voidaan perustellusti pitää "ekonometrisena tietosanakirjana" - se sisältää käytännössä kaikki modernin ekonometriikan jaot. Assistentti (Goldberger, 1990) kunnioittaa enemmän ekonometriikan muodollis-matemaattista puolta. Jo kaukaisuudessa moderni ja näennäisesti tasapainoinen teoria ja lisäaineet, mielestämme, on kirja (Johnston ja DiNardo, 1997). Myös seuraavat ovat tärkeitä (Griffits, Hill ja Judge, 1993) ja (Pindyck ja Rubinfeld, 1991), lukijalähtöisiä, koska niillä voi olla vahva matemaattinen tausta ja niillä voi olla suuri määrä sovelluksia ja oikeuksia. Hyviä lisäyksiä Kirja (Kennedy, 1998) voi toimia vakioapulaisena, päääänenä taistelemaan ekonometrisen analyysin vastakkaisen puolen puolesta ja kostamaan suuren määrän oikeutettuja ihmisiä. On myös tarpeen arvata kirja (Hamilton, 1994), jossa tuntisarjojen teoria on raportoitu korkealle matemaattiselle tasolle, ja kirja (Stewart, 1991), joka kostaa kaukaisten tuntisarjojen teorian.

Siksi on mahdollista, on tarpeen tuoda joitain argumentteja uuden kirjan kirjoittamisen keskinkertaisuuteen yhden avustajan yksinkertaisen käännöksen sijaan. Kirjamme perustuu luentomateriaaliin, kuten yksi kirjoittajista (J. Magnus) luki Venäjän kauppakorkeakoulun (RESH) opiskelijoille tarkoitettuna ensimmäisenä ekonometriakurssina maisteriohjelmineen lähellä koivupäivää 1993. Kaksi muuta kirjoittajaa (P. Katishev, A. Peresetsky) suoritti käytännön harjoituksia. Seitsemän vuoden intensiivikurssi sisältää ekonometiikan perusteet. Se on totta, Venäjän kauppakorkeakoulun ensimmäinen perusta. Tulevina vuosina kirjoittajat opiskelivat RESH:n ensimmäisen opiskeluvuoden opiskelijoille kaikkien kolmen ekonometriakurssin luoduissa ohjelmissa. Robotti-mi, zokrema -prosessiin he laittoivat Venäjän talouden peput, ikään kuin he olisivat voittaneet, perinteisesti nähtyjen Yhdysvaltojen Länsi-Euroopan maiden talouksien sijasta. Hyvästä syystä sotkeuduimme, joka olisi ollut erityisesti venäläisille opiskelijoille kirjoittava bazhano-äidin apulainen, ja muokkasimme kurssin ohjelman itsenäiseksi kirjaksi. Tämä kirja on tässä arvossa tulosta venäläisten opiskelijoiden ekonometriaa koskevasta viisivuotisesta katsauksesta.

Luvut 2-4 tutkia lineaarisen regressiomallien klassista teoriaa. Tämä materiaali on ekonometriikan ydin, ja opiskelijoiden tulee hallita jooga hyvissä ajoin ennen sitä, kuten siirtyminen kirjavalikoimaan. Osa 2 näyttää yksinkertaisin mallin kahdesta regressorista, osa 3 on osoitettu rikkaille malleille. Laulun mielessä luku 2 on transsendenttinen, pedagogisen katseen prote z regressiomallin selkärangan reunalla kahdesta muutoksesta. Voit esimerkiksi tehdä ilman matriisialgebraa, kahden maailman asenne On myös helpompi ymmärtää regression graafinen tulkinta. Se jaettiin 4 lisäjaottelualueeseen (multikollineaarisuuden ongelma, fiktiiviset muutokset, mallispesifikaatio), materiaali voidaan myös nostaa ekonometriikan standardiperustojen tasolle.

Divisioonoissa 5-9 on esimerkkejä moninkertaisen regression standardimallista, kuten stokastinen regressio, pienimmän neliösumman menetelmän jalostus, ylivuotojen heteroskedastisuus ja autokorrelaatio, pienimmän neliösumman menetelmän käytettävissä oleva jalostus, ennustaminen, pienimmän neliösumman menetelmä. instrumentaalisia muutoksia. On ekonometrisesti teoreettisesti ihmeellistä, että suurin osa teorian standardiytimen lauseista (luvut 2-4) ei ole pätevä, äärimmäisessä lähestymistavassa se on asymptoottisesti approksimoitu, jos luulee, että teoreemat ovat löystyneet. Suosittelemme, että vertaat johdonmukaisesti divisioonien 5-9 tulokset päätulosten kanssa, jotka divisioonat 2-4 esittivät.

Luku 10 kostaa yhden tunnin yhtäläisten järjestelmien teoria, tobto. että vipadok, jos malli kosto tasa-arvoisempi. Pohditaan ongelmia, joiden kanssa ekonometri voi käsitellä käytännöllisen robotin kanssa.

Ennen kirjaa on mukana roiske liitteitä, vilkaisu ekonometrisiin pakkauksiin ja lyhyt englannin-venäläinen sanasto.

Raportimme osoittaa, että osastojen 1-7 aineisto riittää 7-päiväiseen kurssiin 6 vuodeksi päivässä ja osastojen 1-10 aineisto riittää yhden lukukauden vakiokurssille. Saavutimme hyviä tuloksia kurssin edistyneellä rakenteella: kaksi kaksivuotista luentoa viikossa ja yksi seminaari (lisäryhmissä), myös muun rakenteen proteiini on mahdollinen.

Opiskelijat

Ongelmien ratkaisu on avain matematiikan, tilastotieteen ja myös ekonometiikan kehitykseen. Lukijamme puhuivat siitä, jos olisimme opiskelijoita, ja toistamme sen tässä. Olen oikeassa! Käytännön toimintaan keskittyvien opiskelijoiden on kokeiltava dataa. Näe tiedoistasi varoituksen keihäs ja mieti, mitä arvioinneille tulee ja miksi. Kerro muutoksista ja mieti, kuinka arviosi ja ennustuksesi muuttuvat. Vittu, kokeile. Opiskelija, joka suuntaa teorian kehitystä, syyllistyy siihen, että laittaa oman ruokansa, miksi nuo chi іnshe mielen lauseet ovat tarpeellisia. Miksi lause lakkaa olemasta oikeudenmukainen, jos näet tai muutat mielesi. Tunne laskurit.

Vikladachim

On tärkeää, että kaikilla opiskelijoilla on kurssille tarvittava matemaattinen ja tilastollinen valmistautuminen. Jos näin ei ole, kurssi seuraa lähes näkemystä lineaarialgebran ja matemaattisten tilastojen tarpeellisesta ymmärtämisestä. Luvut 2-4 voivat olla tähkäkurssilla. Etäisten aiheiden valinnassa on suuri vapaus, vaikka tunti ei salli koko kirjan sisällyttämistä ennen kurssia. Aikatauluttomina aikoina voit soveltaa stokastisia regressoreita (osio 5.1) ja heteroskedastisuuden testejä (mutta ei itse heteroskedastisuuden käsitettä) eteenpäin suuntautuvassa kurssissa. Lukujen 7-10 tulee olla erityisiä, mutta tärkeästi jaoteltuja, jotta ne voidaan sisällyttää kurssille samaan aikaan pienemmällä yksityiskohtaisuudella, vikladachin maussa kesannolla.

Kiitämme sinua kunnioituksesta, muistuttaen sinua Drukarien armahduksista, epäselvistä kuukausista, anteeksiantamuksista tässä kirjassa.

Podyaki

Annoimme majesteettiselle borgille persoonattoman kriittisen kunnioituksen kurssia kohtaan viiden sukupolven venäläisen kauppakorkeakoulun opiskelijoiden edessä, jonka voitimme tunnin työstä kirjaan. Ilman heitä tätä kirjaa ei olisi koskaan kirjoitettu.

RESH:n ylioppilaani Vladislav Kargin ja Oleksiy Onatsky, jotka valmistelivat kirjaa varten pätkän Moskovan asuntomarkkinoilta, sekä RESHin opiskelijat Olenі Paltsevіy ja Gaukhar Turmukhambetovіy, jotka muuten saivat suuren kunnian. Drukarian anteeksi. Kiitämme myös kollegamme Oleksandr Slastnikovia, joka otti käsikirjoituksen toimituksen omakseen. P.Katishev ja A.Peresetskyy työskentelivät käsikirjoituksen parissa Venäjän humanitaarisen tiedesäätiön taloudellisella tuella, projekti 96-02-16011a.

Tilburg/Moskova, koivu 1997

Nimi: Ekonometria - Cob-vaihtokurssi.

Assistentti kirjoittaa luentojen pohjalta systemaattisen kokoelman ekonometiikan perusteista ja kirjoituksista, kuten kirjoittajat ovat lukeneet vuosia Venäjän kauppakorkeakoulussa ja kauppakorkeakoulussa. Lineaarisia regressiomalleja (pienimmän neliösumman menetelmä, hypoteesien tarkistaminen, heteroskedastisuus, anteeksiantojen autokorrelaatio, mallin spesifisyys) kerrotaan kehitettävän. Okremі razdіl privyatchenі järjestelmät yhden tunnin rіvnyany, maximії uskottavuus іn regressіі mallit, mallit z diskreetti ja zamezheniya kesanto zmіnnimi.
Kirjan parhaaseen painokseen on lisätty kolme uutta jakelua. Luku "Paneelidata" täydentää kirjaa täydellisellä listalla aiheista, jotka perinteisesti sisältyvät nykyiseen ekonometiikan peruskurssiin. Se on myös lisätty lukuihin "Forward-testaus" ja "Rahoitusmarkkinoiden ekonometria", jonka korjaavat ne, jotka voivat poiketa ekonometriikan teoreettisista ja soveltavista näkökohdista. Lisäsi huomattavasti oikeuksien määrää. Mukana kirjan verkkosivuilla lukijan saatavilla olevien todellisten tietojen kanssa.
Opiskelijoille, jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä soveltavan taloustieteen ja rahoituksen tiedekunnalle.

Ekonometria (mikrotaloustieteen ja makrotalouden järjestys) sisältyy nykyaikaisen talouskasvatuksen perustieteenalojen edelle. Mitä on ekonometria? Jos olet oikeassa kehittyvän elävän tieteen kanssa, syytä aina vaikeuksia yrittää antaa lyhyt kuvaus aiheesta ja menetelmistä. Kuinka voit sanoa, että ekonometria on taloustiede, miten voit kertoa nimen? Ilmeisesti voit, mutta myös post ravitsemus, jonkinlainen järkeä laittaa termi "taloudellinen kuolema". Tse on samanlainen kuin se, yakby nimeää matematiikan lukujen tieteeksi. Sen vuoksi, yrittämättä kehittää ongelmaa tarkemmin, hyödynnetään taloustieteen ja ekonometriikan auktoriteettien tunnustusta.

1. Esittely
1.1. Mallit
1.2. tipi malleja
1.3. tipi danih
2. Parillinen regressiomalli
2.1. Sopivat käyrät
2.2. Pienimmän neliösumman menetelmä (LSM)
2.3. Lineaarinen regressiomalli kahdesta muutoksesta
2.4. Gaus-Markovin lause. Anteeksiantojen varianssin arviointi a2
2.5. Regressiovoiman OLS-estimaattien tilastolliset ominaisuudet. Hypoteesin tarkistus b = bo- Tarkista regressiokertoimien aikavälit
2.6. Kesantomaissin vaihtelun analyysi regressiossa. Determinaatiokerroin R2
2.7. Regressiokertoimien suurimman todennäköisyyden estimointi
oikein
3. Moninkertaisen regression malli
3.1. Tärkeimmät hypoteesit
3.2. Pienimmän neliösumman menetelmä. Gaus-Markovin lause
3.3. MNC-estimaattien tilastollinen teho
3.4. Kesantomaissin vaihtelun analyysi regressiossa. Kerroin R2 ja pisteytys R
3.5. Hypoteesien tarkistaminen. Dovirchі intervallit ja dovirchі oblastit
oikein
4. Multiple regression eri näkökohdat
4.1. Monikollineaarisuus
4.2. Fiktiiviset muutokset
4.3. Yksityinen korrelaatio
4.4 Mallin spesifikaatio
oikein
5. Moninkertaisen regression aggregaatioteot
5.1. Stokastiset regressorit
5.2. Informatiivinen pienimmän neliösumman menetelmä
5.3. Käytettävissä oleva pienimmän neliösumman menetelmä
oikein
6. Heteroskedastisuus ja tuntikorrelaatio
6.1. Heteroskedastisuus
6.2. Tuntien korrelaatio
oikein
7. Ennustaminen regressiomalleissa
7.1. Hullua ennustamista
7.2. älykkäämpää ennustamista
7.3. Armahdusten autoregression olemassaolon ennuste
oikein
8. Instrumentaaliset muutokset
8.1. Arvioinnin helppous, otettu pois instrumentaalisten muutosten avuksi
8.2. Anteeksiantojen pistäminen vimirille
8.3 Kahden käden pienimmän neliösumman menetelmä
8.4 Houseman testi
oikein
9. Regressiojärjestelmät
3.1. Zovni ei po'yazanі rivnyannia
9.1. Yhden tunnin Rivnyan-järjestelmät
oikein
10. Maksimitodennäköisyyden menetelmä regressiomalleille
10.1. Sisäänpääsy
10.2. Matemaattinen laite 246
10.3. Variantin normaalijakauman parametrien maksimitodennäköisyyden arviointi
10.4 Maksimiuskottavuuden arvioiden voima
10.5. Lineaarisen mallin suurimman todennäköisyyden arviointi
10.6. Hypoteesien validointi lineaarisessa mallissa, I
10.7. Lineaarisen mallin hypoteesien uudelleen validointi, II
10.8. Epälineaarinen vaihto
oikein
11. Timchasov rivi
11.1. Halkaistujen hirsien mallit
11.2. Dynaamiset mallit
11.3. Yksin juuret ja integraatio
11.4 Box-Jenkins-mallit (ARIMA)
11.5. GARCH mallit
oikein
12. Muutosten erilliset talletukset ja valintojen sensuuri
12.1. Binääri- ja monivalintamallit
12.2. Mallit, joissa on ur_zani ja sensuroitu fiilis
oikein
13. Paneelin tiedot
13.1 Sisäänpääsy
13.2. Nimitys ja päämallit
13.3. Malli kiinteällä tehosteella
13.4. Malli dip-efektillä
13.5. Jakіst pripasuvannya
13.6. Valitse mallit
13.7. Dynaamiset mallit
13.8. Binäärivalintamallit paneelitiedoilla
13.9. Viimeisin hetkien menetelmä
oikein
14. Etuosa testuvannya: merkintä
14.1. Sisäänpääsy
14.2. Ongelmailmoitus
14.3. Päätulos
14.4. Esitestiarviointi
14.5. WALS-pisteet
14.6. Ekvivalenssilause
14.7. Anterior testi ja "aliarvioinnin" vaikutus
14.8. "aliarvioitu" vaikutus. Yksi lisäparametri
14.9. Mallivalikoima: primaalista yksityiseen ja yksityisestä primaaliin
14.10. "aliarvioitu" vaikutus. Kaksi lisäparametria
14.11. Ennustaminen ja anteriorinen testaus
14.12. Uzagalnennya
14.13. Muut ateriat
oikein
15. Rahoitusmarkkinoiden ekonometria
15.1. Sisäänpääsy
15.2. Hypoteesi rahoitusmarkkinoiden tehokkuudesta
15.3. Arvopaperiportfolion optimointi
15.4. Testaa uusien omaisuuserien sisällyttämistä tehokkaaseen salkkuun
15.5. Optimaalinen salkku riskittömän omaisuuden olemassaololle
15.6. Rahoitusvarojen arvostusmallit
oikein
16. Näkökulmat ekonometriaan
1.6.1. Sisäänpääsy
16.2. Mitä ekonometri tekee?
16.3. Ekonometria ja fysiikka
16.4. Ekonometria ja matemaattinen tilasto
16.5. Teoria ja käytäntö
16.6. Ekonometrinen menetelmä
16.7. Heikko Lanka
16.8. Aggregointi
16.9. Kuinka voittaa muita teoksia
16.10. Visnovok
Lisäys LA. Lineaarialgebra
1. Vektoriavaruus
2. Vektoriavaruus Lp
3. Lineaarinen kesanto
4. Lineaarinen aliavaruus
5. Perusta. Romіrnіst
6. Linjaoperaattorit
7. Matriisit
8. Operaatiot matriiseilla
9. Invariantti matriisi: liu'utettu, vyznachnik
10. Matriisiarvo
11. Porttimatriisi
12. Linjajärjestelmät
13. Vlasn_ numerot ja vektorit
14. Symmetriset matriisit
15. Positiivisesti osoitetut matriisit
16. Demopotenttimatriisit
17. Lohkomatriisit
18. Twir Kronecker
19. Differentiointi vektoriargumentin takana
oikein
Lisäys MS. Imovirnosti ja matemaattiset tilastot
1. Variaatioarvot, variaatiovektorit
2. Järkyttynyt
3. Deyakі erityinen rozpodіli
4. Rikas normaali ruusu
5. Suurten lukujen laki. Keskirajalause
6 Matemaattisen tilaston peruskäsitteet ja tehtävät
7. Parametrien estimointi
8. Hypoteesien tarkistaminen
Lisäys EP. Yleiskatsaus ekonometrisistä paketeista
1. Podzhennya-paketit. Windows-versio. Grafiikka
2. Tietoja paketeista
3. Dosvid käytännön työ
Täydennä ST. Lyhyt englanti-venäläinen termisanasto
Lisäys TA. Taulukot
Kirjallisuus
Aiheilmaisin