Stebėjimo eilučių prognozės ir valdymo analizė. Valandų eilučių analizė ir prognozė

21.11.2021

Lengva nusiųsti savo garnu robotą į žinių bazę. Vikorizuokite formą

Studentai, magistrantai, jaunuoliai, kurie pergalingai kuria žinių bazę savo naujokams ir robotams, jūs būsite kaip niekad seni.

Pažymėjo http://www.allbest.ru/

Pagrindiniai prognozavimo metodai

Socialinio prognozavimo metodas

Finansinio prognozavimo metodas

Ekonominio prognozavimo metodas

Statistinio prognozavimo metodai

Ekspertų prognozavimo metodai

Žiūrėkite eilučių analizę

Laikrodžių serijos struktūriniai komponentai

Pagrindiniai prognozavimo metodai

Prognozavimas – tai potencialo perdavimo kaina, pagrįsta sukaupta informacija apie esamą pasiūlą.

Prognozavimas yra sulankstomas procesas, prieš valandą reikia pamatyti daug maisto. Jogo vyrobnitstva slydo zastosovuvati dienos pabaigoje prognozavimo metodai Kita vertus, šią dieną ji yra mirtina, o praktikuojant - tik 15 - 20. Populiariausiomis iš jų džiaugiamės.

Ekspertinių vertinimų metodas. Metodui suteikiamo metodo esmė yra ta, kad prognozės pagrindas yra vieno žmogaus ar specialistų grupės mintis, kaip taisyklė, profesine, praktine ir moksline informacija. Rengiame kolektyvinius ir individualius ekspertinius vertinimus, kurie dažnai atliekami personalo vertinimo metu.

Ekstrapoliacijos metodas. Pagrindinė ekstrapoliacijos idėja – susiformavusio jako atgaivinimas iš praeities, taigi dabartinės įmonės plėtros ir jako perkėlimo į ateitį tendencijos. Prognozuoju tą formalią ekstrapoliaciją. Formaliai – šaipytis iš tų, kurie ateityje rūpinsis realiomis įmonės plėtros tendencijomis; prognozuojant - Danijos plėtra susilies su hipotezėmis apie įmonės dinamiką, atsižvelgiant į tai, kad ateityje įplaukos keisis dėl naujų augimo veiksnių. Bajorų slydimas, ekstrapoliacijos metodai gražesni už sąstingį prognozavimo stadijoje, atsiskleidžia rodiklių kaitos tendencijos.

Modeliavimo metodas. Modeliavimas - modelio konstravimo procesas objekto priekyje, procesų vizija sutos rodo tas savybes. Prognozavimas iš modelių sąrašo apima kūrimą, eksperimentinę analizę ir rezultatų pateikimą priekinio plano prognozių eilutėse su faktiniais duomenimis proceso arba modelio peržiūros ir tobulinimo metu.

p align = "justify"> Ekonominio prognozavimo (ekonominės analizės) metodas reiškia, kad procesas yra ekonomiškas arba reiškinys, kuris gali atsirasti mažoje įmonėje, yra padalintas į dalis, dėl kurių procesas dažnai yra susijęs su taip pat vienas prieš vieną. Papildomai analizei galima nustatyti tokio proceso esmę, taip pat nustatyti šio proceso dėsnius ateityje, įvertinti tikslo pasiekimo būdą. Oskіlki ekonomіchny analiz - kaina yra būtina dalis, kad vienas iš prognozavimo logikos elementų, laimėjimas gali būti sveikas makro, mezo ir mikro. Vikoristovuєtsya kiekvieną valandą planuojant virobniztva įmonei. prognozuojama ekonominė komanda

Ekonominės analizės procesą galima suskirstyti į kelis etapus:

* Problemos išdėstymas, vertinimo kriterijų reikšmė ir tikslas;

* informacijos analizei reikalingas pasiruošimas;

* analitinis laiško ir vivchennya informacijos apdorojimas;

* Rezultatų registracija.

Balanso metodas. Danų mokymo metodas balansų pagrindu, kuris yra rodiklių sistema, yra de persha dalis, kuri apibūdina išteklius už dzherel, kuris yra patikimas, kitas būdas, kuris vaizduoja vitratų vystymąsi.

Papildomam balanso metodui gyvenime įsijungia proporcingumo ir pusiausvyros principas, kuris sustingsta kuriant prognozes. Jogo srities esmė yra susijusi su pramonės poreikiais įvairių rūšių žaliavų, medžiagų, finansinių ir darbo išteklių su galimybėmis sukurti produktą ir dzherelami išteklius. Esant tokiam rangui, balansų sistema, kaip ir vikoristovuyu, prognozuojama, įskaitant: finansinius, materialinius ir darbo balansus. Odos grupėse balansas vis dar mažas.

Norminis metodas– vienas pagrindinių prognozavimo metodų. Daniilo valandą pradėjo reikštis didžiulė reikšmė. Jogo diena lauko techninėje ir ekonominėje prognozių rėmuose, atsižvelgiant į standartus ir normas. Išteklių vartojimui ir pergalių sąrašo rodiklių paieškai liks stagnacija.

Programavimo metodas (PCM). Mažos apimties metodų atveju metodas yra „atsitiktinai naujas“ ir „nepakankamai suskaidytas“. Laimėti pochav plačiai zastosovuvatsya atimta likusios uolos. PCM sugeba padaryti aiškų ryšį iš jau pripažintų metodų ir perkelti prognozę iš įmonės poreikių įvertinimo įmonės plėtros tikslu, naudojant klaidingą dizainą ir efektyvaus fiksavimo gudrybę. tokių išteklių.

PMC polyaga esmė yra nustatyti pagrindinius įmonės plėtros tikslus, plėtoti tarpusavyje sujungtus skambučius, kurie pasiekiami vėliau su termino verte, kai nėra subalansuotų išteklių, taip pat efektyviame valdyme.

Be prognozės, PMC sustings pradėjus sudėtingas tikslines programas, tokias kaip dokumentas, virusinių, organizacinių ir moderniausių, socialinių ir administracinių vizitų į pastatą kompleksas, susiejantis su termolangai, pavaizduota.

Socialinio prognozavimo metodas

Socialinis prognozavimas dėl daugybės analizės metodų išauga į įvairius metodus. Klasifikuojant prognozavimo metodus, galima įžvelgti pagrindinius požymius, leidžiančius juos struktūrizuoti pagal: formalizavimo lygį; dії principas; informacijos atmetimo būdas

Galima plėtoti įforminimo stadiją pūdymo iš objekto prognozavimo metoduose; labai reikšmingos nuspėjamosios informacijos atmetimo metodai, prieš juos yra zarahuvati pėdsakas: asociatyvaus modeliavimo metodai, morfologinė analizė, nemodeliavimas, klausimynas, interpretacijos metodas, metodinių metodų kolektyvinio generavimo metodai Pažangiausi socialinio prognozavimo metodai є ekstrapoliacijos, modeliavimo ir tyrimo metodai.

Ekstrapoliacija reiškia visnos išplėtimą, kad būtų jaučiama viena dalis bet kokios apraiškos, aš esu dalis, zagalom pasireiškimas, maybut atveju. Ekstrapoliacija, pagrįsta hipotezėmis apie tuos, kurie anksčiau atskleidė veiksmų dėsnius prognozuojamu laikotarpiu. Pavyzdžiui, visnovok apie bet kurios socialinės grupės raidą gali sekti kitų atstovų globa, o apie kultūros perspektyvas - praeities tendencijos.

Ekstrapoliacijos metodas naudojamas norint sužinoti apie naujas parinktis – galimos penkios naujos parinktys. Statistinė ekstrapoliacija yra gyventojų skaičiaus augimo projekcija praeityje – netgi vienas populiariausių kasdienių socialinių prognozių metodų.

Modeliavimas yra tse metodas, leidžiantis jautrinti žinių objektus jų analogams - kalbos.

Objekto analogas gali būti, pavyzdžiui, jogo išdėstymas, fotelis, taip pat schema. Socialinė sritis dažniausiai turi aiškų modelį. p align = "justify"> Robotas su modeliais leidžia eksperimentą iš realaus socialinio objekto perkelti į mintis apie žmonėms svarbesnio trumpalaikio valdymo sprendimo rizikos dublikatą ir unikalumą. Pagrindinis eksplicitinio modelio ir lauko ypatumas yra tas, kad jis gali būti subtilus bet kokiam viprobuvanui, nes praktiška poliarizuotis ties tuo, kuris keičia savęs ir vidurio parametrus, kuriame yra (kaip analogas). tikro objekto) matau. Tsomu turi nuostabų modelį. Tave galima pamatyti kaip akį traukiantį, idealų savo tipą, artimą tam, ką galima rasti projekto kūrėjams.

Praktiškiausias prognozavimo būdas – ekspertinis vertinimas. Apie Dumka Є.І.Holostovoї, "nustatant kainą Je doslіdzhennya vazhkoformalіzovanogo zavdannya, jakų zdіysnyuєtsya Shlyakhov formuvannya pagalvės (pіdgotovki visnovku) fahіvtsya, zdatnogo zapovniti nedolіk ABO nesistemnіst Informácie iš doslіdzhuvanogo galia svoїmi žinių іntuїtsієyu, dosvіdom virіshennya podіbnih zavdan, kad priklausomybė nuo sveikatos gluzd "...

Yra tokių socialinio gyvenimo sferų, kuriose gaila laimėti prognozavimo metodai, Okrim ekspertas. Prieš tylesnes sferas kiekvieną dieną reikia pakankamai informacijos apie praeitį.

Su ekspertiniu vertinimu tapsiu arba del socialine sfera, apie saugyklos elementa, arba del komponentu, apsidrausiu zema rišimo pozicija, metodiniu vimog.

Nasampered - esamos situacijos įvertinimas:

Pareigūnai, mokyklų mainai zumovlyuyut nezadovilny stovykla;

Kryptys, tendencijos, ypatumai visai šalies situacijai;

Svarbiausių sandėlių ypatumai, plėtros specifika;

Būdingiausios robotų formos, galite padėti jiems ką nors padaryti.

Kitas maitinimo blokas apima tylaus organizavimo ir paslaugų veikimo bei veikimo analizę. Plėtros veiksmingumo ir raidos tendencijų įvertinimas, įvertinimas bendruomenės taryboje.

Ekspertinius vertinimus turėtų atlikti specialūs ekspertizės centrai, mokslinės informacijos-analitiniai centrai, laboratorijų ekspertai, ekspertų grupės ir ekspertai.

Ekspertų robotikos technika apima žemus etapus:

Yra keletas ekspertų;

Atsiranda problemų;

Yra planas, kad valanda pasidaryk pats;

Ekspertinių vertinimų kriterijų rengimas;

Pradedama formuotis tie metodai, kuriuose bus rotuojami tyrimo rezultatai (analitinė pastaba, „apvalus stilius“, konferencijos, publikacijos, ekspertų apžvalgos).

Otzhe, socialiai prognozuojama spirale remiantis pažangos metodais, pagrindiniai yra ekstrapoliacija, modelis ir tyrimas.

Finansinio prognozavimo metodas

Biudžeto metodo finansinė prognozė

Biudžeto sudarymo procesas є sandėlio finansų planavimas – biudžeto sudarymo procesas finansinių išteklių plėtrai.

Biudžeto sudarymas – tai procesas, kai skatinama sudaryti įmonės biudžetą remiantis to paties laikotarpio biudžetais.

Biudžetas - detalizuojamas artimiausio laikotarpio įmonės planas, kuris bus parduodamas, bet koks ir finansinis vitrati, išlaidų skaičius, įmonės atėjimo forma.

Biudžetas skirstomas į du pagrindinius tipus:

Veiklos biudžetas, kurį įtrauksiu į eilutę (virobnich) įmonės veikla;

Finansinis biudžetas, kuris yra finansinių rezultatų prognozė.

Atvykimo ir paleidimo planas yra pagrindinis veiklos biudžeto dokumentas. Atskleisti duomenis apie viruso dydį ir struktūrą pardavimuose, realizuotų produktų charakteristikas ir finansinius rezultatus.

Finansinis biudžetas saugomas informacijos pavidalu, kad būtų galima atkeršyti atvykimų ir pardavimų biudžetui.

Vienas pagrindinių biudžeto etapų – išlaidų skaičiaus prognozavimas.

Ruku kost_v biudžetas yra mokėjimų centais ir mokėjimų kainų planas. Rengiant biudžetą svarbu, kad biudžete daugiau dėmesio būtų skiriama mokėjimo ir atsiskaitymo, o ne valdžios veiklos valandai.

Įmonės biudžeto vertė atidaroma per šias funkcijas:

Operacijų planavimas, siekiant užtikrinti, kad įmonės tikslai būtų pasiekti;

Įvairių veiklos rūšių ir papildomų gamybos rūšių koordinavimas. Orai, kuriuos domina visos pramonės darbuotojų bendruomenė ir grupės;

Visų rangų kreditų stimuliavimas siekiant savo veiklos centrų tikslų;

Srauto kontrolė; planinės drausmės saugumas;

Plano vertinimo pagal kerivnikų ir kerivnikų matomumo centrus pagrindas;

Ačiū naujiems vadovams.

Remiantis formalizuotais garsais apie atvykimą ir balansą, biudžetas nėra standartizuotas, dėl ko kaltas suvoro dotrimuvatisya. Biudžetas Gali būti neribotas tipų ir formų skaičius. Biudžeto forma ir struktūra grindžiama šiais veiksniais: įmonės veiklos mastu; iš anksto paruoštos informacijos pakankamumas ir prieinamumas; įmonės reguliavimo sistemos standartus; iš mažmenininko kvalifikacijos ir informacijos.

Finansinė prognozė ad hoc pardavimo metodui

Yra du pagrindiniai finansinio prognozavimo metodai. Vienas iš jų yra biudžeto sudarymo metodas – pristatymai paskirstant 3 metodinius nurodymus. Nagadaєmo, kuris remiasi centų srautų koncepcija ir verslo plano finansinės dalies analogu.

Kitas metodas vadinamas „parduodamos reklamos“ (pirma modifikacija) arba „formulės“ metodu (kita modifikacija). Yogo perevagi – paprastumas ir glaustumas. Stasis verslo projektams, kuriuos sunaudos esami finansiniai ištekliai.

Papildomo finansavimo suvartotą sumą įliejantys pareigūnai:

Diegimo plėtros tempo planai;

Vyhіdniy rіvennі wіkorіstannya iš pagrindinių užduočių;

Kapitalo (resursų) gamyba;

produktų pelningumas;

Dividendų politika.

Metodas „Skaičiavimas pardavimui“ yra proporcingo rodiklių praradimo įmonės veikloje dėl įgyvendinimo rezultatas.

Skaičiuojama „skaičiuojant nuo pardavimo“ metodu (naudojant „formulės“ metodą)

1. Žiemos vitrati, trumpalaikis turtas ir nuolatinis derliaus apdorojimas, padidinus pardavimą už vieną birių produktų kiekį, kuris padidės per vidurį stilių ir masinių produktų atveju. Kaina reiškia, ką ir trumpalaikis turtas, o dabartinis pasyvus tampa planuojamu laikotarpiu viruso atsisiuntimų skaičiumi;

2. Apyvartos didinimo uždaviniams užtikrinti būtinų pagrindinių sąnaudų skaičiaus padidėjimas iki:

a) technologiniai verslo protai;

b) nėra įrodymų, kad prognozuojamu laikotarpiu vienai ausiai yra nestabilios pagrindinės sąnaudos;

c) ir pagrindinių žmonių materialinio ir moralinio nuovargio lygmeniu;

3. Dovgostrokovy goiters'yazannya ir akcinis kapitalas, paimtas iš prognozės yra nekintamas;

4. Nepelningos pajamos prognozuojamos remiantis urahuvannya normomis, skirtomis grynųjų pajamų iš dividendų augimui ir realizuoto produkto grynajam pelningumui.

Norėdami nuspėti, kad bazinis laikotarpis bus nedeklaruotas, tada atlikite grynojo atvykimo ir dividendų pelno prognozes.

Ekonominio prognozavimo metodas

p align = "justify"> Ypatingą vietą ekonominio prognozavimo metodų klasifikacijoje užima skirtingų metodų derinys. Pavyzdžiui, kolektyviniai ekspertų vertinimai ir modeliavimo metodai arba ekspertų statistika ir vertinimas.

Kaip informacija vikoristovutsya faktinė ir ekspertų informacija.

Klasifikuojant prognozavimo metodus reikia atsiminti, kad prognozavimo metodų sisteminimą inicijuoja pats prognozavimo procesas, ekonominiai to dėsningumo vystymosi procesai.

Žvilgtelėjus į galimų rezultatų ir prognozuojamosios mokslo ir technikos raidos kelių vertinimus, prognozes galima suskirstyti į tris etapus: išankstines, programuojamas ir organizuotas.

Remiantis ankstesnės prognozės prognozėmis, galimų rezultatų reikšmė būsimoje raidoje ir vibracija be galimų vieno ar kelių teigiamų rezultatų variantų. Taigi, pavyzdžiui, skaičiavimo technologijos raida gali būti vizualizuojama ugdymo raidoje, loginių galimybių spektro atmintis.

Pagrindinis meta-tsogo etapas srityje plėtoti plačias iš esmės galimas perspektyvas, atsižvelgiant į vieną ir tą patį skaičių žemų mokslinių ir techninių problemų, kurios laukia plitimo prognozuojamo laikotarpio.

Programinis aspektas prognozuojant potencialą pasiekti reikiamus rezultatus; ochikuvannyh valandą odos įgyvendinimas iš galimų variantų, patikimumo lygis sėkmingai pasiektas rezultatas šiam variantui.

Prognozės organizacinėje pusėje yra organizuojamų ir techninių iškvietimų kompleksas, kuris užtikrins, kad šiam variantui nebus pasiektas išskirtinis rezultatas. Organizaciniu aspektu – teiginys apie parengtus ekonominius išteklius ir mokslinio potencialo kaupimą. Čia suformuluota mokslo organizacinių parametrų komplekso raidos hipotezė, įvertinta išteklių paskirstymo schema, rekomenduojama pateikti mokslinio potencialo plėtros perspektyvas prognozavimo laikotarpiams.

Pažvelkite į mokslo ir technikos raidos etapą, iškvieskite, pradėkite kompleksiškai ir kartu.

Statistinio prognozavimo metodai

Statistiniai prognozavimo metodaišiuolaikinių matematinių ir statistinių prognozavimo aktyvių duomenų pagrindu metodų (įskaitant neparametrinius metodus, mažiausius prognozavimo tikslumo įvertinimo kvadratus, adaptacinius metodus, automatiškai įrašytų duomenų metodus) medžioklė, vivchenia ir stasas. ekspertinio prognozavimo metodų imovinno-statistinio modelio teorijos ir praktikos kūrimas, įskaitant subaktyvių ekspertinių vertinimų analizės metodus, pagrįstus neskaitinių duomenų statistika; ekonominių-matematinių ir ekonominių (tiek matematinių-statistinių, tiek ekspertinių) modelių prognozavimo metodų kūrimas, diegimas ir saugojimas mintyse bei prognozavimo metodų derinimas. Statistinio prognozavimo metodų mokslinė bazė – taikomoji statistika ir priėmimo teorija. Paprasčiausi vikoristų atnaujinimo metodai, skirti numatyti pūdymus iš tam tikros valandinės eilutės, kad funkcija būtų priskirta valandos ašies pabaigos taškų skaičiui. Tuo pačiu metu į laikrodžių eilutę dažnai žiūrima pagal dabartinį modelį, gamyklos (nepriklausomi pakeitimai) pristatomi bent valandai, pavyzdžiui, pinigų kaina. Laiko eilutė gali būti labai maža. Pagrindinė plėtra yra interpoliacija ir ekstrapoliacija.

Mažiausių kvadratų metodas paprasčiausiame vaizde (tiesinė vieno koeficiento funkcija) K. Gauss 1794-1795 p. Galite pasirodyti rudi prieš minionų transformaciją, pavyzdžiui, logaritmą. Dažniausiai valdininkų skaičiui pasirenkamas mažiausių kvadratų metodas.

Mažiausių modulių metodas, splainai ir kiti ekstrapoliacijos metodai tampa stabilesni, jei statistinė galia dažniausiai yra greitesnė. Sukaupta informacija apie infliacijos indekso prognozę ir katės gerovę. Pokyčių reinkarnacija (logaritmas) – infliacijos srauto indeksas pasirodė niūrus. Prognozės tikslumo įvertinimas (zokrem, papildomų intervalų pagalba) - būtina prognozavimo procedūros dalis. Įvardykite piktybinius ir statistinius pūdymų atnaujinimo modelius, pavyzdžiui, bus geriausia prognozuoti didžiausios tikimybės metodu. Parametriniai (pagal normalių dotacijų modelį) ir neparametriniai prognozavimo tikslumo įverčiai ir prognozės naujajai (remiantis disbalansų teorijos centrinės ribos teorema). Taigi, remiantis mažmeninėje rinkoje pristatomų elektros energijos produktų ir konkurentų gaminių techninio lygio dinamikos vertinimu, pasiūlyti neparametriniai dviejų valandų eilių persidengimo (derinimo) taško pilnai įvertinimo metodai. Stagnantis yra ir euristinis požiūris, nesiremiantis statistine teorija: vidurinių reikšmių metodas, eksponentinės išlyginimo metodas.

Bagatomirna regresija, įskaitant neparametrinių augimo greičio įverčių skaičių, yra pagrindinis statistinis prognozės įrankis. Garsiai, bet nerealu, tai nerealu apie abortų ir nesėkmių normalumą iš linijos (paviršiaus) regresijos vikoristovuvati nebūtinai. Tačiau norint įtvirtinti normalumą, reikia lįsti į pirmąjį matematinį aparatą, daugiau sužinoti apie plačią nejudrumo teorijos centrinės ribos teoremą, žinių tiesinimo ir redukavimo technologiją. Tai leidžia atlikti parametrų taškinį ir intervalinį įvertinimą, konvertuoti pateiktos informacijos reikšmę iš nulio neparametrine nuostata, kad būtų galima numatyti. Dar svarbesnė yra modelio adekvatumo rekonvertavimo, taip pat faktorių pasirinkimo problema. Balandžio mėnesio veiksnių sąrašas, kuris pilamas į įvaizdį, jau puikus. Jogo bazhano greitis, і okremiy iki pat dienos valandos, kai priskiriami atrankos metodai "informatyvūs daug ženklų". Tačiau problema vis dar gana nepažeista. Vyavlyayutsya ne raganiškas efektas. Taigi nustatyta, kad daugianario žingsnių vertinimai, kad galėtumėte tapti pikti, gali būti asimptotiški geometrinio augimo metu. Perspektyvūs є neparametriniai akies obuolio tankio ir saugyklos kiekio įvertinimo metodai akies obuolio regresijos tankiui atnaujinti. Naybіlsh zagalny sukelia tsіy galuzy otrimanі dėl papildomų priežasčių neskaitinių duoklių statistikoje. Prieš šiuolaikinius statistinius prognozavimo metodus taip pat yra autoregresijos modeliai, Box Jenkins modelis, sistemos ir ekonomiški rivinai, kurie yra pagrįsti parametriniais ir neparametriniais įvestimis. Siekiant nustatyti asimptotinių rezultatų saugojimo kintsevo (vadinamojo „malikh“), rudųjų statistinės technologijos kompiuterių vibracijų nustatymo galimybę. Smarvė taip pat leidžia kurti įvairius modelius. Svarbu tai, kad rinkliavų atkūrimo metodų (bootstrap metodų) teisingumas. Prognozavimo sistemos su intensyviu kompiuteriniu stebėjimu, kad išmoktumėte skirtingus prognozavimo metodus vienos automatizuotos prognozuotojo darbo misijos ribose.

Prognozavimas remiantis duoklėmis, kurios gali būti neskaitinio pobūdžio, pavyzdžiui, numatant yakisnyh ženklus, remiantis neskaitinių duoklių statistikos rezultatais. Dar perspektyvesnė prognozavimui yra intervalų duomenimis pagrįsta regresinė analizė, kuri apima dygimą, racionalios vibracijos analizės apibrėžimą, taip pat neaiškių duomenų regresinę analizę. Išimtinė regresinė analizė neskaitinių duomenų statistikos rėmuose ir Pagrindinė prognozuojamų ekspertinių vertinimų apdorojimo procedūra – užimtumo lygio peržiūra, analizės klasteris ir grupinių idėjų perdavimas.

Reitingus verčiančių ekspertų nuomonių siaurumo peržiūra vykdoma po papildomos Kendall ir Spirman rangų koreliacijos konferencijos, Kendall ir Smeet santarvės reitingavimo konferencijos. Nedora naudoti parametrinius jaunų merginų modelius - Thurstone, Bradley Terri Luce - ir neparametrinius lucianų teorijos modelius. Brown є ranzhuvan siaurinimo procedūra ir klasifikacija skatinant oro ištroškusias bienales. Dienos metu ekspertų ekspertų grupė turėtų atlikti klasterinę analizę kuo artimesniu metodu (automatinis klasifikavimo paskatinimas, vaizdų atpažinimas be rektoriaus). Lucianų klasifikacija grindžiama vizualiniu ir statistiniu modeliu. Vikoristovuyut plėtros metodus ir ekspertų tarybos skatinimą. Vidutinių aritmetinių ir medianinių rangų metodai matomi jų paprastumu. Kompiuterinis modelis leido susikurti nemažai Kemėnų žiniasklaidos autoritetų, o tai dažnai rekomenduojama vicekaraliui jakui pidsumkovai (uzagalnenna, vidurinė) ekspertų komiteto mintis kartais, jei vertinimai buvo pateikti reitingo žiūrove.

Didžiųjų skaičių dėsnio aiškinimas neskaitiniams ekspertų patirties teorijos terminams yra toks: pidsumkova dumka stiiko, tobto. mažai keičiasi dėl pokyčių ekspertų komiteto sandėlyje, o dėl ekspertų skaičiaus augimo priartėja prie „tiesos“. Tuo pačiu galima pamatyti ekspertų rezultatus, matyti, kaip rodomi rezultatai, visa smarvė nepriklausoma, tačiau apie dainavimo vertę mąstoma vienodai. Specifiniams prognozavimo vadovams būtina suskirstyti rizikos veiksnius, nustatyti konkrečios rizikos vertinimą, atlikti rizikos struktūrizavimą, priežasčių medžio atsiradimą (geriausia termologija – idėjų medis) ir paveldėjimo medis

Centrinėms įmonėms є pobudov grupės ir visuomenės rodikliai, pavyzdžiui, konkurencingumo ir kokybės rodikliai. Rizics turi sugebėti numatyti priimtų sprendimų ekonominį paveldėjimą, žmonių, gyvenančių tame konkurenciniame vertinime, elgesį, naujus ekonominius protus ir Rusijos makroekonominę raidą, ekologines, pramonines technologijas. Šiuolaikinės kompiuterinės prognozavimo technologijos yra pagrįstos interaktyvia statistika prognozavimo metodai ekonominių duomenų bazių, imitacijų (taip pat ir statistinio tikrinimo metodo saugojimo pagrindu) ir ekonominių bei matematinių dinaminių modelių registravimą, taip pat naudoti ekspertinius, matematinius ir statistinius blokus bei modelius.

Ekspertų prognozavimo metodai

Ekspertas – kvalifikacijos specialistas, kuris gali būti įdarbintas vertinimų formavimui ir prognozavimui. Ekspertų grupė – ekspertų komanda, lipdiniai pagal dainavimo taisykles. Ekspertų grupės eksperto sprendimas dėl pateiktos prognozės vadinamas ekspertiniu vertinimu; pirmajam nugali terminas „individualus ekspertinis (prognozuojamasis) vertinimas“, o kitame – „kolektyvinis ekspertinis (prognozuojamasis) vertinimas“. Eksperto personalas yra susijęs su profesinių žinių žiniomis, įvadu ir patikimų įverčių žinojimu bei apie jo kompetencijos apibūdinimo prognozę. Ostannya maє kіlkіsniy zahіd, kompetencijos pavadinimai kofіtsіntom. Tas pats pasakytina ir apie ekspertų grupę: ekspertų grupės kompetencija yra patikimų vertinimų ir prognozių sudarymo pagrindas, adekvatus bendrai ekspertų nuomonei; ekspertų grupės kompetencijos pasaulis nustatomas remiantis ekspertų viešųjų ryšių kompetencija, kuri turėtų būti įtraukta prieš grupę.

Ekspertinis prognozavimo metodas – ekspertų informacija pagrįstas prognozavimo metodas. Teorinį ekspertinio metodo tyrimo pagrįstumo aspektą patvirtina tai, kad metodologiškai teisingas ekspertinio sprendimo išnagrinėjimas tenkina du svetimšalius bet kokių naujų žinių pagrįstumo kriterijus: tikslumo rezultatą. Lentelėse pateikiami pagrindinių ekspertinių metodų įvardijimas ir trumpos charakteristikos, kurios gali būti naudojamos kuriant socialines ir ekonomines prognozes.

Žiūrėkite eilučių analizę

Valandų eilučių analizės ciklai, metodai ir etapai

Praktiškai įvedimas į žiūrėti eilę į galios perdavimą daugeliui žmonių ir atmetimas visnovka apie ymovyrnišką mechanizmą, kuris yra serialo kilmė. Pagrindiniai laiko eilučių ciklai yra tokie:

Daugelio išspaustų formų būdingų bruožų aprašymas;

Pobudova laikrodžių serijos modeliai;

Pranašystės apie maybutnіh prasmę remiantis praeities įspėjimais;

Proceso, kuris sukuria laiko eilutes, valdymas vibruojančių signalų būdu ir judėjimas į priekį apie nedraugiškus įvykius.

Užsibrėžtus tikslus pasiekti galima toli gražu ne dėl vietinių duoklių susituokimo (atsargumo trivialumo stoka), bet ir dėl valandos mažumo iki statistinės struktūros.

Tvarkos pasikeitimas diktuoja pasaulio prasmę po valandų eilučių analizės etapų:

grafinis elgesio pateikimas ir aprašymas skaičiuje;

matyti ir įjungti taisyklingas, nenusvyrančias sandėlio eiles, gulėti kas valandą;

iki paskutinės smulkmenos sandėlio budėtojų eilėje, kuri iš akių pametė įprastą sandėlį;

pobudova (підбір) matematiniai modeliai, skirti apibūdinti sandėlio tipą ir perskaičiavimą bei adekvatumą;

prognozuojamos potencialo vertės yra mažos.

Analizuojant laikrodžių serijas, naudojami įvairūs metodai, daugiausiai plėtinių:

Koreliacinė analizė, būdingi bruožai žemi;

spektrinė analizė, leidžianti pažinti periodinius stebėjimo eilės sandėlius;

Išlyginimo ir filtravimo metodai, skirti atkurti laikrodžių eiles, naudojant aukšto dažnio ir sezoninių vagonų vizualizaciją;

prognozavimo metodai

Laikrodžių serijos struktūriniai komponentai

Tai reiškia, kad laikrodžių serijos modelyje yra du pagrindiniai sandėliai: determinuotas ir vipadkov (1 pav.). Iš deterministinio sandėlio stebėjimo eilutės yra skaitinė seka, kuri apskaičiuojama pagal dainavimo taisyklę kaip valandos t funkcija. Iš duotųjų pavirtę į suprastėjusį sandėlį, galime paimti apie nulį pradedančią tekėti eilutę, kuri viename ribiniame lašelyje reprezentuoja garų esmę, o kitame - lygų kolidinį rauką. Didžioji ateities dalis bus vidurinė: nereguliarumas ir reguliarus sisteminis efektas, paskutinių narių sankaupos padidėjimas mažas.

Sandėlyje yra nustatytas sandėlis, yra keletas konstrukcinių komponentų:

Tendencija g, kuri yra sklandus proceso pokytis kelių veiksnių kaupimosi valandą. Tokių ūkio valdininkų jakų užpakaliuką galima vadinti: a) gyventojų demografinių rodiklių (skaičiaus, struktūros) kaita; b) technologinė ir ekonominė plėtra; c) auga gyventi.

Sezoninis efektas, sąsaja dėl akivaizdžių veiksnių, kurie nuo pat pradžių veikia cikliškai namuose periodiškai. Nemažai jų turi didelę valandos skalę (pavyzdžiui, roko viduryje є metų laikai, susieti su roko valanda, ketvirčiais, mėnesiais) ir tuose pačiuose iš eilės taškuose gali būti greitas pokytis.

Paskelbta Allbest.ru

...

Daugiau dokumentų

Ekonominės prognozės esmė, pagrindinių perdavimo formų charakteristikos. Vidinio ir išorinio intelekto perdavimas. Peržiūrėkite prognozes ir prognozių technologijas. Prognozavimo metodai: ekspertinis, statistinis, kombinuotas.

robotų kursas, papildymai 2009-12-22

Vivchennya plėtros prognozavimo metodai: ekstrapoliacija, balansas, normatyvinis ir programos-taikinio metodas. Preliminarus eksperto robotikos organizavimas, anketų ir ekspertinių vertinimų lentelės formulavimas. Prognozavimo matematinių ir statistinių modelių analizė.

roboto valdymas, papildymai 2011-06-19

Supratimas, to prognozavimo metodo funkcijos – moksliškai pagrįstas sprendimas apie objekto galimybę ateityje, apie alternatyvius pasiekimo būdus ir terminus. Prognozavimo metodų klasifikacija: socialinė sinergija, „kolektyvinis idėjų generavimas“.

robotų kursas, papildymai 2011-10-03

Suvokti pagrindinio prognozavimo sferoje esmę. Klasifikavimo ženklai, šios charakteristikos prognozės. Ekstrapoliacija ir alternatyva. Statistiniai ir ekspertiniai metodai, Zm_st kad rozrobki plano zbutu etapas.

santrauka, papildymai 2010-01-25

Socialinio ir ekonominio prognozavimo sistemos struktūros esmė, prognozių matymas ir jų pateikimo įmonei galimybės. Grįžkite prie įmonės veiklos plano, їkh іх рівні tas ženklas. Ekspertiniai metodai, prognozavimo keliai.

santrauka, papildymai 2010-06-27

Numatymo esmė – jakinis priešeilių prognozavimo metodas. Numatymo metodas, kaip įklimpti į numatymą. Kritinės technologijos, ekspertų grupės. Įmonės numatymo bruožai. „Zasosuvannya“ įmonių technologinių „kelių žemėlapių“ metodas.

kurso robotas, papildymai 2014-11-26

Pagrindinių prognozavimo problemų, komunikacijos metodų išmanymas. Sklandūs prognozavimo modeliai. Dalinio intelekto požiūrių analizė: biologinė analogija, išgalvotų, hibridinių metodų architektūra. Robotų programos, skirtos neuroninėms tvoroms nuspėti.

roboto diplomas, papildymai 2012-06-27

Prognozavimo metodai, kaip vikoristovyutsya inovacijų valdyme. Vimiryuvan svarstyklės ir metodai ekspertiniame vertinime. Egzamino organizavimas ir vykdymas. Viešų vertinimų, pagrįstų individualiais ekspertų vertinimais, visuomenės nuomonės tyrimais, atmetimas.

robotų kursai, papildymai 2013-05-07

kurso robotas, papildymai 2011-12-24

Prognozės ir plano supratimas. Ką svarbu numatyti. Rіznі ne vertybių tipai. Planavimo klasifikavimo kriterijai. Pagrindinės technikos ir planavimas. Pagrindiniai prognozavimo metodai. Planuojant jakų valdymo sprendimą.

Lentelė Excel su akių gaudyklės vizualiniais duomenimis (2.33 pav.).

Mažas. 2.33. Lentelė Excel su duomenimis

Analizuojant laikrodžių serijas, plačiai naudojami grafiniai metodai. Verta paminėti, kad lentelės rodymas laikrodžio eilutėje ir charakteristikų aprašymas dažniausiai yra prastai informuotas apie proceso pobūdį, o pagal valandų eilutės grafiką galima pakeisti laikrodžio eilutę. , kurios tuo pačiu metu gali būti konvertuojamos į papildomas funkcijas. Grafinė analizė skaičių skambinti užduotį tiesiai į antrą analizę.

Matomas vidutinio diapazono A2 diapazonas: K2 ir vikoristo komanda Grafikas skirtukai Įdėti(2.34 pav.), zbuduєmo grafikas (2.35 pav.).

Mažas. 2.34. Skirtukas Įdėti... komandą Grafikas

Mažas. 2.35. Grafikas – automobilių pardavimo dinamika

Prieš įterpdami tendencijų liniją, redaguokite daugiau grafikos kopijos, kad tendencijos linijos odos tipas būtų paragintas įvesti gretimą grafiką. Norėdami įterpti tendencijos liniją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš nurodyto grafiko reikšmių ir pasirinkite komandą Suteikite tendencijai liniją, Jakas parodytas pav. 2.36.

Mažas. 2.36. komandą Suteikite tendencijai liniją

kontekstinis meniu

Dialogo lange Formatuokite liniją pagal tendenciją(2.37 pav.) Vibruojamas tendencijos linijos tipas ir suaktyvinamos parinktys parodykite savo rivnyannya diagramoseі Uždėkite diagramoje aproksimacijos galiojimo reikšmę.

Mažas. 2.37. Vibranizuoti linijos tendencijos parametrai

Dėl to galime atpažinti įžeidžiančios formos grafikus (2.38-2 pav.).

Mažas. 2.38. Linijos tipas į tendenciją – Linija

Mažas. 2.39. Linijos tipas į tendenciją – Logaritminis

Mažas. 2.40. Linijos tipas į tendenciją – Polinomialna

Mažas. 2.41. Linijos tipas į tendenciją – Žingsnis

Mažas. 2.42. Linijos tipas į tendenciją – Eksponentinis

Apytikslė kito žingsnio daugianario funkcija yra parabolė, mažesnės vertės fragmentai R 2= 0,9905, pagal tendencijos tipą ir motyvaciją prognozė yra du kartus į priekį (2.43 pav.). Programai prognozuojamas parduotų automobilių skaičius 11 ir 12 automobilių (2.44 pav.).

Mažas. 2.43. Prognozė nustatyta dviem laikotarpiams į priekį

Mažas. 2.44. Prognozuokite du laikotarpius į priekį

Be to, norėdami sukelti prognozę, galite naudoti statistinę funkciją TENDENCY. Prisiminkite L1 diapazoną: M1, pagal skaičius 11 ir 12. Kai kurios funkcijos TENDENCY taip, yra daug indikacijų, prieš paskelbiant būtina pamatyti indikacijų diapazoną, L2 atveju: M2 . Vikoristovycha mygtukas Pagrindinės funkcijos, Viklicaєmo dialogo lango funkcijos ir įsiminti argumentų laukai, kaip parodyta pav. 2.45.

Mažas. 2.45. Statistinė funkcija TREND

Pasibaigus įvestai formulei: = TREND (B2: K2; B1: K1; L1: M1) Ctrl + Shift + Enter.

Rodmenų apskaičiavimo rezultatas pav. 2.46.

Atšaukėme artėjančią prognozę, jei įmonė išsaugojo automobilių pardavimo dinamiką, tai 11 dieną buvo parduoti 78 automobiliai, o 12 – 84.

Tiesinė regresija

Lentelės turi dvi laiko eilutes: pirmoji vaizduoja komercinių bankų antplūdį ( Turi), kitoje eilutėje – banko palūkanų norma kredituojant juridinius asmenis ( NS) tam pačiam laikotarpiui (3 lentelė).

Reikalinga:

1. Sukurkite vieno veiksnio regresijos modelį;

2. Įvertinti pajamas bankui duotomis (priimtinomis savarankiškai) palūkanų normomis;

3. Įsivaizduokite grafinius duomenis, modelio rezultatus.

3 lentelė

Lentelė su duomenimis Excel maє tokia viglyad (2.47 pav.).

Mažas. 2.47. Duomenų lentelė

Modelio parametrams apskaičiuoti galime naudoti tokio tipo lentelę (2.48 pav.).

Mažas. 2.48. Rozrakhunkovo stalas

Lentelė yra viglead formulių nurodymo režimu, taigi, kaip parodyta įžeidžiančiame pav. 2.49.

Mažas. 2.49. Rozrakhunkovo stalas režime

Formulių nurodymas

Commerka С19 ir С20 pristatė parametrų skaičiavimo formules a 1і a 0(2.50 pav.):

Mažas. 2.50. Parametrų skaičiavimo formulės a 1і a 0

Parametrų reikšmė parodyta fig. 2.51.

Mažas. 2.51. Parametrų reikšmės a 1і a 0

Pajamų išeikvojimo modelį skatina palūkanų normos vertė:

Norint padidinti pajamas su 30% palūkanų norma, būtina pateikti vertę NS Nupjausiu modelį.

Komirku C22 pristatė tokią formulę (2.52 pav.):

Mažas. 2.52. Prognozuojamų pajamų apskaičiavimo formulė

Prognozuojama atvykimo vertė tampa 13 kukmedžių. patrinti. (2.53 pav.).

Mažas. 2.53. Atvykimo prognozė

Rosrahumo pertekliaus lentelė (2.54 pav.).

Mažas. 2.54. Perteklinis stalas

Akinių formulių rodymo režimo pertekliaus lentelė (2.55 pav.).

Mažas. 2.55. Formulių rodymo režimo pertekliaus lentelė

Regresijos linijos išvesties dydis apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Įmonė C38 sugeneruotoje matematinėje funkcijoje CORIN (2.56 pav.) pristatė ekrano dydžio apskaičiavimo formulę iš sąrašo.

Mažas. 2.56. Matematinė funkcija CORIN

Ekrano dydis nuo regresijos linijos tampa 3.4401 (2.57 pav.).

Mažas. 2.57. Atsigavimo nuo regresijos linijos dydis

Puolimo etape pakils viršutinė prognozės riba ir apatinė. Greitam intervalui pagal šią formulę:

yaka buvo pristatytas į C40 kambarį.

Koeficija t aє lentelės reikšmės t- Studento statistiniai duomenys už nurodytą lygią vertę aŠis skaičius yra įspėjimas. Tiesiog nustatykite numatomos vertės reikšmę to paties intervalo viduryje, kuri yra 90% ( a= 0,01), laisvės žingsnių skaičius df= 10-1-1, tada t a=1,8595.

U reikšmė = 6,804 (2.58 pav.).

Mažas. 2.58. To paties intervalo dydis

Viršutinės ir apatinės dalies projekcijai tarp prognozių formulės įvedamos į C42 ir C43 kombinuotus langelius, jakas parodytas įžeidžiančiame pav. 2.59.

Mažas. 2.59. Formulės rozrahunku tarp prognozės

Viršutinė prognozės riba yra 19,81 kukmedis. rub., Žemutinė - 6,20 kukmedžio. patrinti. (2.60 pav.).

Mažas. 2.60. Vertė tarp prognozės

Finansinių duomenų ir modelio rezultatų grafikas parodytas pav. 2.61.

Mažas. 2.61. Porinio regresijos modelio grafikas

Modelio parametrams apskaičiuoti galima pridėti statistines funkcijas, tokias kaip INCLINE, VIDRIZOK, LINIJN, STOSHUKH ir IN.

Funkcija SLOPE apskaičiuoja regresijos linijos krūvą pagal taikomą parametrą a 1.

VIDRISOK funkcijos išvardijimo parametras a 0.

Funkcija Linear apskaičiuos pažeidimą ir parametrus per vieną valandą. Prieš įvedant funkciją, būtina pamatyti vaizdų diapazoną (dvi alternatyvos), ir įsiminti funkcijos argumentus, klavišų kombinaciją Ctrl + Shift + Enter.

Funkcija STOSHUH apskaičiuoja standartinį atleidimą, programai – reikšmę S y.

Dialogo langas generuojamoje statistinėje funkcijoje SLOPE iš įvesties argumentų parodytas pav. 2.62.

Mažas. 2.62. Statistinė funkcija FIND

Dialogo langas generuojamoje statistinėje funkcijoje VIDRIZOK nuo argumentų įvedimo parodytas pav. 2.63.

Mažas. 2.63. Stimuliuojama statistinė VIDRIZOK funkcija

Dialogo langas indukuotoje statistinėje funkcijoje Linear su įvesties argumentais parodytas pav. 2.64.

Mažas. 2.64. Pridėta statistinė funkcija Tiesinė

Dialogo langas sugeneruotoje statistinėje funkcijoje STOSHUH dėl argumentų įvedimo parodytas pav. 2.65.

Mažas. 2.65. Stimuliuojama statistinė STOSHUH funkcija

Skaičiavimo iš sugeneruotų statistinių funkcijų rezultatas parodytas fig. 2.65.

Mažas. 2.66. Sukurtų statistinių funkcijų skaičiavimo rezultatas

Taip pat, norėdami paskatinti modelį, galite vikoristovuvaty vudovanija įrankių rinkinyje analizės paketas Regresija... Visiems, turintiems užstatą Dani vibravimo komanda Danikh analizė(2.67 pav.).

Mažas. 2.67. Skirtukas Dani... komandą Danikh analizė

Dialogo lange buvo paskelbta. Danikh analizė vibruojantis instrumentas Regresija(2.68 pav.).

Mažas. 2.68. Dialogo langas Danikh analizė.

Instrumentas Regresija

Prisiminkite dialogo lango argumentus Regresija Jakas parodytas 2.69 pav.

Mažas. 2.69. Įrankio parametrai Regresija

Excel Sugeneruokite skambučių sąrašą, kad būtų parodytos šios lentelės:

· Regresijos statistika (2.70 pav.);

· Dispersinė analizė (2.71 - 2.72 pav.);

· Pertekliaus lentelė (2.73 pav.),

taip pat pertekliaus grafiko sudarymas (2.74 pav.).

Mažas. 2.70. Regresijos statistika

Mažas. 2.71. Dispersijos analizė

Mažas. 2.72. Dispersijos analizė. našumo vertė

Mažas. 2.73. Vivedennya perteklius

Pertekliaus ma tokios viglyad grafikas (2.74 pav.).

Mažas. 2.74. Pertekliaus grafikas

Pergalės dieną – porinės regresijos koeficientų reikšmė a 1і a 0 Jie prasidėjo trimis būdais: mažiausių kvadratų metodu, papildomų statistinių funkcijų pagalba ir įrankiu Regresija... Esant odos problemoms atpažįstamas tas pats rezultatas, todėl galime kalbėti apie parametrų dydžio teisingumą.

Valandų eilučių prognozavimo metodas

1. Prognozuojantis jakas zavdannya valandos eilutės analizė. Determina ir vypadkovo sandėliai: matymo ir įvertinimo būdai.

Prognozavimas – tai mokslo kaina už naujų būdų kūrimą ir įvykių bei procesų raidos rezultatus, procesų rodiklių įvertinimas vis daugiau ateities raidų.

Gyvatė paskutinę valandos akimirką taps pasireiškimu (procesu), kuris yra spontaniškas, pasižymintis tais pačiais parametrais x1, x2,…, xt,…. Tai gyvenimo pabaiga, kurią galima vadinti komandos valandomis šalia.

Laikrodžių eilučių analizė yra viena iš prognozavimo mokslo atmainų.

Kai tik pažvelgsime į tam tikras proceso ypatybes, verta kalbėti apie daug laiko ir laiko eilučių.

Iš deterministinės (įprastos) sandėlio valandų eilutės x1, x2,…, xn atsiranda skaitinė d1, d2,…, dn seka, elementai, kurie apskaičiuojami pagal dainavimo taisyklę kaip valandos t funkcija.

Kai tik atsiras ryžtingų sandėlių skaičius, dalis bus chaotiška. Її vadinamas vipadkovy komponentu ε1, ε2,…, εn.

Laikrodžių serijos paskirstymo modeliai nustatymui ir vipadkovu komponentai:

1. Priedo modelis:

xt = dt + εt, t = 1, ... n

2. Daugiklio modelis:

xt = dt εt, t = 1, ... n

Kaip multiplikacinį prologaritmo modelį galime priimti logaritmų xt adityvų modelį.

Nustatyti komponentai žr.

1) Trend (trt) yra neciklinis komponentas, kuris sklandžiai kinta, apibūdinantis švarų anksčiau paruoštų faktorių srautą, kurio poveikis atpažįstamas žingsnis po žingsnio.

2) Sezoninis komponentas (St) – didesnis procesų pakartojamumas per valandą.

3) Ciklinis komponentas (Ct) yra trivialaus santykinio nuosmukio laikotarpio pradžia.

4) Intervencija – šimtas trumpų valandų, įtekančių į laiko eilutę.

Tendencijos modeliai:

- Eilutė: trt = b0 + b1t

- Netiesiniai modeliai:

daugianario: trt = b0 + b1t + b2t2 +… + bntn

logaritminis: trt = b0 + b1 ln (t)

logistika:

eksponentinis: trt = b0 b1t

parabolinė: trt = b0 + b1t + b2t2

hiperbolinis: trt = b0 + b1 / t

Tendencija yra pergalinga išankstinei prognozei.

Matyti tendenciją:

1) Mažiausių kvadratų metodas (valanda - koeficientas, valandos eilutė - pūdymas):

xti = f (ti, θ) + εt i = 1, ... n

f - tendencijos funkcija;

θ – nėra laikrodžių serijos parametrų.

εt – kvadratas ir tokio pat dydžio.

Be funkcijos sumažinimo, galite žinoti parametrus θ.

2) Verslo subjektų sąstingis

Matyti sezoninius efektus

Tegu m – periodų skaičius, p – periodo reikšmė.

St = St + p, bet kuriam t.

1) Sezoninio komponento įvertinimas

a) Sezoninis efektyvumas yra tendencija

Priedo modeliui xt = trt + St + εt įvertinimas:

Jei reikia, jei sezoninio poveikio dydis yra 0, pereikite prie balų įvertintų sezoninių efektų:

Dauginamajam modeliui xt = trt * St * εt:

b) Dėl akivaizdumo ciklinių komponentų serijoje (vidutinio vidurkio metodas)

Metodo idėja: išeinančio AKS odinė reikšmė pakeičiama vidutinėmis vertėmis kas valandą, prieš vakarienę ilgą laiką vibruojant. Vibracijos intervalas nibi kovzak vdovzh eilutė.

Vidutinis medianinio išlyginimo vidurkis: t = vidutinis (xt-m, xt-m + 1, ..., xt + m)

Su aritmetiniu vidurkiu zgladzhuvannі:

xt = 1 / (2m + 1) (xt-m + xt-m + 1 +… + xt + m), kai p yra vaikinas,

xt = 1 / (2m) (1/2 * xt-m + xt-m + 1 +… + 1/2 * xt + m), nes p yra nesuporuotas.

Priedo modeliui xt = trt + Ct + St + εt.

Kad būtų supaprastinta prasmė: galbūt reikšmių numeracija iš vienos, alternatyviai išvesties eilutės numeracija, kad reikšmė x būtų suteikta terminu xt.

- vidurkis per laikotarpį p, paskatintas xt.

Dauginamajam modeliui eikite į logaritmus ir pataisykite dauginimo modelį.

xt = trt Ct St εt

yt = log xt, dt = log trt, gt = log Ct, rt = log St, δt = log εt

yt = dt + gt + rt + δt

2) Ryškūs sezoniniai komponentai (sezoniniai virivnyuvannya)

a) Kad sezoninio komponento įverčiai būtų akivaizdūs:

Priedo modelio atveju verta įtraukti burbuolės vertes į keletą sezoninių vertinimų.

Daugiklio modeliui - beje, burbuolių lenktynių skaičius kiekvienam sezonui padidinamas keletu įvertinimų ir padauginamas iš 100%.

b) Verslo subjektų stagnacija

de B - operatorius zsuvu atgal.

Skirtingos eilės ryžtingas operatorius:

„Yaksho BP“ tuoj pat atkeršys už tendenciją ir sezoninį komponentą, kurį galima pastebėti be paprastų ir sezoninių mažmeninės prekybos operatorių pasiūlos po dienos. Suttuvia tvarka nėra tokia:

3) Papildomo sezoninio komponento prognozė:

Priedo modeliui:

Daugiklio modeliui:

2. Laikrodžių serijos modeliai: AR (p), MA (q), ARIMA (p, d, q). Modelių identifikavimas, parametrų įvertinimas, modelio adekvatumo eiga, prognozavimas.

Apibūdinti laikrodžių serijos komponentų kokybę, proceso supratimo liudytoją.

Procesu x (t), pateiktu T aibėje, vadiname t funkciją, kuri yra odos t є reikšmė pagal reikšmę.

Vypadkovі procesai, kuriuose imovіrnіsnі galia svyruoja per valandą, vadinami stacionariais (matochuvannya ir dispersija – pastovus).

Stacionarių laikrodžių serijos Yak modelis dažniausiai naudojamas parodyti:

Kovzne reiškia;

Їхні combіnatsії.

Siekiant suderinti stacionarumą, perteklius ir dispersijos įverčiai yra maži:

Vibirkovo autokoreliacijos funkcija (koreliacijos diagrama);

Privati automatinio koreliacijos funkcija.

Nagi εt – garsaus triukšmo procesas, tobto. valandos t momentais εt reikšmėse, nepaisant to, jos pasiskirsto panašiai su parametrais M (εt) = 0, D (εt) = σ2 = const. Todi:

Proceso tipas x (t) iš vidutinių reikšmių μ vadinamas p eilės autoregresijos procesu (AR (p)), o naujajam jis laikomas taip:

x (t) -μ = α1 (x (t-1) - μ) + α2 (x (t-2) - μ) +… + αp (x (t-p) - μ) + εt

Proceso tipas x (t) vadinamas vidutinės eilės q (MA (q)) procesu, o naujam proceso tipui galima naudoti:

x (t) = εt + β1 εt-1 +… + βq εt-q

Konkretus procesas x (t) vadinamas automatinės regresinės vidutinės eilės p ir q procesu (ARMA (p, q)), taip pat naujam proceso lankytojui:

Nestandartinius techninius ir ekonominius procesus galima apibūdinti modifikuotu ARMA (p, q) modeliu. Norėdami pamatyti tendencijas, galite pasirinkti mažmeninės prekybos operatorių.

Nepaisykite dviejų paskutinių reikšmių U = (..., U-1, U0, U1, ...) і V = (..., V-1, V0, V1, V2, . ..) Taigi, taip:

Reiškia

reiškia і ir kt.

Todi procesai AR (p) rodomi žiūrint,

MA (q): ,

ARMA (p, q):

B gali būti pergalingas kaip mažmeninės prekybos operatorius, tobto.

lygiaverčiai V = (1-B) U

Dėl kitokio užsakymo:

z = (1-B) V = (1-B) 2U

de yra eilės d operatorius; x = (1-B) dx.

Modelio identifikavimas grindžiamas parametrų p, d ir q svarba. Modelio identifikavimui є privačios autokoreliacijos (ACF) ir privačios autokoreliacijos funkcijų (PACF) grafikai.

ACF. K-asis ACF narys prasideda tokia formule:

(*)

Parametras k vadinamas vėlavimu. Praktinis k< n/4. График АКФ – коррелограмма. Если полученный ряд остатков нестационарный, то по коррелограмма можно определить причины нестационарности.

CHAKF vertė yra žinoti, virishuchi Yula-Walker sistema, vikoristoyuchi yra ACF vertė

Yule - Volcker sistema:

R1 = a1 + a2 * r1 + ... + ap * rp-1

r2 = a1 * r1 + a2 +… + ap * rp-2

………………………………..

rp = a1 * rp-1 + a2 * rp-2 +… + ap

Pislya vizualizacija daug ir matoma tendencija pažvelgti į ACF. Kadangi ACF grafikas nėra linkęs išnykti, tai yra nestacionarus procesas (modelis ARIMA). Dėl sezoninio korelogramos purslų akivaizdumo, norėdami atkeršyti už periodinius purslus, skambinkite laikotarpio trukmei. Pažvelkite į 1, 2, ... k eilės skirtumus, kol eilutė netampa stacionari, tik parametras d = k (k skambutis ne didesnis kaip 2). Eikite į stacionaraus modelio identifikavimą.

Stacionarių modelių identifikavimas:

ACF sklandžiai genda;

CHAKF skustis ant lazi p.

ACF skutimas lazeriu q.

CHAKF sklandžiai suyra.

Parametrų įvertinimas m, ai modeliai AR (p):

Jako įvertis m gali imti vidutinę BP reikšmę

Norėdami įvertinti ai, žinome koreliaciją tarp X (t) ir X (t-k):

Namų sprendimas Rivnyannya rk

Tegul auga būdingos ryvnyannya šaknis. Todi namų sprendimus galima įrašyti vigliadoje:

Stacionarios viplivay, šulinio tiekimas | λi |<1.

Kaip užrašyti lygtį (**), kai k = 1, 2, 3 ..., procesui galime atpažinti Yule-Worker sistemą AR (p):

r1 = a1 + a2 * r1 +… + ap * rp-1

r2 = a1 * r1 + a2 + ... + ap * rp-2

………………………………..

rp = a1 * rp-1 + a2 * rp-2 +… + ap

Weirishauchi sistema a1, a2 .... ap, galime priimti parametrus AR (p).

Modelio MA (q) parametro βi įvertinimas:

MA (q) procesui su | k | > q Cov = 0.

Cov = s2 * (bk + b1 * bk + 1 + b2 * bk + 2 +… + bq-k * bq)

Zvidsy automatinės koreliacijos funkcija ma viglyad:

(***)

Įvertinti bi našumą, nurodant trajektorijos raidą isnu kilka shlakhiv. Negi paprasta:

Žinokite našumo santykį formulei (*). Z sistemos (***) įgyja netiesinių rivinų sistemą, reiškiančią bi. Vona naudoja iteracinius metodus.

Prognozavimas. Prognozuojant reikia pakoreguoti formulių BP reikšmės nustatymą net daugiau nei є, o po to vertės nustatymą anksčiau pasirinktam modeliui ir paspartinti reikšmės nustatymą konkrečios vertės vertybes.

3. Prognozavimas gabalinėmis nervinėmis tvorelėmis, vikon metodu.

Matematinių struktūrų kūrimas neuroninių tvorų (NN) pagalba yra susietas su NN kelio pagalba skaičių raidos pagalba.

Bagatosharovoy nervinio įrėminimo pradžia atliekama sklindant atgal.

Dalies neuronų modelis

de xi – įvesties signalai,

ai - veikimo charakteristikos (const), kurios naudojamos procese,

F - aktyvinimo funkcija, ji nėra tiesinė, senesniuose modeliuose ji gali skirtis. Pavyzdžiui, „sigmoide“:

Neuroninio kadravimo signalo struktūra:

Prikhovanih sferos gali būti smaigalys, prie kurio SR yra bagatosharova.

- Standartinių signalų vektorius (bazhanih)

yi – realių (išeinančių) signalų vektorius

xi – vektoriniai įvesties signalai.

Navchannya strategija „navchannya su mokytoju“

Crocs tipai:

1) Vibrati Chergov ant kelių pirmųjų galvos.

x - įvesties vektorius;

- Išeinantis jums (išeinantis vektorius).

Nusiųskite įvesties vektorių x į CP įvestį.

2) Apskaičiuokite gyvatvorės y išėjimą – realų išėjimo signalą.

Priekyje spektaklio aij ir bij automobiliai išdėstyti gana aukštai.

3) Apskaičiuokite sumą (atleiskite):

4.)

5) Pakartokite 1–4 veiksmus.

Procesas kartosis tol, kol rami puota, paliekanti kapą visiems labai daugybei, nepasikeis iki reikiamos vertės.

Eikite į priekį iki signalo X tinklelyje:

Pradinis taškas yra pora. Iki odos rutulio, pataisyto nuo pirmojo, suskaičiuokite Y: Y = F (X A),

de A yra wagi sharu matrica;

F – aktyvinimo funkcija.

Sąrašas – kamuolys po kamuolio.

Zvorotny malonės ištrauka pagal SR:

Vykonutsya pidstroyuvannya vagi vyhіdnogo kamuolys. Nes visa delta taisyklė sustingusi, bet ją reikia modifikuoti.

Mažas. Vienos makšties pradžia nuo neurono p nuo pritvirtinto rutulio j iki neurono q nuo pritvirtinto rutulio k

Išoriniam neuronui yra atleidimo signalas

εq padauginus iš prarastosios funkcijos, kuri yra suspaudimas, apskaičiuosiu viso neurono rutulį k. Mes galime atpažinti reikšmę δ:

Δapqk = α δqk ypj,

de α - ekonomikos efektyvumo koeficientas (0,01≤ α<1) – const, подбирается экспериментально в процесса обучения.

ypj – neurono p išvesties signalas į rutulį j.

- makšties kiekis neuronuose zv'yaztsi p → q ties trumpu t (prieš korekciją) ir trumpu t + 1 (korekcijai).

Pidstroyuvannya vag prihovanny kamuolys.

Matomas gruntuoto rutulio neuronas p. Eidamas į priekį, neuronas perduoda savo išeinantį signalą į išeinančio kamuolio neuronus per makštį, kad jis galėtų būti išsiųstas. Kai valanda prasideda, ji veikia skambėjimo tvarka, leisdama vertei grįžti į kamuoliuką.

Ir taip dėl odos statymo. Procesas baigsis, kaip ir odai X HC viroblatime

SR pagalbos prognozė. Vіkon metodas.

Užduočių laikrodžio eilutė xt, t = 1,2… T. Prognozė sudaryta prieš vaizdų išleidimą trečiadienį.

Valandų eilučių dėsningumų nustatymo metodas SR pagrindu vadinamas „langavimu“ (vikon metodas).

Čia bus du fiksuoto dydžio n ir m langai Wi (įvestis) ir Wo (išvestis), pvz., laisviems gyventojams, kurie bus tausojami.

Pastato laikas juda nuo kroso S kreivas (šalia) ties valandos ašimi. Dėl to po paskutinio įspėjimo pasigirsta dejakas:

Pirmas winko Wi, scan dan, zraju їх į trečiadienio įvestį, o Wo - į išvestį. Pora, kuri gali pereiti prie odos Wji → Wj0, j = 1..n, pirmiausia sukurs porą (atsargiai). Pislya navchannya SR gali nugalėti prognozuojant.

Trijose ankstesnėse pastabose aprašyti regresijos modeliai, leidžiantys numatyti reikšmingų pokyčių rezultatus, paaiškinti. Bus parodyta, kad be modelių ir kitų statistinių duomenų analizės metodų, parenkami paskutinių valandų intervalais. Kalbant apie odos įmonės ypatumus, kurie yra atspėti pagal scenarijų, yra trys alternatyvūs laikrodžių eilučių analizės būdai.

Medžiaga bus iliustruota atviru užpakaliu: trijų įmonių pajamų prognozė... Sužinokite, ar esate puikios finansų įmonės analitikas. Norėdami įvertinti savo klientų investavimo perspektyvas, turite pereiti į tris įmones. Iš viso atrinkome jums duomenis apie tris įmones – Eastman Kodak, Cabot Corporation ir Wal-Mart. Įmonės svyravimai sukurti pagal veiklos pobūdį, odų komanda turi savo išskirtines specialybes. Otzhe, norint prognozuoti, būtina nustatyti plėtros modelį. Kaip galiu pasirinkti odos įmonės prognozavimo modelį? Kaip vertinate investicijų perspektyvas gerinant prognozės rezultatus?

Derybos remiantis duoklių analize. Parodyta yra du metodai zgladzhuvannya tokia duoklė: kovzne vidurio ir eksponentinis zgladzhuvannya. Parodyta tendencijos apskaičiavimo tvarka taikant papildomą mažiausių kvadratų metodą ir prognozavimo lankstymo metodą. Nasamkіnets, tsі modeliai išplečia laiko eilutes, paskatinti tūkstantosios ir ketvirtinės duoklės urahuvannya.

Padarykite pastabą formatu arba įdėkite jį į formatą

Verslo prognozė

Oskіlki ekonomіchnі galvoja per valandą pakeisti, vadovai kalti prognozuodami įplaukas, nes reikia įsiskverbti į įmonę. Vienas iš būdų, leidžiantis susidaryti tikslesnį planą, yra numatymas. Nesvarbūs daugeliui iširusių metodų, visos smarvės atrodo kaip ta pati meta – perkelti idėjas, kurios bus ateityje, kai sugrius įmonės plėtros planai ir strategijos.

Šiandien, remiantis prognozėmis, sustabdymas bus palaipsniui reikalingas. Pavyzdžiui, jei norite taikyti teisingą politiką, būsite kaltas numatęs tam tikrų korporacijų saugumo lygį, infliaciją, pramonės rinkodarą ir pajamų mokestį. Norėdami įsitikinti, kad jums reikia išnaudoti turimą personalą, oro linijų katalogai yra atsakingi už teisingą krovinių pervežimą oro transportu. Kolegijų ir universitetų administratoriai, norėdami rasti pakankamai vietos studentui, nori aukštuomenės, nes dalis studentų tikisi nukeliauti į įžeidžiančio likimo pradžią.

Yra du būdai pasiekti prognozę: yakisny ir kilkisny. Aiškios prognozės metodai yra ypač svarbūs, kol nėra ankstesnių duomenų. Paprastai tsi metodai gali turėti net neaktyvų pobūdį. Taip pat galima gauti statistiką iš praeities istorijos istorijos, po kurios nustatytas išplėstinio prognozavimo metodas. Tsi metodai leidžia perkelti objekto stovį į Maybutny su daniko urahuvannyam apie jogo praeitį. Unikalaus prognozavimo metodai skirstomi į dvi kategorijas: valandinių eilučių analizė ir priežastinių indėlių analizės metodai.

Laikrodžio eilutė- visas skaitinių pagarbų rinkinys, turimas ištempus paskutinius periodus per valandą. Valandų eilučių analizės metodas leidžia perkelti skaitinio pokyčio vertę pagal praeitį ir pamatinę vertę. Pavyzdžiui, dabartinė Niujorko fondo „birzhi“ akcijų kotiruotė sudaro laiko eilutes. Antrasis stebėjimo eilutės užpakalis yra tūkstančių verčių skaičius pragyvenimo kainų indekse, bendrojo vidaus produkto ketvirtinė vertė ir įmonės pardavimas.

Priežastinių nuosėdų analizės metodas leisti viznachiti, nes valdininkai suleidžia prognozuojamo pokyčio vertę. Prieš juos daugkartinės regresinės analizės iš pokyčių metodai, kaip atsiminti, ekonominis modeliavimas, pagrindinių rodiklių analizė, difuzijos rodiklių ir ekonomikos rodiklių analizės metodai. Plačiau apie prognozavimo metodus galime papasakoti remiantis valandų analize NS x eilutė.

Klasikinio multiplikacinio modelio komponentai valandai NS x eilutė

Iš esmės tai turėtų būti stebėjimo eilių analizės pagrindas, laukas yra puolime: faktorius, kuris pilamas į dabarties ir praeities preliudiją, o naujas - į Maybutny. Taigi pagrindinis laikrodžių serijų analizės tikslas yra nustatyti ir pamatyti veiksnius, kurie gali būti reikšmingi prognozuojant. Norint pasiekti požiūrio tašką, buvo išskaidyta daug matematinių modelių, kurie naudojami tolimesniam komponentų, kurie yra įtraukti į laikrodžių serijos modelį, skaičių. Ymovіrno, nyposhirenіshoyu є yra klasikinis multiplikatoriaus modelis, skirtas mažam, mažam ketvirčiui ir duoklė. Klasikinio multiplikacinio laikrodžių eilių modelio demonstravimui faktinės bendrovės Wm.Wrigley Jr pajamos. Įmonė už laikotarpį nuo 1982 iki 2001 metų (1 pav.).

Mažas. 1. Wm.Wrigley Jr faktinių bendrųjų pajamų grafikas. Įmonė (milijonai dolerių dabartinėmis kainomis) už laikotarpį nuo 1982 iki 2001 metų roko

Yak Bachimo, 20 metų, faktinis bendrovės pelnas auga. Qia vyravo tendencija vadinti save tendencija. Tendencija- ne vienintelis laikrodžių serijos komponentas. Bet tai cikliškas ir nereguliarus komponentas. Ciklinis komponentas Apibūdinu pagerbimų rinkimą aukštyn, dažnai koreliuojančius su kasdienės veiklos ciklais. Jogo vakarienės keitimas intervale nuo 2 iki 10 raketų. Ciklinio komponento intensyvumas arba amplitudė taip pat neturi reikšmės. Deyakі uolų, dans gali būti vyshche prasme, neperduodama tendencijos (perkelti į ciklo pakraščius), o inshі rocky - nuleisti (būti ciklo apačioje). Nesvarbu, ar duota, pasigailėti, negulėti ant tendencijų kreivių ir neužsakyti ciklinio pūdymo, vadinti netaisyklingu ar su žemos kokybės komponentais... Kai tik galima užsiregistruoti dienai ar ketvirčiui, vynuogyno komponentas, kuris vadinamas sezoninis... Laikrodžių eilių komponentai, įstrigę ekonomiški priedai, parodyti pav. 2.

Mažas. 2. Pareigūnai, kurie liejasi į komandos eiles

Klasikinis laikrodžių serijos daugiklio modelis yra sturdzhu, na, ar tai reikštų є kai kuriuos papildomus komponentus. Yaksho Dani yra skurdus, atsargiai Yi, vidpovidne i-mu rotsi, kreipkis į rivnyannyam:

(1) Y i = T i* C i* aš i

de T i- tendencijos reikšmė, C i i-mu rotsi, aš i i-mu rotsі.

Yakshu danі vimіryuyutsya chomіsyatsya chi ketvirtyje, atsargiai Y i, Kuris bus rodomas iki i-ojo laikotarpio, turi būti pasuktas į rivnyannyam:

(2) Y i = T i * S i * C i * I i

de T i- tendencijos reikšmė, S i- sezoninio komponento vertė i– laikotarpis, C i- ciklinio komponento vertė in i– laikotarpis, aš i yra vipadic komponento vertė i-tas laikotarpis.

Pirmajame laikrodžių eilučių analizės etape bus duoklių grafikas, o laiko sankaupa atsiras kas valandą. Jų rinkinys reikalingas tam tikram laikotarpiui, jei norite užaugti ar užmigti (tobto tendencija), o laiko eilutė eina horizontalia linija. Kadangi tendencija nukreipta į išorę, pagarbos išlyginimui galima naudoti vidutinio ir eksponentinio išlyginimo metodą.

Zgladzhuvannya rіchnykh komandos laikrodžio eilės

Scenarijuje spėjome apie „Cabot Corporation“. Gali būti, kad jūsų būstinė yra Bostone, Masačusetso valstijoje, jus domina chemikalų, mokomosios medžiagos, smulkių cheminių medžiagų, tokių kaip providnikai ir žaliosios gamtinės dujos, pardavimas. Bendrovė turi 39 gamyklas 23 regionuose. Rinkovo partnerystė su įmone sieks beveik 1,87 mlrd. Šios akcijos yra įtrauktos į Niujorko vertybinių popierių biržą, kuri reiškia SVT santrumpą. Įmonės pajamos už laikotarpio nurodymus parodytos pav. 3.

Mažas. 3. „Cabot Corporation“ pajamos 1982–2001 m. (milijardai dolerių)

Jakas Bachimo, be to, tendenciją didinti pajamas slėpė daugybė kolivanų. Esant tokiam reitingui, vizualinė grafikos analizė neleidžia nustatyti tendencijos, bet tai gali būti tendencija. Tokiose situacijose galima naudoti vidutinio dydžio ir eksponentinio zgladzhuvannya metodus.

Jaukus vidurys. Metodas vidurio net sub'aktyvus ir paguldyti tam tikrą laiką L, vibruojantis vidutinėms reikšmėms apskaičiuoti. Ciklo ciklas padauginamas iš vidutinio ciklo kartotinio. Kovznі reiškia vibracinį laikotarpį, scho mdovzhin L, nustatykite paskutinę vidurinę reikšmę, apskaičiuotą paskutinei džino vertei L... Kovzayuchy vidurys žymimas simboliais MA (L).

Tariamai norėčiau suskaičiuoti penkias vidutines ruožo duomenų vertes n= 11 roko_v. Oskilki L= 5, penkios paskutinės vidurio reikšmės nustato paskutinę vidutinę vertę, apskaičiuotą pagal penkias paskutines valandos eilutės reikšmes. Pirmoji iš penkių penktadalių vidutinio vidurkio skaičiuojama taip, kad duoklė padidėtų apie pirmuosius penkis kartus, o kitas penkis kartus padidėtų:

Dar viena penkių balų vidurinė klasė skaičiuojama duodant duokles apie likimą nuo 2 iki 6 su kitais penkiais kartus:

Visas procesas paprastas, likusių penkių uolų dokai nebus skaičiuojami viduryje. Atkreipkite dėmesį į asmens duomenis, vadovaukitės numeriu L(Dovžino laikotarpis, kuris naudojamas skaičiuojant vidurį) yra nesuporuotas. Kam nors sunku suskaičiuoti vidurkį pirmajam ( L- 1) / 2, kurie liko ( L- 1) / 2 rock_v. Otzhe, su robotais su penkiais viduriais, gaila, kad suskaičiuotos dvi pirmosios ir paskutinės dvi raketos. Rikas, tiems, kurie yra sunumeruoti viduryje, yra kalti, kad buvo laikotarpio viduryje, L... Jakšo n= 11, a L= 5, pirmasis yra trečios uolos vidurys, kitas yra ketvirtas, o paskutinis yra devintas. Fig. 4 paveiksle pavaizduoti 3 ir 7 vidurkio grafikai, apskaičiuoti pagal Cabot Corporation pajamas už laikotarpį nuo 1982 m. iki 2001 m. roko.

Mažas. 4. 3 ir 7 dienų vidurkio grafikai, apskaičiuoti korporacijos „Cabot“ pajamoms

Gerbiu tuos, kurie trijų ric vidurkių projektuojamų reikšmių skaičiumi rodo pirmąją ir likusią uolą. Panašiai, atsižvelgiant į septynių pasaulių vidurkį, nutildyti pirmojo ir likusių trijų uolų rezultatai. Be to, septynių pasaulio viduriniųjų kelyje valandinėje eilėje sklandžiau, trejetoje – žemiau. Be to, su septynerių metų vidurio, pats trivialiausias laikotarpis. Gaila, kad ilgesniam laikui vidutinių, kuriuos galima suskaičiuoti grafike, yra mažiau. Iš to paties laiko, daugiau nei septynis kartus skaičiuojant vidutinės klasės, tai nėra gerai, yra daug taškų, kurie atitiktų laikrodžio eilutės formą.

Eksponentiškai zgladzhuvannya. Ikimiestinėms tendencijoms, kurios apibūdina duoklės pokyčius, išskyrus vidurinius, atsirasti, naudojamas eksponentinės zgladzhuvannya metodas. Visas metodas leidžia prognozuoti trumpą liniją (prie periodo ribos), jei maiste netenkama išankstinių tendencijų. Eksponentinio glotninimo metodo meistras turi pakeisti vidurinio išlyginimo metodą.

Eksponentinio išlyginimo metodas, pavadintas nuo eksponentinės, eksponentinės vidurinės klasės. Odos reikšmė paskutiniojo pabaigoje randama priekinėje reikšmėje, kuri skatinama. Vis dar yra vienas atvirkštinis eksponentinis zgladzhuvannya metodas, palyginti su kovznogo vidurio lauko metodu, nes Viktorijos laikais paskutinis veiksmas yra reikšmingas. Eksponentiškai išlyginus makštį, priskiriamą užpakalinėms reikšmėms, kurios keičiasi per valandą, tada, kai rodomas svarbiausių skaičius, dažnai būna taip, kad reikšmė išimama iš didžiausios vagos, o. dydis yra svarbiausias. Nesvarbu skaičiavimų skaičiaus dydžiui, „Excel“ leidžia įgyvendinti eksponentinės zgladzhuvannya metodą.

Rivnyannya, kuri leidžia išlyginti laiko eilutes intervalais prieš valandos laikotarpį i kerštas trys nariai: tiksliau Yi, kuri turėtų sekti laiko eilutę prieš eksponentiškai išlygintą reikšmę Ei –1 aš prijungtas prie vagos W.

(3) E 1 = Y 1 E i = WY i + (1 - W) E i - 1, i = 2, 3, 4,…

de Ei- eksponentiškai išlygintos eilutės vertė, apskaičiuota i– laikotarpis, E i –1 - eksponentiškai išlygintos eilutės vertė, apskaičiuota ( i- 1) laikotarpis, Y i- Valandų eilutės reikšmės skelbimas i– laikotarpis, W- subaktyvi vaga, abo kofіtsієnt, scho zgladzhu (0< W < 1).

Funkcijos scho zgladzhu arba vagi, kuris priskiriamas skaičiaus nariams, vibracija yra iš esmės svarbi, o kai kurie laimėtojai liejasi į rezultatą. Gaila, kad gyvybingas, dainuojantis subaktyvių pasaulis. Kaip pranešėjas, jūs tiesiog norite pereiti nuo žiūrėjimo eilės į nevažinėjimą dviračiu, bet vibruoti mažas reikšmes W(Arti nulio). Iš šono, kadangi laiko eilutė yra pergalinga prognozuojant, reikia labai stipriai vibruoti W(Arti vieno). Pirmoje kategorijoje aiškiai matomos priešstatybinės laikrodžių serijos tendencijos. Kiti diagnostikos tipai padidina trumposios linijos prognozės tikslumą (5 pav.).

Mažas. 5 Eksponentiškai išlygintos valandų eilutės (W = 0,50 ir W = 0,25) grafikai, skirti duomenims apie Cabot Corporation pajamas 1982–2001 m. laikotarpiu; formulės dyvoms. Excel failams

Eksponentiškai išlyginta reikšmė, perteikta už i valandų intervalą, galite pasirinkti įvertinti perduotą vertę ( i+1) -asis intervalas:

Už pajamų pervedimą korporacijai „Cabot“ nuo 2002 m., remiantis eksponentiškai išlygintomis laikrodžių serijomis, W= 0,25 gali būti vikoristovuvati išlyginta vertė, apskaičiuota 2001 m. uolienai. 3 pav. 5 matyti, kad kelio vertė – 1651,0 mln. dolerių. Atsiradus duomenims apie įmonės pajamas 2002 m., galima sutaupyti pajamas (3) ir 2003 m.

Analizės paketas„Excel“ vienu spustelėjimu sukuria eksponentinės išlyginimo grafiką. Eikite per meniu Dani → Danikh analizė pasirinkite parinktį Eksponentinis zgladzhuvannya(6 pav.). Tuo vіknі, wіdkrylosya Eksponentinis zgladzhuvannya nustatyti parametrus. Gaila, procedūra leidžia palikti vieną lyginimo eilę, tad jei nori „pažaisti“ su parametru W, pakartokite procedūrą.

Mažas. 6. Eksponentinio zgladzhuvannya Pobudovos grafikas papildomos analizės paketui

Tendencijų skaičiavimas papildomu mažiausiųjų kvadratų metodu ir prognozė

Tarp laikrodžių serijos komponentų dažniausiai pastebima tendencija. Pati tendencija leidžia užtikrinti trumpų ir naujų eilučių prognozių patikimumą. Norėdami aptikti laikrodžio eilutės kitimo tendencijas prieš miestą, iškvieskite grafiką, kurią datą (nedirbimo keitimo reikšmė), jis turėtų būti reklamuojamas, rodomas vertikalioje ašyje, o laikrodis intervale (reikšmė žiemos) Mes aprašome linijinės, kvadratinės ir eksponentinės tendencijos aptikimo procedūrą naudojant papildomą mažiausių kvadratų metodą.

Linijinis tendencijų modelisє paprasčiausias modelis, kurį galima naudoti prognozuojant: Y i = β 0 + β 1 X i + ε i. Atitinka linijos tendenciją:

Esant nurodytai nulio vertės reikšmei, hipotezė t-Statistika daugiau nei viršutinis arba mažesnis už apatinį kritinį lygį t- Rožė. Tiesą sakant, geriausia taisyklė yra suformuluoti taip: t > tU abo t < t L nulinė hipotezė H 0 nepavyks žlugti, nes nulinė hipotezė nepasiduoda (14 pav.).

Mažas. 14. Dvišalio autoregresijos parametro reikšmingumo kriterijaus hipotezių sritys Ar, kuris yra geriausias užsakymas

Jei nulinė hipotezė ( Ar= 0) nematau, tada vibranos modelis yra atkeršyti už tiek parametrų. Kriterijus, leidžiantis vyresniajam modelio nariui atpažinti autoregresijos modelį pagal užsakymą p-1... Qiu procedūra slysta prodovzhuvati doti, doki null hipotezė H 0 nebus matyti.

Vibracijos tvarka Rįvertino autoregresijos modelius dėl priežasčių, kad t-Svarbumo kriterijus n-2p-1 laisvės laipsniai.
Suformuokite paskutinę žiemos dieną R„Iš atminties“ taigi, žmogaus pasikeitimą išsaugojo vienos valandos intervalas, draugo – dvi ir kol kas. Likusi vertė išsaugoma R laiko intervalai (skyr. 15 pav.).
Užšaldyti Analizės paketas„Excel“ regresijos modeliui apskaičiuoti, kaip mums atkeršyti R valandų eilutės reikšmė iš įrašų.
Įvertinkite parametro svarbą A R, kuri yra geriausia tvarka: a) jei reikia išspręsti nulinę hipotezę, prieš autoregresinį modelį galite įtraukti visus R parametrai; b) jei nulinė hipotezė nepasiduoda, žr R-yu pakeiskite ir pakartokite 3 ir 4 veiksmus naujam modeliui, kuris apima p-1 parametras. Naujojo modelio reikšmės peržiūra grindžiama t- Kriterijai, keli laisvės žingsniai, pradedant nuo naujų parametrų skaičiaus.
Kartokite 3 ir 4 punktus tol, kol vyresnysis autoregresinio modelio narys tampa statistiškai reikšmingas.

Parodykite automatinės regresijos modelį, kreipiantis į įmonės Wm realių pajamų stebėjimo eilės analizę. Wrigley Jr. Fig. 15 parodyti duomenys, reikalingi pirmosios, kitos ir trečios eilės autoregresiniams modeliams sukelti. Trečios eilės modeliams sukurti reikalingi visi šimtai lentelių. Jei autoregresijos modelis paraginamas kita tvarka, sustabdymas bus ignoruojamas. Kai raginama naudoti autoregresijos modelį, pirmoji tvarka nepaiso dviejų likusių šaknų. Į tokį rangą, įvedus autoregresinius pirmos, antrojo ir trečios eilės modelius nuo 20 žiemos, įtraukiami vienas, du ir trys.

Geriausio automatinės regresijos modelio atmosfera yra pataisyta iš trečios eilės modelio. Tinkamiems robotams Analizės paketas slydimo jako įvesties intervalas Y pasirinkite diapazoną B5: B21 ir įvesties intervalą NS- C5: E21. Analizės duomenys pateikti fig. 16.

Grįžtamo parametro svarba A 3, scho gražus būdas. Jogo įvertinimas a 3 durys yra -0,006 (16 pav. C20 dėžė), o standartinė durų dėžė yra 0,326 (D20 dėžutė). Hipotezėms H 0 konvertuoti: A 3 = 0 ir H 1: A 3 ≠ 0 apskaičiuojama t-Statistika:

t-kriterijai z n-2p-1 = 20-2 * 3-1 = 13 laisvės žingsnių pivn: t L= STUDENTAS.OBR (0,025; 13) = -2,160; t U= STUDENTAS.OBR (0.975,13) = +2.160. Oskilki -2,160< t = –0,019 < +2,160 и R= 0,985> α = 0,05, nulinė hipotezė H 0 matomumas neįmanomas. Taigi, trečios eilės parametras autoregresiniame modelyje nėra statistiškai reikšmingas ir yra kaltas dėl regėjimo.

Analizė kartojama kitos eilės autoregresiniam modeliui (17 pav.). Parametro įvertinimas, kuris yra geriausia tvarka, a 2= –0,205, tai yra, standartinis durų dydis yra 0,276. Hipotezėms H 0 konvertuoti: A 2 = 0 ir H 1: A 2 ≠ 0 apskaičiuojama t-Statistika:

Kai reikšmingumas lygus α = 0,05, dvišalio kritinė reikšmė t-kriterijai z n-2p-1 = 20-2 * 2-1 = 15 laisvės žingsnių pivn: t L= STUDENTAS.OBR (0,025,15) = -2 131; t U= STUDENTAS.OBR (0,975; 15) = +2,131. Oskilki -2 131< t = –0,744 < –2,131 и R= 0,469> α = 0,05, nulinė hipotezė H 0 matomumas neįmanomas. Taigi kitos eilės parametras nėra statistiškai reikšmingas;

Analizė kartojama pirmosios eilės autoregresiniam modeliui (18 pav.). Parametrų įvertinimas, kuris yra geriausia tvarka, a 1= 1,024, tai yra, standartinis durų dydis yra 0,039. Hipotezėms H 0 konvertuoti: A 1 = 0 ir H 1: A 1 ≠ 0 apskaičiuojama t-Statistika:

Kai reikšmingumas lygus α = 0,05, dvišalio kritinė reikšmė t-kriterijai z n-2p-1 = 20-2 * 1-1 = 17 laisvės žingsnių pivn: t L= STUDENTAS.OBR (0,025; 17) = -2,110; t U= STUDENTAS.OBR (0,975; 17) = +2,110. Oskilki -2,110< t = 26,393 < –2,110 и R = 0,000 < α = 0,05, нулевую гипотезу H 0 slysta vidhility. Taigi pirmos eilės parametras є yra statistiškai reikšmingas ir jo nematyti iš modelio. Otzhe, autoregresijos modelis pirmasis užsako gražiau paskutinę pateiktų duomenų aproksimaciją. Vikoristovuchi sąmata a 0 = 18,261, a 1= 1,024 і valandos eilutės vertė paskutiniam rіk - Y 20 = 1371,88, galite perkelti realių įmonės pajamų vertę Wm. Wrigley Jr. Įmonė 2002 m.:

Tinkamo prognozavimo modelio vibracija

Egzistuoja daugybė laiko eilučių vertės prognozavimo metodų: tiesinių, kvadratinių ir eksponentinių tendencijų modeliai bei pirmosios, kitos ir trečios eilės autoregresiniai modeliai. Chi є yra optimalus modelis? Yaku iš šešių modelių aprašymų turėtų būti naudojamas nuspėti valandų serijos vertę? Esmė yra principas, kad renkantis adekvatų prognozavimo modelį būtina keruvatis. Vertinant modelių tikslumą yra principas. Tuo pačiu galima pervesti valandos eilutės reikšmę, galima pervesti prieš priekinę vertę.

Vibore numatymo modelių principai:

Sužinokite pertekliaus analizę.
Įvertinkite papildomo atleidimo dydį už papildomus kainos kvadratus.
Įvertinkite papildomo atleidimo dydį, viršijantį absoliutų skirtumą.
Pasinaudokite ekonomiškumo principu.

Pertekliaus analizė. Nagadaєmo, per daug vadinti save skirtumu tarp vertybių perkėlimo ir tausojimo. Pasilikę modelyje komandos valandų eilutę, suskaičiuokite perteklių odai n Intervalas Jakas parodytas pav. 19, skydelis A, jei modelis yra tinkamas, perteklius є kaip laikrodžių serijos komponentas і, tolygus, netaisyklingai pasiskirstęs. Kitoje pusėje tai rodoma kitose plokštėse, jei modelis netinkamas, perteklius gali būti sistemingas, tai nėra tendencija (B skydelis), cikliškas (C skydelis) ar sezoninis komponentas (D skydelis).

Mažas. 19. Pertekliaus analizė

Vimiryuvannya absoliučiai ir vidutinis kvadratinis perteklius netinkamas elgesys. Kadangi pertekliaus analizė neįvertina vieno adekvataus modelio svarbos, tai galima paspartinti naudojant kitus metodus, kad būtų galima nuodugniai įvertinti pertekliaus netinkamo elgesio dydžio įvertinimą. Deja, statistiniai duomenys nepriėjo prie bendro sutarimo dėl geriausio netinkamo modelio elgesio pertekliaus įvertinimo, nes prognozuojant jie tampa sustingę. Remiantis mažiausių kvadratų principu, galima atlikti regresinę analizę ir apskaičiuoti standartinį įvertinimą S XY... Analizuojant konkretų modelį, kvadratų suma є yra skirtumas tarp faktinių ir perduotų valandų serijos verčių. Jei modelis idealiai aproksimuotas pagal valandų eilutės reikšmę priekiniu valandos momentu, standartinė įverčio reikšmė yra nulis. Kita vertus, kadangi modelis šlykščiai apytiksliai apytiksliai apytiksliai apytiksliai atitinka valandos eilutės vertę prieš valandą, standartinis įvertinimas yra didelis. Tokiame reitinge, analizuojant kelių modelių adekvatumą, galima suvibruoti modelį, kuris yra toks pat mažas, kaip standartinis S XY reitingas.

Pagrindinis tokio žingsnio trūkumas – atleidimo perteklius prieš vertės padidėjimo prognozavimo valandą. Іnkshe, atrodo, be-yak didelis skirtumas tarp dydžių Yiі Ŷ i skaičiuojant SSE dotacijų kvadratų sumą, sukuriamas kvadratas, tobto. pasitaisyti. Dėl gausios statistikos priežasčių svarbu naudoti efektyvesnius metodus vertinant prognozės modelio adekvatumą vidutiniam absoliučiam nuokrypiui (MAD):

Analizuojant konkrečius modelius, MAD reikšmė yra vidutinė modulių vertė, skirtumas tarp faktinių ir valandų serijos perdavimo verčių. Taip pat modelis idealiai apytiksliai apytiksliai apytiksliai apytiksliai apytiksliai apytiksliai atitinka valandų serijos vertę į priekį valandos momentu, vidutinė vertė yra absoliuti nulis. Kita vertus, kadangi modelis šlykščiai artėja prie tokios valandų serijos vertės, vidurkis yra visiškai puikus. Tokiame reitinge, analizuojant dekoratyvinių modelių tinkamumą, galima vibruoti modelį, kuris yra mažiau ir visiškai vidutinis.

Ekonomiškumo principas. Nors standartinių įvertinimų balų ir absoliučių rezultatų vidurkių analizė neleidžia sukurti optimalaus modelio, galima naudoti ketvirtąjį metodą, paremtą ekonomiškumo principais. Visas principas yra teisingas, o tai reiškia, kad iš daugybės vienodų modelių reikia pasirinkti paprasčiausią.

Tarp šešių prognozuojamų modelių, kurie yra paprasčiausi, daugelyje prognozavimo modelių rodomi tiesinės ir kvadratinės regresijos modeliai, taip pat pirmos eilės autoregresinis modelis. Іnshі modeliai nabagato foldnіshі.

Prognozavimo metodų koreliacija. Optimalaus modelio pasirinkimo іlustratsії procesui kreipiamės į laiko eilutę, kad galėtume pridėti prie realių Wm įmonės pajamų. Wrigley Jr. Bendrovė. Rivnyaєmo chotiri modeliai: tiesinis, kvadratinis, eksponentinis ir autoregresyvus pirmos eilės modelis. (Kitos ir trečios eilės autoregresijos modeliams nereikia keisti prognozės tikslumo, duotosios laiko eilutės reikšmės, kurios gali ir nematyti.) 20 rodo pertekliaus grafikus, raginami valandą išanalizuoti, kokiais metodais numatyti papildomos pagalbos Analizės paketas Excel. Visnovkos stogai su urahuvannyam iš cich grafikiv, tada saugosime, komandos eilės fragmentus reikia atimti tik iš 20 taškų. Metodas sukelia dvi. grąžinti failą į Excel failą.

Mažas. 20. Pertekliaus grafikai, raginami valandai analizuoti, kokius prognozavimo metodus reikia papildomos pagalbos Analizės paketas Excel

Tas pats modelis, išskyrus pirmos eilės autoregresyvųjį modelį, nėra ciklinis komponentas. Tas pats modelis yra gražesnis už apytikslius atsargiai ir pasižymi sistemingiausia struktūra. Taip pat atlikta visų metodų pertekliaus analizė, parodanti, kad gražiausias ir autoregresyviausias modelis yra pirmos eilės, o tiesinis, kvadratinis ir eksponentinis modelis gali būti ne toks tikslus. Tuo pačiu pagal metodų perteklinių nuostolių dydį (21 pav.). Su rožinio metodika galite susipažinti atidarę Excel failą. Fig. 21 nurodytos faktinės vertės Y i(kalbėtojas Tikras dohidas), perdavimo vertė Ŷ i, taip pat perteklius ei chotiroh modelių odai. Be to, rodoma vertė SYXі PIKTAS... Visiems kiekių modeliams SYXі PIKTAS maždaug toks pat. Eksponentinis modelis akivaizdžiai neefektyvus, o tiesinis ir kvadratinis modelis jį paverčia tikslumu. Jakas ir ochikuvalosya, mažiausio dydžio SYXі PIKTAS PADARYTI pirmosios eilės autoregresijos modelį.

Mažas. 21. Papildomų rodiklių S YX ir MAD prognozavimo metodų koregavimas

Suvibravus konkretų prognozavimo modelį, reikia pagarbiai išeiti iš laikrodžio eilės. Be to, toks modelis žlunga, todėl laiko eilutės reikšmė teisingai perkeliama į laiko eilutę. Gaila, tokie prognozavimo modeliai supuvę, kad neatsiliktų nuo budinčios eilės struktūrų. Apskritai klysti reikia, o prognozės tikslumą galimos valandų eilės vertės atimsiu kitų modelių pagalba. Vimіryavshis naujas dydis Yi valandos intervalu, kad būtų galima pagreitinti, būtina nedelsiant pakoreguoti perdavimo reikšmes. Yakshcho augimo tempas yra didelis, reikėtų peržiūrėti prognozavimo modelį.

Prognozuojamos valandos NS x eilučių pagal sezoninius mokesčius

Iki valandos pabaigos jie viliojo komandos draugus, kaip iš richnyh tributes. Tačiau daug laiko eilučių saugoma trimis dydžiais, kuriuos galima pamatyti maždaug ketvirtį, šiandien ir šiandien. Jakas parodytas pav. 2, kai galima keisti plotą aplink kvartalą, yra sezoninis komponentas. Yra daug būdų suprasti, kaip numatyti tokių valandų eilučių vertę.

Scenarijų, aprašytą pagal galvos ausis, sugalvojo „Wal-Mart Stores, Inc. Rinkovo įmonės kapitalizacija – 229 mlrd Akcijos kotiruojamos Niujorko vertybinių popierių biržoje, kuri reiškia WMT santrumpą. Įmonės finansinė rizika šiandien baigsis 31 d., iki 2002 m. IV ketvirčio įskaičiuotas lapų kritimas ir 2001 m. uolos krūtinė bei 2002 m. uolos pradžia. Įmonės ketvirčio pajamų laiko eilutė parodyta pav. 22.

Mažas. 22. „Wal-Mart Stores, Inc.“ Ketvirčio atvykimai (mln. USD)

Tokiose ketvirčio eilutėse, pavyzdžiui, klasikinis daugiklio modelis, be tendencijos, ciklinis ir sezoninis komponentas, yra keršyti už sezoninį komponentą: Y i = T i* S i* C i* aš i

Mėnesio ir valandos prognozė NS x eilučių papildomam mažiausių kvadratų metodui. Regresijos modelis, apimantis sezoninį komponentą, yra pagrįstas kombinuotu metodu. Tendencijai apskaičiuoti naudojamas mažiausiųjų kvadratų metodas, aprašytas anksčiau, o sezoniniam komponentui - pokyčių kategorija (div. Regresijos modeliai su efektyviais pokyčiais ir efektyvia sąveika). Eksponentinis modelis naudojamas apytiksliai apskaičiuoti laikrodžių seriją pagal sezoninių komponentų lygį. Modeliui, kuris apytiksliai atitinka ketvirčio valandų eilutę, ketvirčių regionui žinome tris veiksmingus pakeitimus. 1 klausimas, 2 klausimasі 3 klausimas, o 12 mėnesių mėnesio valandų eilutės modeliai pateikiami su papildomais 11 aktyvių langų. Oskilki cich modeliuose Y i, bet ne Y i, realaus regresinio rodiklio skaičiavimui būtina jį atgaivinti.

Atlikite procesą, kad modeliai apytiksliai atitiktų ketvirčio laikrodžio eilutę, kai kreipiamės į „Wal-Mart“. Eksponentinio modelio parametrai, atmesti dėl papildomos pagalbos Analizės paketas„Excel“ parodyta pav. 23.

Mažas. 23. Wal-Mart Stores, Inc. ketvirčio pajamų regresinė analizė.

Galima pastebėti, kad eksponentinis modelis turi pasiekti gerą duomenų apytikslę vertę. Pokyčio koeficientas r 2 kelias 99,4 % (komercinis J5), balų kitimo rodiklis - 99,3 % (komercinis J6), testas F-statistika - 1333,51 (viduris M12), ir R-vertės durys 0.0000. Esant vienodai reikšmingumui α = 0,05, klasikinio multiplikacinio valandų serijos modelio odos regresijos efektyvumas yra statistiškai reikšmingas. Zastosovuchi jiems potencialo veikimą atpažinsime šiuos parametrus:

Koeficientai Interpretuoja taip.

Vikoristovuchi regresijos atlikimas b i, galima perkelti srautą, kurį įmonė gauna iš konkretaus ketvirčio. Pavyzdžiui, bendrovės 2002 m. ketvirtojo ketvirčio įnašų perkėlimas į roką ( Xi = 35):

žurnalas = b 0 + b 1 NSi = 4,265 + 0,016*35 = 4,825

= 10 4,825 = 66 834

Taigi, remiantis 2002 m. ketvirtojo ketvirčio prognozėmis, bendrovė turi nedidelę pajamų sumą, lygią 67 milijardams dolerių. (mažai tikėtina, kad prognozė bus tiksli iki milijono). Siekiant išplėsti prognozę valandos laikotarpiui, kuris yra už valandų eilutės, pavyzdžiui, 2003 m. I ketvirtį ( Xi = 36, 1 klausimas= 1), reikia apskaičiuoti:

žurnalas Ŷ i = b 0 + b 1NSi + b 2 Q 1 = 4,265 + 0,016*36 – 0,093*1 = 4,748

10 4,748 = 55 976

Indeksas

Indeksai yra pergalingi kaip rodikliai, kaip reaguoti į ekonominės situacijos pokyčius ir atsitiktinę veiklą. Yra daugybė indeksų tipų, indeksų daigų, indeksų skaičių, indeksų kainų ir sociologinių indeksų. Tuo pačiu metu kainų indekso nesimato. Indeksas- deyakogo ekonominio rodiklio (arba rodiklių grupės) reikšmė tam tikru valandos momentu, sukasi nurodytos vertės greičiu baziniu valandos momentu.

Kainų indeksas Paprastas kainų indeksas, skirtas parodyti prekių kainą (prekių grupei) tam tikram valandos laikotarpiui, priklausomai nuo prekės kainos (prekių grupės) konkrečiu praėjusios valandos momentu. Skaičiuojant visų kitų vibracijų kainos pers. indeksą, bazinis valandos intervalas yra vienos valandos intervalas praeityje, su kuriuo jis bus atliktas. Parenkant bazinę valandą konkrečiam indeksui, ekonominio stabilumo laikotarpis turėtų būti sumažintas proporcingai ekonominio stabilumo laikotarpiams. Be to, elementari operacija nekalta, bet per valandą to nesuvokiame, o technologijų pokyčiams ir laimingųjų šauksmui konkurso rezultatai didelės įtakos neturėjo. Kainų indeksas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

de aš i- indekso kaina i-mu rotsi, Ri- kaina nurodyta i-mu rotsi, R bazės- kaina nurodyta bazine kaina.

Іndeks prіn - vіdsotkova zmіna prekių (ar prekių grupės) kainos užduočių valandai, šimtas prekių kainų baziniu momentu valandai. Jako užpakalis, galimas neparduodamo benzino iš JAV kainų indeksas per valandą nuo 1980 iki 2002 m. (24 pav.). Pavyzdžiui:

Mažas. 24. Neišleisto benzino halono kaina ir paprastas kainų indeksas JAV nuo 1980 iki 2002 m. p. (pagrindinis rokas – 1980 ir 1995 m.)

Otzhe, 2002 p. Bešvinio JAV benzino kaina nuo 1980 m. buvo 4,8% didesnė Fig. 24 laida, scho indekso kaina 1981 ir 1982 m indekso kaina buvo didesnė nuo 1980 m., o vėliau iki 2000 m. kaina bazinės kainos nepakito. Oskilki jakų bazinis laikotarpis apverstas 1980 m. Indekso keitimo pagal kursą iki naujos bazinės valandos formulė yra tokia:

de ašnaujas- Nauja indekso kaina, ašsenas- Sena indekso kaina, ašnova bazė – naujos pagrindinės uolienos kainų indekso vertė prieš valandą senajai bazinei uolienai.

Pripažįstama, kad Rik 1995 atsispindi naujoje bazėje. Vikoristovuchi formulė (10), mes atimsime naują kainų indeksą 2002 m. ric:

Otzhe, 2002 p. neparduodamo benzino JAV padaugėjo 13,9%, nuo 1995 m.

Nesvarbūs sandėliai ir kainų indeksai. Jiems nerūpi tie, kurie turi kokių nors prekių kainų indeksą, o tai yra nepakartojamas susidomėjimas, svarbus tiems, kurie domisi prekių grupės kainų indeksu, kad jie leistų įvertinti kokybę ir gyvenimą. puikaus gyvenimo. Sandėlių, kainų indekso, verčių pagal formulę (11), priskiriamų prekių odos tipui, nepaisymas toje pačioje vagoje. Sandėlio prekių grupės kainų indeksas (dažnai vadinamas kačiuku) užduočių prekių grupės kainos bazine valanda laikotarpiu.

de t i- prekės numeris (1, 2, ..., n), n- prekių skaičius grupėje, kurias galite peržiūrėti, - odos kaina n prekes valandos laiku t, - odos kainų suma n prekės nuliniu periodu per valandą, - nesvarbios sandėlio indekso vertė laiko periodu per valandą t.

Fig. 25 pateikiamos vidutinės trijų rūšių vaisių kainos 1980–1999 m. laikotarpiu. Skaičiuojant nesvarbią sandėlio kainų indeksą, formulė (11) fiksuojama ties akmeniu, o bazinė kaina yra 1980 rick.

Otzhe, y 1999 p. Bendra svaro obuolių, svaro bananų ir vieno svaro apelsinų kaina 59,4% viršijo bendrą vaisių kainą 1980 m.

Mažas. 25. Kainos (doleriais) už trijų rūšių vaisius ir sandėlių kainų indekso nežinojimas

Sandėlio kainų indekso nepaisymas visos prekių grupės kainos pokytį paverčia per valandą. Jie nesvarbūs tiems, kurių indeksą lengva išvardinti, tačiau yra keletas akivaizdžių trūkumų. Pirma, kai indeksas yra sunumeruotas, visų rūšių prekės yra vienodai svarbios, todėl mieli bendražygiai indeksą papildys didžiuliu srautu. Kita vertus, ne visi bendražygiai sutaria vienodai intensyviai, už tai bendražygiui yra kainų pokytis, bet jie šiek tiek susitvarko, bet juos stipriai užlieja pagarbos indeksui trūkumas.

Vivazhny sandėliai ir kainų indeksai. Per trumpus nesvarbių kainų indeksų periodus pagerinome kainų kokybės indeksus, kad būtų pagerinta prekių kainų ir kainų kokybė bei gera katės kokybė. Yra dviejų tipų svarbūs sandėlio indeksai. Lapeyre'o indeksas, reikšmėms pagal formulę (12), vikoristovu ivnі gyvenantis prie pagrindo supūva. „Zvazheniy“ sandėliai leidžia indeksuoti kainas vrahuvati rіvnі vrahuvati rіvnі pozhivannya goods_v, scho patvirtinkite laimingą katę, naudokite odos gaminį dainuoti vagu.

de t- valandos laikotarpis (0, 1, 2, ...), i- prekės numeris (1, 2, ..., n), n i nuliniame valandos periode - Lapeyre indekso reikšmė valandos periode t.

Lapeyre indekso apskaičiavimas parodytas fig. 26; jakas basovy vikoristovutsya 1980 rіk.

Mažas. 26. Tsiny (doleris), trijų rūšių vaisių skaičius (gyvenimas svarais vienam gyventojui) ir indeksas Lapeyre

Otzhe, Index Lapeyre 1999 m. durų anga 154.2. Verta paminėti, kad 1999 m. buvo trijų rūšių vaisvandeniai 54,2% brangesni, bet ne 1980 m. Aš gerbiu jus už tuos, kurie turi mažesnį indeksą, kad nesilaiko indekso, kurie brangūs 159,4, o apelsinų kainos yra vaisiai, kurie gyvena mažiau nei tie, kurie užauga daugiau, pigesni obuoliai ir bananai. Be to, panašu, kad yra keletas vaisių kainų pavyzdžių, kurie labai intensyviai sugyvena, mažiau auga, mažėja apelsinų kainos, Lapeyre indeksas yra mažiausiai iš sandėlių indekso.

Paasche kainų indeksas vikoristovuє рівні su prekėmis sraute, bet ne baziniam laikotarpiui. Otzhe, indeksas Paashe tikrai padidins užsakymo prekių skaičių valandą. Tačiau yra keletas indekso trūkumų. Visų pirma įsitikinkite, kad dabartinės sąlygos yra labai svarbios. Labai populiarių indeksų priežastis yra Lapeyre indeksas, o ne Paasche indeksas. Kitaip tariant, kaip konkretaus produkto kainą, verta įvesti gyvą katę, užaugti, nusipirkti kainą, kad sumažintumėte pragyvenimo išlaidas pagal paklausą, o ne paragauti. Paasche indeksas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

de t- valandos laikotarpis (0, 1, 2, ...), i- prekės numeris (1, 2, ..., n), n- prekių skaičius iš grupės, kurias galima apžiūrėti, - vienos prekės skaičius i nuliniame valandos periode - Paasche indekso reikšmė valandos periode t.

Paasche indekso apskaičiavimas parodytas fig. 27; jakas basovy vikoristovutsya 1980 rіk.

Mažas. 27. Trijų rūšių vaisių kainos (doleriais), skaičius (svarais vienam gyventojui) ir indeksas Paashe

Otzhe, rodyklė Paasche 1999 p. durų anga 147.0. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 1999 m. trijų rūšių vaisvandeniai buvo 47,0% brangesni, bet ne 1980 m.

Deyaki populiarūs kainų indeksai. Verslas ir ekonomika turi šiek tiek indeksų. Populiariausia vartotojų indekso kaina (VKI). Oficialiai indeksas vadinamas CPI-U, kuris naudojamas miesto, hocha skaičiavimui, paprastai jis vadinamas tiesiog CPI. JAV darbo statistikos biuras yra pagrindinė priemonė, skatinanti gyvenimą Jungtinėse Valstijose. Pragyvenimo kainų indeksas є bus saugomas ir įterpiamas Lapeyre metodu. Tuo pačiu metu plačiai pripažįstamos 400 prekių, drabužių rūšių, transporto, medicinos ir komunalinių paslaugų kainos. Šiuo metu, kai skaičiuojamas indeksas, bazinis laikotarpis yra 1982-1984 m. (28 pav.). Svarbi VKI indekso funkcija yra defliatorius. VKI indeksas naudojamas realiai laimėti faktines kainas. „Rosrakhunks“ rodo, kad per pastaruosius 30 metų vidutinė infliacija JAV siekė 2,9%.

Mažas. 28. „Dynamika“ vartotojų indekso kaina; Žiūrėkite daugiau divų. Excel failas

Svarbiausias kainų indeksas, skelbiamas Statistikos biuro, yra gamintojų kainų indeksas (GKI). PPI indeksas є naudojame sandėlio indeksą, kuris yra Lapeyre vikorijos metodas, skirtas įvertinti virobnikų parduodamų prekių kainų pokytį. PPI indeksas – VKI indekso indikatorius. Be to, matyt, padidinkite PSI indeksą, kad padidintumėte VKI indeksą, ir navpaki, sumažinkite PSI indeksą, kad sumažintumėte VKI indeksą. Vertinant akcijų pokyčius JAV, naudojami finansiniai indeksai, tokie kaip pramonės įmonių akcijų indeksas Dow Jones (Dow Jones Industrial Average – DJIA), S&P 500 ir NASDAQ. Bagato indeksai leidžia įvertinti tarptautinių akcijų rinkų atėjimą. Prieš tokius indeksus naudojamas Nikkei indeksas Japonijoje, Dax 30 Nimechchinoje ir SSE Composite Kinijoje.

Pastos surištos analizės valandą NS x eilutė

Reikšminga metodika, taip pat informacija apie praeitį ir dabartį, kad būtų galima nuspėti ateitį, po dviejų raketų tame raudonos spalvos suverenaus vaiko Patriko Genri aprašyme: „Atimu vieną lempą, kaip tu kabiniesi. Tik žinios apie praeitį leidžia spręsti apie galimą."

Laikrodžių eilių analizė buvo uždėta ant troškinio, bet faktorius buvo supiltas į pastarojo kasdienę veiklą, o jis buvo supiltas į dieną, dieną, dieną ir į ateitį. Tiesa, stebėjimo eilučių analizė yra efektyvus prognozavimo ir valdymo būdas. Atsižvelgdami į klasikinių metodų kritiką, remiantis laikrodžių eilių analize, jie turėtų naudoti naujų ir primityvių metodus. Atrodo, kad matematinis modelis, kaip vrahovu faktorius, kuris vyko praeityje, nėra kaltas dėl to, kad be eksperto sprendimo mechaniškai ekstrapoliuoja ateities tendencijas, kad pamatytų kasdienę veiklą, technologijų, žmonių ir žmonių pokyčius. Vos pataisius surašymą, pasitelkus ekonomiką, sulankstomi kompiuteriniai ūkinės veiklos modeliai buvo suardomi likusių raketų, valdininkams keičiant maistą.

Timas neapsieina, laikrodžio eilučių analizės metodai yra stebuklinga prognozavimo priemonė (kaip trumpoji, taip pat naujoji), jei smarvė stingsta teisingai, naudojant tuos pačius prognozavimo metodus, taip pat kaip ir pažangių prognozių pagalba.

Santrauka Be papildomos laikrodžių eilučių analizės, modeliai buvo suskaidyti, kad būtų galima prognozuoti trijų įmonių pajamas: Wm. Wrigley Jr. Bendrovė, „Cabot Corporation“ ir „Wal-Mart“. Laiko eilutės komponentų aprašymas, taip pat avansų į laiko eilutės prognozę skaičius - vidutinio vidurkio metodas, eksponentinės išlyginimo metodas, tiesinis, kvadratinis ir eksponentinis tokio automobilio modelio modelis. Buvo peržiūrėtas regresijos modelis, siekiant atkeršyti už faktinius pokyčius ir atsižvelgti į sezoninį komponentą. Parodyta, kad mėnesio ir ketvirčio valandinėms eilutėms prognozuoti naudojamas mažiausių kvadratų metodas (29 pav.).

R laisvės žingsniai sugeriami, kai koreguojama valandų eilutės reikšmė.

« Histogramų išlyginimas vaizdo kokybei pagerinti

Іgri su mėnesio kortelėmis »

2021 newart74.ru – Jakas galės tai padaryti pats. Namų meistro svetainė

Zvorotn_y zv'yazyk

Novini zirok

Stebėjimo eilučių prognozės ir valdymo analizė. Valandų eilučių analizė ir prognozė

Lengva nusiųsti savo garnu robotą į žinių bazę. Vikorizuokite formą

Daugiau dokumentų

Svetainės šokas

Daugiau svetainėje

Naujiena svetainėje