Ekonometria. kurs kolb

UKD 330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Ya.R., Katishev P.K., Peresetskiy A.A.
Ekonometria. Szybkość kolb: Navch. - 8. gatunek., Vipr. - M.:, 2007. - 504 s.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Asystent pisania systematycznego zbioru podstaw ekonometrii i pism na podstawie wykładów, o czym autorzy czytali przez wiele lat w Rosyjskiej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Modele regresji liniowej są szczegółowo opracowywane (metoda najmniejsze kwadraty, ponowna weryfikacja hipotez, heteroskedastyczność, autokorelacja ułaskawienia, specyfikacja modelu). Okremі razdіl privyatchenі systemy jednogodzinnych rіvnyany, maksymalna wiarygodność w modelach regressіі, modele z dyskretnymi i zamezheniya odłogiem zmіnnimi.

Uzupełnieniem książki jest rozdział „Dane panelowe”. Nowa lista Tim, yakі tradycyjnie zawarty przed obecnymi podstawowymi kursami ekonometrii. Rozdziały „Forward Testing” i „Econometrics of Financial Markets” zostaną zilustrowane przez osoby, które będą w stanie zrozumieć teoretyczne i stosowane aspekty ekonometrii. Znacząco wzrosła liczba praw. Dołączone do aktualnych danych dostępnych dla czytelnika na stronie internetowej książki.

Dla studentów, doktorantów, vikladachiv, a także fahivtsiv z ekonomii stosowanej i finansów.

6. gatunek., poprawione. ten dow. - M.: Tak, 2004. - 576 s.

Asystent pisania systematycznego zbioru podstaw ekonometrii i pism na podstawie wykładów, o czym autorzy czytali przez wiele lat w Rosyjskiej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Podobno opracowano modele regresji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów, reweryfikacja hipotez, heteroskedastyczność, autokorelacja przebaczeń, specyficzność modelu). Okremі razdіl privyatchenі systemy jednogodzinnych rіvnyany, maksymalna wiarygodność w modelach regressіі, modele z dyskretnymi i zamezheniya odłogiem zmіnnimi.

Do najlepszego wydania książki dodano trzy nowe dystrybucje. Rozdział „Dane panelowe” uzupełnia książkę o pełną listę tematów, które tradycyjnie zawarte są w aktualnych podstawowych kursach ekonometrii. Został on również dodany do rozdziałów „Testowanie w przód” i „Ekonometria rynków finansowych”, które zostaną poprawione przez tych, którzy potrafią żonglować teoretycznymi i stosowanymi aspektami ekonometrii. Znacząco wzrosła liczba praw. Dołączone do aktualnych danych dostępnych dla czytelnika na stronie internetowej książki.

Dla studentów, doktorantów, współpracowników, a także fahivtsiv z ekonomii stosowanej i finansów

Format: djvu

Rozmir: 5,9 MB

Zavantage: yandex.disk

Format: pdf

Rozmir: 21,7 MB

Zavantage: dysk.google

Zmist
Słowo wstępne 10
Przed pierwszym spotkaniem 13
Przed trzecim spotkaniem 18
Peredmova na szóste spotkanie 23
1. Wpis 26
1.1. Modele 26
1.2. Modele Tipi 28
1.3. Tipi dani 30
2. Model regresji sparowanej 32
2.1. Dopasowanie krzywych 32
2.2. Metoda najmniejszych kwadratów (LSM) 34
2.3. Model regresji liniowej z dwiema zmianami 38
2.4. Twierdzenie Gausa-Markowa. Ocena rozproszenia łask a2 41
2.5. Charakterystyka statystyczna MNK-oszacowań mocy regresji. Rewizja hipotezy b = bo- Przedziały korekty dla współczynników regresji 46
2.6. Analiza zmienności ugoru w regresji. Współczynnik determinacji R2 51
2.7. Estymacja maksymalnego prawdopodobieństwa współczynników regresji 55
Prawo 58
3. Model regresji wielokrotnej 67
3.1. Główne hipotezy 68
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów. Twierdzenie Gausa-Markowa 69
3.3. Moc statystyczna estymacji MNK 72
3.4. Analiza zmienności ugoru w regresji. Współczynnik R2 i punktacja R^, 74
3.5. Ponowne sprawdzanie hipotez. Interwały Dovirchі i obwody dovirchі 78"
Prawo 88
4. Różne aspekty regresji wielorakiej 108
4.1. Wielokoliniowość 109;
4.2. Fikcyjne zmiany 112
4.3. Korelacja prywatna 118
4.4. Specyfikacja modelu 124
Prawo 135
5. Akty agregacji regresji wielorakiej 148
5.1. Regresja stochastyczna 149
5.2. Metoda najmniejszych kwadratów .... 154
5.3. Dostępna metoda najmniejszych kwadratów 160
Prawo 163
6. Heteroskedastyczność i korelacja w ciągu godziny 167
6.1. Heteroskedastyczność 168
6.2. Korelacja godzinowa 184
Prawo 192
7. Przewidywanie w modelach regresji 204
7.1. Szalone prognozowanie 205
7.2. inteligentne prognozowanie 208
7.3. Prognozowanie obecności autoregresji ułaskawienia 209
Prawo 211
osiem . Zmiany instrumentalne 212
8.1. Łatwość ocen, odebrana za pomocą zmian instrumentalnych 213
8.2. Zastrzyk ułaskawienia vimirowi 214
8.3. Dwukierunkowa metoda najmniejszych kwadratów .... 215
8.4. Test domownika 217
Prawo 218
9. Systemy regresji 220
3.1. Zovni nie po'yazanі rivnyannia 221
9.1. Systemy jednogodzinne 224
Prawo 241
10. Metoda największej wiarygodności dla modeli regresji 244
10.1. Wejście 245
10.2. Aparatura matematyczna 246
10.3. Ocena maksymalnej wiarygodności parametrów wariantu rozkładu normalnego. . 248
10.4. Siła szacunków maksymalnej wiarygodności. 249
10.5. Estymacja największej wiarygodności w modelu liniowym 250
10.6. Rewalidacja hipotez w modelu liniowym, I 253
10.7. Rewalidacja hipotez w modelu liniowym, II 257
10.8. Wymiana nieliniowa 258
Prawo 260
11. Timczasow rząd 264
11.1. Modele bali łupanych 266
11.2. Modele dynamiczne 268
11.3. Samotne korzenie i kointegracja 276
11.4 Modele pudełkowe Jenkinsa (ARIMA) 28
11.5. Modele GARCH 3
Prawo 3J
12. Dyskretne depozyty zmian i cenzurowanie selekcji 3
12.1. Modele binarne i wielokrotnego wyboru... 3!
12.2. Modele z uryzacją i cenzurowanymi wibracjami 3.
Prawo 3;
13. Dane panelu 31
13.1 Wstęp 3
13.2. Oznaczenie i główne modele 3
13.3. Model ze stałym efektem 3
13.4. Model z efektem zanurzenia 31
13.5. Yakіst pripasuvannya Z1
13.6. Wybierz model 3"
13.7. Modele dynamiczne 3
13.8. Modele wyboru binarnego z danymi panelowymi 3
13.9. Nieprawidłowa metoda 3
Prawo 39
14. Przód testuvannya: wejście 39
14.1. Wpis 3!
14.2. Stwierdzenie problemu 40
14.3. Wynik główny 40"
14.4. Wstępna ocena 4$
14.5. WALS wynik 40
14.6. Twierdzenie o równoważności 4
14.7. Test przedni i efekt „zaniżony” 407
14.8. efekt „zaniżony”. Jeden dodatkowy parametr 412
14.9. Wybór modelu: od pierwotnego do prywatnego i od prywatnego do pierwotnego 415
14.10. efekt „zaniżony”. Dwa dodatkowe parametry 419
11. Przewidywanie i badanie przednie 425
.12. Uzagalnennya 429
13. Inne posiłki 432
Prawo 434
15. Ekonometria rynków finansowych 435
11.5.1. Wpis 436
15.2. Hipoteza efektywności rynku. . . 438
15.3. Optymalizacja portfela papierów wartościowych 446
15.4. Test włączenia nowych aktywów do efektywnego portfela 450
15.5. Optymalny portfel pod kątem obecności aktywów wolnych od ryzyka 456
15.6. Modele szacowania aktywów finansowych 461
Prawo 471
16. Perspektywy ekonometrii 472
1.6.1. Wpis 472
16.2. Czym zajmuje się ekonometryk? .... 473
16.3. Ekonometria i fizyka 474
16.4. Ekonometria i statystyka matematyczna. . . 475
16.5. Teoria i praktyka 476
16.6. Metoda ekonometryczna 477
16.7. Slabka Lanka 480
1.6.8. Jednostka 481
16.9. Jak zdobywać inne oferty pracy 481
16.10. Visnovok 482
Dodatek LA. Algebra Liniowa 484
1. Przestrzeń wektorowa 484
2. Przestrzeń wektorowa LP 485
3. odłogiem liniowym 485
4. Podprzestrzeń liniowa 486
5. Podstawa. Rozmirnista 486
6. Operatorzy linii 487
7. Macierze 488
8. Operacje na macierzach 489
9. Macierz niezmiennicza: slid, vyznachnik 492
10. Ranking macierzy 494
11. Włączanie matrycy 495
12. Systemy liniowe 496
13. Liczby i wektory Vlasnі 496
14. Macierze symetryczne 498
15. Pozytywnie przypisane macierze 500
16. Idempotentne macierze 502
17. Macierze blokowe 503
18. Twer Kronecker 504
19. Zróżnicowanie za argumentem wektorowym. . 505
Prawo 507
Dodatek MS. Teoria Imovirnosti i statystyki matematycznej 509
1. Wartości Vipadko, vipadkovі wektori 509
2. Mądrość wzrosła 516
3. Deyakі specjalne rozpodіli 518
4. Bogaty normalny rozpodil 524
5. Prawo wielkich liczb. Twierdzenie o granicach centralnych 528
6 Podstawowe pojęcia i zadania statystyki matematycznej 531
7. Ocena parametrów 533
8. Ponowne sprawdzanie hipotez 539
Dodatek EP. Przegląd toreb ekonometrycznych 542
1. Pakiety Podzhennya. Wersja dla systemu Windows. Grafika 543
2. O pakietach 544
3. Doswid praktyczna praca 546
Suplement ST. Krótki angielsko-rosyjski słowniczek pojęć 547
Dodatek TA. Stoły 555
Literatura 561
Wskaźnik tematu 570

Format: pdf/zip
Rozmir: 21,5 Mb
Zdobądź złota rączkę:

Asystent pisania systematycznego zbioru podstaw ekonometrii i pism na podstawie wykładów, o czym autorzy czytali przez wiele lat w Rosyjskiej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Przedstawiono modele liniowe regresji sparowanej i wielokrotnej, w tym m.in. metodę najmniejszych kwadratów, ponowne sprawdzanie hipotez, zawężanie metody najmniejszych kwadratów, heteroskedastyczność i autokorelację przebaczeń, prognozowanie, problemy specyfikacji modelu. Rozdział Okrema poświęcony jest systemom wyrównań jednogodzinnych.

Por_vnyano z vidannyam 1997 Książka zawiera trzy nowe działy związane z metodą największej wiarygodności dla modeli regresji, szeregów czasowych oraz modeli ze zmiennymi dyskretnymi i marginalnymi odłogowymi. Znacząco wzrosła liczba wniosków z rosyjskiej gospodarki, szefa tego prawa.

Dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także wydziałów ekonomii stosowanej i finansów.

Ekonometria (rząd mikroekonomii i makroekonomii) jest wymieniana przed podstawowymi dyscyplinami współczesności oświetlenie ekonomiczne. Czym jest ekonometria? Jeśli masz rację z rozwijającą się żywą nauką, zawsze obwiniaj trudności w próbach umawiania się na randki krótki opis przedmiot i metody. Jak możesz powiedzieć, że ekonometria jest nauką ekonomiczną, jak możesz poznać samą nazwę? Oczywiście możesz, ale także po żywieniu, wprowadzić jakiś sens w określeniu „śmierć ekonomiczna”. Tse jest podobny do tego, jak by nazwać matematykę nauką o liczbach. Dlatego nie podejmując próby bardziej szczegółowego rozwinięcia problemu, będziemy się opierać na uznaniu autorytetów w ekonomii i ekonometrii.

„Ekonometria pozwala przeprowadzić zbiorczą analizę rzeczywistych zjawisk ekonomicznych, opartą na aktualnym rozwoju teorii i ostrzeżeń, które wiążą się z metodami wycofywania wisnowków” (Samuelson).

„Głównym zadaniem ekonometrii jest odtworzenie empirycznej zasady ekonomii a priori” (Klein).

„Meta ekonometrii to empiryczny model praw ekonomicznych. Ekonometria uzupełnia teorię, rzeczywiste dane vikoristovuyuchi do ponownego rozważenia i wyjaśnienia indnozyny, które są postulowane” (Malenvo).

Ta książka jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy chcą najpierw zacząć rozwijać ekonometrię, a może dwa cele. Przede wszystkim chcemy przygotować czytelnika do studiów stosowanych w galusie gospodarki. Inaczej uważamy, że dla studentów, którzy wyjeżdżają daleko, będzie to cholernie dużo, aby zniszczyć teorię ekonometrii. Wcześniejsza wiedza z zakresu ekonometrii nie jest konieczna. Przenosi się jednak znajomość kursów algebry liniowej, teorii dynamiki i statystyki matematycznej w kolbie (np. Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Przyznajemy też, że czytelnik może mieć analizę matematyczną na granicach standardowego kierunku politechniki.

Іsnuє kіlka cudowni asystenci z ekonometrii na język angielski. Na przykład książkę (Greene, 1997) można słusznie uznać za „encyklopedię ekonometryczną” – zawiera ona praktycznie wszystkie działy współczesnej ekonometrii. Asystent (Goldberger, 1990) ma większy szacunek dla formalno-matematycznej strony ekonometrii. Już w oddali nowoczesna i pozornie wyważona teoria i dodatki, naszym zdaniem, jest książką (Johnston i DiNardo, 1997). Następujące również są istotne (Griffits, Hill i Judge, 1993) oraz (Pindyck i Rubinfeld, 1991), zorientowane na czytelnika, ponieważ mogą mieć silne podstawy matematyczne i mogą mieć dużą liczbę zastosowań i uprawnień. Dobre dodatki Książka (Kennedy, 1998) może służyć jako standardowy pomocnik, główny głos do walki o przeciwną stronę analizy ekonometrycznej i pomszczenia wielkiej liczby pełnoprawnych osób. Trzeba też odgadnąć książkę (Hamilton, 1994), w której teorię szeregów godzinowych przedstawiono na wysokim poziomie matematycznym, oraz książkę (Stewart, 1991), która pomści teorię szeregów godzinowych w oddali.

Dlatego możliwe jest, że zamiast prostego przekładu jednego z asystentów, trzeba przytoczyć argumenty na rzecz przeciętności napisania nowej księgi. Nasza książka jest oparta na materiałach wykładów, jak jeden z autorów (J. Magnus) czytał jako pierwszy kurs ekonometrii z programami magisterskimi dla studentów w Rosyjskiej Szkole Ekonomicznej (RESH) w okolicach dnia brzozy 1993. Dwóch innych autorów (P.Katishev, A.Peresetsky) przeprowadziło ćwiczenia praktyczne. Intensywny 7-letni kurs obejmujący podstawy ekonometrii. Zgadza się, pierwsza rzeka założenia Rosyjskiej Szkoły Ekonomicznej. W kolejnych latach autorzy szkolili się w programach wszystkich trzech kierunków studiów ekonometrycznych dla studentów I roku studiów w RESH. W procesie zrobotyzowanego mi, zokrema, wkładali niedopałki z rosyjskiej gospodarki, jakby zwyciężyli, zamiast, jak tradycyjnie się widzi, niedopałków z gospodarek krajów Europy Zachodniej Stanów Zjednoczonych. Nie bez powodu popełniliśmy bałagan, który byłby asystentem matki bazhano, piszącym specjalnie dla rosyjskich studentów, i przerobiliśmy program kursu na niezależną książkę. Ta książka jest w tym rankingu wynikiem pięcioletniego przeglądu ekonometrii dla rosyjskich studentów.

Rozdziały 2-4 do zbadania klasycznej teorii modeli regresji liniowej. Ten materiał jest rdzeniem ekonometrii, a studenci są zobowiązani do opanowania jogi na długo przed tym, jak przejście do wyboru książek. Sekcja 2 pokazuje najprostszy model z dwóch regresorów, sekcja 3 jest przypisana do bogatych modeli. W sensie śpiewu rozdział 2 jest transcendentalny, protez pedagogicznego spojrzenia na krawędź szkieletu modelu regresji z dwóch zmian. Na przykład możesz obejść się bez algebry macierzy, postawa dwóch światówŁatwiej też zrozumieć graficzną interpretację regresji. Został on podzielony na 4 części dodatkowych działów (problem wielowspółliniowości, fikcyjne zmiany, specyfikacja modelu), materiał można również doprowadzić do standardowych podstaw ekonometrii.

W działach 5-9 przedstawiono przykłady standardowego modelu regresji wielokrotnej, takie jak regresja stochastyczna, udokładnienie metody najmniejszych kwadratów, heteroskedastyczność i autokorelacja wartości odstających, dostępne udokładnienie metody najmniejszych kwadratów, prognozowanie, metoda zmiany instrumentalne. To cudowne teoretycznie dla ekonometrii, że większość twierdzeń standardowego rdzenia teorii (rozdziały 2–4) nie jest poprawna, w skrajnym podejściu jest to aproksymowane asymptotycznie, jeśli uważa się, że twierdzenia są rozluźnione. Zalecamy, aby konsekwentnie dopasowywać wyniki dywizji 5-9 do głównych wyników, które zostały zademonstrowane przez dywizje 2-4.

Rozdział 10, aby pomścić teorię systemów jednogodzinnych równych, tobto. że vipadok, jeśli model zemsty jest bardziej równy. Rozważane są problemy, z którymi ekonometryk może poradzić sobie z praktycznym robotem.

Zanim do książki dołączymy pisklęta suplementów, rzut oka na pakiety ekonometryczne i krótki angielsko-rosyjski słowniczek pojęć.

Z naszego raportu wynika, że ​​materiał z działów 1-7 wystarcza na 7-dniowy kurs przez 6 lat dziennie, a materiał z działów 1-10 wystarcza na standardowy kurs semestralny. Dobre wyniki osiągnęliśmy dzięki zaawansowanej strukturze kursu: dwa dwuletnie wykłady tygodniowo i jedno seminarium (w większej liczbie mniejszych grup), możliwe jest również białko o innej strukturze kursu.

Studenci

Rozwiązanie problemów jest kluczem do rozwoju matematyki, statystyki, a także ekonometrii. Mówili o tym nasi czytelnicy, gdybyśmy byli studentami, i tutaj to powtarzamy. Mam rację! Uczniowie skupiający się na zajęciach praktycznych powinni poeksperymentować z danymi. Zobacz groźbę ostrożności ze swoich danych i zastanawiaj się, co stanie się z ocenami i dlaczego. Wyjaśnij zmiany i zastanów się, jak zmieniają się Twoje szacunki i prognozy. Cholera, eksperymentuj. Student, kierując się rozwojem teorii, jest winny wkładania własnego jedzenia, do czego potrzebne są inne niż twierdzenie umysłu. Dlaczego twierdzenie przestaje być sprawiedliwe, jeśli zobaczysz lub zmienisz zdanie. Poznaj liczniki.

Vikladachim

Ważne jest, aby wszyscy studenci mieli niezbędne przygotowanie matematyczne i statystyczne do kursu. Jeśli tak nie jest, to kurs śledzi niemal niezbędne zrozumienie algebry liniowej i statystyki matematycznej. Rozdziały 2-4 mogą być na kursie kolb. Istnieje duża dowolność w doborze odległych tematów, mimo że godzina nie pozwala na zaliczenie całej książki przed kursem. W czasach braku harmonogramu można zastosować stochastyczne regresory (sekcja 5.1) i testy na heteroskedastyczność (ale nie samą koncepcję heteroskedastyczności) do kursu naprzód. Rozdziały 7-10 powinny być specjalne, ale co ważne podzielone, aby można je było włączyć do kursu jednocześnie z mniejszym poziomem szczegółowości, odłogiem w smaku vikladach.

Będziemy wdzięczni za okazany szacunek, przypominając o ułaskawieniach Drukarów, niejasnych miesiącach, ułaskawieniach w tej książce.

Podyaki

W obecności pięciu pokoleń studentów Rosyjskiej Szkoły Ekonomicznej oddaliśmy majestatycznemu cyborgowi bezosobowy krytyczny szacunek dla kursu, który zdobyliśmy za godzinę pracy nad książką. Bez nich ta książka nigdy by nie powstała.

Moi starsi absolwenci RESH Vladislav Kargin i Oleksiy Onatsky, którzy przygotowali tyłek do książki z podmoskiewskiego rynku mieszkań, a także studenci RESH Olenі Paltsevіy i Gaukhar Turmukhambetovіy, którzy notabene zostali uhonorowani wieloma ułaskawienie z drukarni. Jesteśmy również wdzięczni naszemu koledze Ołeksandrowi Slastnikowowi, który wziął na siebie redakcję rękopisu. P.Katishev i A.Peresetskyy pracowali nad rękopisem przy wsparciu finansowym Rosyjskiej Fundacji Nauk Humanitarnych, projekt 96-02-16011a.

Tilburg/Moskwa, brzoza 1997

Nazwa: Ekonometria - kurs Cob.

Asystent pisania systematycznego zbioru podstaw ekonometrii i pism na podstawie wykładów, o czym autorzy czytali przez wiele lat w Rosyjskiej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Podobno opracowano modele regresji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów, reweryfikacja hipotez, heteroskedastyczność, autokorelacja przebaczeń, specyficzność modelu). Okremі razdіl privyatchenі systemy jednogodzinnych rіvnyany, maksymalna wiarygodność w modelach regressіі, modele z dyskretnymi i zamezheniya odłogiem zmіnnimi.
Do najlepszego wydania książki dodano trzy nowe dystrybucje. Rozdział „Dane panelowe” uzupełnia książkę o kompletną listę tematów, które tradycyjnie zawarte są w aktualnym podstawowym kursie ekonometrii. Jest on również dodany do rozdziałów „Testowanie w przód” i „Ekonometria rynków finansowych”, które zostaną poprawione przez tych, którzy potrafią odejść od teoretycznych i stosowanych aspektów ekonometrii. Znacząco wzrosła liczba praw. Dołączone do aktualnych danych dostępnych dla czytelnika na stronie internetowej książki.
Dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także wydziałów ekonomii stosowanej i finansów.

Ekonometria (rząd mikroekonomii i makroekonomii) jest wymieniana przed podstawowymi dyscyplinami współczesnej edukacji ekonomicznej. Czym jest ekonometria? Jeśli masz rację z rozwijającą się żywą nauką, zawsze obwiniaj trudności w próbie krótkiego opisu przedmiotu i metod. Jak możesz powiedzieć, że ekonometria jest nauką ekonomiczną, jak możesz poznać samą nazwę? Oczywiście możesz, ale także po żywieniu, wprowadzić jakiś sens w określeniu „śmierć ekonomiczna”. Tse jest podobny do tego, jak by nazwać matematykę nauką o liczbach. Dlatego nie podejmując próby bardziej szczegółowego rozwinięcia problemu, będziemy się opierać na uznaniu autorytetów w ekonomii i ekonometrii.

1. Wstęp
1.1. Modele
1.2. modele tipi
1.3. tipi dani
2. Sparowany model regresji
2.1. Dopasowanie krzywych
2.2. Metoda najmniejszych kwadratów (LSM)
2.3. Model regresji liniowej z dwóch zmian
2.4. Twierdzenie Gausa-Markowa. Ocena wariancji ułaskawienia a2
2.5. Charakterystyka statystyczna MNK-oszacowań mocy regresji. Ponowne sprawdzenie hipotezy b = bo- Sprawdź przedziały dla współczynników regresji
2.6. Analiza zmienności ugoru w regresji. Współczynnik determinacji R2
2.7. Estymacja maksymalnego prawdopodobieństwa współczynników regresji
prawidłowy
3. Model regresji wielokrotnej
3.1. Główne hipotezy
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów. Twierdzenie Gausa-Markowa
3.3. Moc statystyczna szacunków MNC
3.4. Analiza zmienności ugoru w regresji. Współczynnik R2 i scoring R
3.5. Ponowne sprawdzanie hipotez. Interwały Dovirchі i obwody dovirchі
prawidłowy
4. Różne aspekty regresji wielorakiej
4.1. Wielokoliniowość
4.2. Fikcyjne zmiany
4.3. Prywatna korelacja
4.4. Specyfikacja modelu
prawidłowy
5. Akty agregacji regresji wielokrotnej
5.1. Regresory stochastyczne
5.2. Informacyjna metoda najmniejszych kwadratów
5.3. Dostępna metoda najmniejszych kwadratów
prawidłowy
6. Heteroskedastyczność i korelacja godzinowa
6.1. Heteroskedastyczność
6.2. Korelacja godzinowa
prawidłowy
7. Prognozowanie w modelach regresji
7.1. Szalone prognozowanie
7.2. mądrzejsze prognozowanie
7.3. Prognozowanie obecności autoregresji ułaskawień
prawidłowy
8. Zmiany instrumentalne
8.1. Łatwość ocen, odebrana za pomocą zmian instrumentalnych
8.2. Wstrzykiwanie ułaskawienia vimir
8.3. Dwuramienna metoda najmniejszych kwadratów
8.4. Test domownika
prawidłowy
9. Systemy regresji
3.1. Zovni nie po'yazanі rivnyannia
9.1. Jednogodzinne systemy Rivnyan
prawidłowy
10. Metoda największej wiarygodności dla modeli regresji
10.1. Wejście
10.2. Aparatura matematyczna 246
10.3. Estymacja maksymalnego prawdopodobieństwa parametrów wariantu rozkładu normalnego
10.4. Siła szacunków maksymalnej wiarygodności
10.5. Ocena maksymalnego prawdopodobieństwa modelu liniowego
10.6. Rewalidacja hipotez w modelu liniowym, I
10.7. Rewalidacja hipotez w modelu liniowym, II
10.8. Wymiana nieliniowa
prawidłowy
11. Rząd Timczasowa
11.1. Modele łupanych kłód
11.2. Modele dynamiczne
11.3. Same korzenie i integracja
11.4 Modele pudełkowe Jenkinsa (ARIMA)
11.5. Modele GARCH
prawidłowy
12. Dyskretne depozyty zmian i cenzura wyborów
12.1. Modele binarnego i wielokrotnego wyboru
12.2. Modelki z ur_zani i ocenzurowanymi wibracjami
prawidłowy
13. Dane panelu
13.1 Wejście
13.2. Oznaczenie i główne modele
13.3. Model ze stałym efektem
13.4. Model z efektem zanurzenia
13.5. Yakіst pripasuvannya
13.6. Wybierz modele
13.7. Modele dynamiczne
13.8. Modele wyboru binarnego z danymi panelowymi
13.9. Najnowsza metoda chwil
prawidłowy
14. Przód testuvannya: wejście
14.1. Wejście
14.2. Stwierdzenie problemu
14.3. Główny wynik
14.4. Ocena przed testem
14.5. Wynik WALS
14.6. Twierdzenie o równoważności
14.7. Test przedni i efekt „niedoszacowania”
14.8. efekt „zaniżony”. Jeden dodatkowy parametr
14.9. Wybór modeli: od pierwotnego do prywatnego i od prywatnego do pierwotnego
14.10. efekt „zaniżony”. Dwa dodatkowe parametry
14.11. Prognozowanie i wcześniejsze testy
14.12. Uzagalnennya
14.13. Inne posiłki
prawidłowy
15. Ekonometria rynków finansowych
15.1. Wejście
15.2. Hipoteza efektywności rynku finansowego
15.3. Optymalizacja portfela papierów wartościowych
15.4. Test na włączenie nowych aktywów do efektywnego portfela
15.5. Optymalny portfel pod kątem obecności aktywów wolnych od ryzyka
15.6. Modele wyceny aktywów finansowych
prawidłowy
16. Perspektywy ekonometrii
1.6.1. Wejście
16.2. Czym zajmuje się ekonometryk?
16.3. Ekonometria i fizyka
16.4. Ekonometria i statystyka matematyczna
16.5. Teoria i praktyka
16.6. Metoda ekonometryczna
16.7. Słaba Lanka
16.8. Zbiór
16.9. Jak pokonać inne prace
16.10. Visnovok
Dodatek LA. Algebra liniowa
1. Przestrzeń wektorowa
2. Przestrzeń wektorowa Lp
3. Ugór liniowy
4. Podprzestrzeń liniowa
5. Podstawa. Romіrnіst
6. Operatorzy linii
7. Matryce
8. Operacje na macierzach
9. Macierz niezmiennicza: slid, vyznachnik
10. Ranking macierzy
11. Matryca bramek
12. Systemy liniowe
13. Vlasn_ liczby i wektory
14. Macierze symetryczne
15. Macierze dodatnio przypisane
16. Matryce demopotentne
17. Macierze blokowe
18. Twir Kronecker
19. Różnicowanie za argumentem wektorowym
prawidłowy
Dodatek MS. Teoria Imovirnosti i statystyki matematycznej
1. Wartości zmienności, wektory zmienności
2. Myśl oszałamiająca
3. Deyakі specjalny rozpodіli
4. Bogata normalna róża
5. Prawo wielkich liczb. Twierdzenie o granicy centralnej
6 Podstawowe pojęcia i zadania statystyki matematycznej
7. Estymacja parametrów
8. Ponowne sprawdzanie hipotez
Dodatek EP. Przegląd pakietów ekonometrycznych
1. Pakiety Podzhennya. Wersja dla systemu Windows. Grafika
2. O pakietach
3. Praktyczna praca Dosvida
Suplement ST. Krótki angielsko-rosyjski słownik terminów
Dodatek TA. Stoły
Literatura
Wskaźnik tematu