Ekonometrija. burbuolės kursas

UDC 330.43(075.8)
BBK 65v6ya73

Magnusas Ya.R., Katishev P.K., Peresetskiy A.A.
Ekonometrija. Cob norma: Navch. - 8-oji rūšis., Vipr. - M.:, 2007. - 504 p.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Asistentė paskaitų pagrindu parašyti sistemingą ekonometrijos pagrindų rinkinį ir raštus, kuriuos autoriai skaitė daug metų Rusijos ekonomikos mokykloje ir aukštojoje ekonomikos mokykloje. Išsamiai kuriami tiesinės regresijos modeliai (metodas mažiausi kvadratai, pakartotinis hipotezių patikrinimas, heteroskedastiškumas, atleidimo autokoreliacija, modelio specifikacija). Okremі razdіl privyatchenі vienos valandos išlyginimo sistemos, didžiausios tikimybės metodas regresijos modeliuose, modeliai su diskretiniais ir ribiniais pūdymo pokyčiais.

Skyrius „Skydelės duomenys“ papildo knygą naujas sąrašas Timas, jakі tradiciškai įtrauktas prieš dabartinius pagrindinius ekonometrijos kursus. „Išankstinio testavimo“ ir „Finansų rinkų ekonometrija“ skyrius iliustruos tie, kurie gebės suprasti tiek teorinius, tiek taikomuosius ekonometrijos aspektus. Žymiai padidino teisių skaičių. Įtraukta su faktiniais duomenimis, kuriuos skaitytojas gali rasti knygos svetainėje.

Studentams, magistrantams, vikladachiv, taip pat fahivtsiv iš taikomosios ekonomikos ir finansų.

6-oji rūšis., peržiūrėta. kad dod. - M.: Teisingai, 2004. - 576 p.

Asistentė paskaitų pagrindu parašyti sistemingą ekonometrijos pagrindų rinkinį ir raštus, kuriuos autoriai skaitė daug metų Rusijos ekonomikos mokykloje ir aukštojoje ekonomikos mokykloje. Pranešama, kad yra sukurti tiesinės regresijos modeliai (mažiausių kvadratų metodas, hipotezių patikrinimas, heteroskedastiškumas, atleidimo autokoreliacija, modelio specifiškumas). Okremі razdіl privyatchenі vienos valandos išlyginimo sistemos, didžiausios tikimybės metodas regresijos modeliuose, modeliai su diskretiniais ir ribiniais pūdymo pokyčiais.

Trys nauji platinimai buvo įtraukti į geriausią knygos leidimą. Skyrius „Skydelės duomenys“ papildo knygą visu sąrašu temų, kurios tradiciškai įtraukiamos į dabartinius pagrindinius ekonometrijos kursus. Jis taip pat įtrauktas į skyrius „Išankstinis testavimas“ ir „Finansų rinkų ekonometrija“, kuriuos taisys tie, kurie gali žongliruoti teoriniais ir taikomaisiais ekonometrijos aspektais. Žymiai padidino teisių skaičių. Įtraukta su faktiniais duomenimis, kuriuos skaitytojas gali rasti knygos svetainėje.

Studentams, magistrantams, bendradarbiams, taip pat fahivtsiv iš taikomosios ekonomikos ir finansų

Formatas: djvu

Rozmiras: 5,9 MB

Privalumai: yandex.disk

Formatas: pdf

Rozmiras: 21,7 MB

Privalumai: drive.google

Zmist
10 įžanginis žodis
Prieš pirmąjį susitikimą 13
Prieš trečiąjį susitikimą 18
Peredmova į šeštą susitikimą 23
1. 26 įrašas
1.1. Modeliai 26
1.2. Tipi modeliai 28
1.3. Tipi Danih 30
2. Porinės regresijos modelis 32
2.1. Tvirtinimo kreivės 32
2.2. Mažiausių kvadratų metodas (LSM) 34
2.3. Tiesinės regresijos modelis su dviem pakeitimais 38
2.4. Gauso-Markovo teorema. Malonių sklaidos vertinimas a2 41
2.5. Regresijos galios OLS įverčių statistinės charakteristikos. Hipotezės peržiūra b = bo – Regresijos koeficientų koregavimo intervalai 46
2.6. Pūdytų kukurūzų kitimo regresijos metu analizė. Determinacijos koeficientas R2 51
2.7. Regresijos koeficientų didžiausios tikimybės įvertinimas 55
Teisingai 58
3. Daugialypės regresijos modelis 67
3.1. Pagrindinės hipotezės 68
3.2. Mažiausių kvadratų metodas. Gauso-Markovo teorema 69
3.3. Statistinė OLS įverčių galia 72
3.4. Pūdytų kukurūzų kitimo regresijos metu analizė. Koeficientas R2 ir taškai R^, 74
3.5. Pakartotinis hipotezių tikrinimas. Dovirčių intervalai ir dovirčių sritis 78"
Teisingai 88
4. Įvairūs daugkartinės regresijos aspektai 108
4.1. Daugiakolinisiškumas 109;
4.2. Fiktyvūs pakeitimai 112
4.3. Privati ​​koreliacija 118
4.4. Modelio specifikacija 124
Teisingai 135
5. Daugialypės regresijos sumavimo aktai 148
5.1. Stochastinė regresija 149
5.2. Mažiausių kvadratų metodas.... 154
5.3. Galimas mažiausių kvadratų metodas 160
Teisingai 163
6. Heteroskedastiškumas ir koreliacija per valandą 167
6.1. Heteroskedastiškumas 168
6.2. Koreliacija pagal valandą 184
Teisingai 192
7. Numatymas regresijos modeliuose 204
7.1. Pašėlusi prognozė 205
7.2. protingas prognozavimas 208
7.3. Atleidimo autoregresijos buvimo prognozavimas 209
Teisingai 211
aštuoni . Instrumentiniai pakeitimai 212
8.1. Vertinimo lengvumas, atimtas į pagalbą instrumentiniams pokyčiams 213
8.2. Atleidimo įteikimas vimirui 214
8.3. Dviejų krypčių mažiausių kvadratų metodas.... 215
8.4. Namų šeimininko testas 217
Teisingai 218
9. Regresinės sistemos 220
3.1. Zovni not po'yazanі rivnyannia 221
9.1. Vienos valandos sistemos 224
Teisingai 241
10. Regresijos modelių didžiausios tikimybės metodas 244
10.1. 245 įrašas
10.2. Matematinis aparatas 246
10.3. Varianto normaliojo skirstinio parametrų maksimalaus patikimumo įvertinimas. . 248
10.4. Maksimalaus patikimumo įverčių galia. 249
10.5. Didžiausios tikimybės įvertinimas tiesiniame modelyje 250
10.6. Hipotezių pakartotinis patvirtinimas tiesiniame modelyje, I 253
10.7. Hipotezių pakartotinis patvirtinimas tiesiniame modelyje, II 257
10.8. Netiesiniai mainai 258
Teisingai 260
11. Timčasovo 264 eilė
11.1. Skaldytų rąstų modeliai 266
11.2. Dinaminiai modeliai 268
11.3. Vienos šaknys ir kointegracija 276
11.4 „Box-Jenkins“ modeliai (ARIMA) 28
11.5. GARCH modeliai 3
Dešinė 3J
12. Diskretūs pakeitimų ir atrankų cenzūravimo indėliai 3
12.1. Dvejetainio ir daugkartinio pasirinkimo modeliai... 3!
12.2. Modeliai su urizacija ir cenzūruota vibracija 3.
3 dešinėje;
13. Skydelio duomenys 31
13.1 3 įvadas
13.2. Pavadinimas ir pagrindiniai modeliai 3
13.3. Modelis su fiksuotu efektu 3
13.4. Modelis su kritimo efektu 31
13.5. Jakіst pripasuvannya Z1
13.6. Pasirinkite 3" modelį
13.7. Dinaminiai modeliai 3
13.8. Dvejetainiai atrankos modeliai su skydelio duomenimis 3
13.9. Netinkamas 3 metodas
Teisingai 39
14. Priekinis testuvannya: 39 įrašas
14.1. 3 įrašas!
14.2. Problemos teiginys 40
14.3. Pagrindinis rezultatas 40"
14.4. Išankstinis įvertinimas 4 USD
14.5. WALS balas 40
14.6. 4 ekvivalentiškumo teorema
14.7. Priekinis testas ir „nepakankamas“ efektas 407
14.8. „sumažintas“ efektas. Vienas papildomas parametras 412
14.9. Modelio pasirinkimas: nuo pirminio iki privataus ir nuo privataus iki pirminio 415
14.10. „nepakankamas“ efektas. Du papildomi parametrai 419
11. Numatymas ir priekinis patikrinimas 425
.12. Užagalnennya g. 429
13. Kiti maitinimai 432
Teisingai 434
15. Finansų rinkų ekonometrija 435
11.5.1. 436 įrašas
15.2. Rinkos efektyvumo hipotezė. . . 438
15.3. Vertingų straipsnių portfelio optimizavimas 446
15.4. Naujo turto įtraukimo į efektyvų portfelį testas 450
15.5. Optimalus portfelis nerizikingam turtui 456
15.6. Finansinio turto įvertinimo modeliai 461
Teisingai 471
16. Ekonometrijos perspektyvos 472
1.6.1. 472 įrašas
16.2. Ką veikia ekonometrikas? .... 473
16.3. Ekonometrija ir fizika 474
16.4. Ekonometrija ir matematinė statistika. . . 475
16.5. Teorija ir praktika 476
16.6. Ekonometrinis metodas 477
16.7. Slabka Lanka 480
1.6.8. 481 vienetas
16.9. Kaip laimėti kitus darbus 481
16.10 val. Visnovok 482
LA priedas. Tiesinė algebra 484
1. Vektorinė erdvė 484
2. Vektorinė erdvė LP 485
3. Linijinis pūdymas 485
4. Tiesinė poerdvė 486
5. Pagrindas. Rozmirnist 486
6. Linijos operatoriai 487
7. Matricos 488
8. Veiksmai su matricomis 489
9. Nekintamoji matrica: slysta, vyznachnik 492
10. Matricos reitingas 494
11. Matricos tekinimas 495
12. Linijinės sistemos 496
13. Vlasnі skaičiai ir vektoriai 496
14. Simetrinės matricos 498
15. Teigiamai priskirtos matricos 500
16. Idempotentinės matricos 502
17. Blokų matricos 503
18. Tver Kronecker 504
19. Diferencijavimas už vektorinio argumento. . 505
Teisingai 507
MS priedas. Imovirnosti teorija ir matematinė statistika 509
1. Vipadko vertybes, vipadkovі vectori 509
2. Išmintis pakilo 516
3. Deyakі special rozpodіli 518
4. Turtingas normalus rozpodil 524
5. Didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinės ribos teorema 528
6 Pagrindinės matematinės statistikos sąvokos ir uždaviniai 531
7. Parametrų vertinimas 533
8. Hipotezių patikrinimas 539
Priedas EP. Ekonometrinių maišelių 542 apžvalga
1. Podzhennya paketai. Windows versija. Grafika 543
2. Apie paketus 544
3. Dosvid praktinis darbas 546
Papildyti ST. Trumpas anglų-rusų terminų žodynas 547
TA priedas. 555 lentelės
Literatūra 561
Dalyko rodiklis 570

Formatas: pdf/zip
Rozmir: 21,5 Mb
Gaukite meistrą:

Asistentė paskaitų pagrindu parašyti sistemingą ekonometrijos pagrindų rinkinį ir raštus, kuriuos autoriai skaitė daug metų Rusijos ekonomikos mokykloje ir aukštojoje ekonomikos mokykloje. Pateikiami tiesiniai porinės ir daugkartinės regresijos modeliai, įskaitant tokius kaip mažiausių kvadratų metodas, hipotezių pakartotinis patikrinimas, mažiausių kvadratų metodo susiaurinimas, atleidimo heteroskedastiškumas ir autokoreliacija, prognozavimas, modelio specifikacijos problemos. Okremos skyrius skirtas vienos valandos išlyginimo sistemoms.

Por_vnyano z vidannyam 1997 m Knygoje yra trys nauji skyriai, susiję su didžiausios tikimybės metodu regresijos modeliams, laiko eilutėms ir modeliams su diskretiniais ir ribiniais kintamaisiais. Žymiai išaugo paraiškų skaičius iš Rusijos ekonomikos, šios teisės vadovas.

Studentams, magistrantams, akademikams, taip pat taikomosios ekonomikos ir finansų fakulteto dėstytojams.

Ekonometrija (mikroekonomikos ir makroekonomikos tvarka) yra pirmiau nei pagrindinės šiuolaikinės disciplinos. ekonomiškas apšvietimas. Kas yra ekonometrija? Jei sutinkate su gyvu mokslu, kuris vystosi, visada kaltinkite sunkumus bandant susitikti Trumpas aprašymasїї tema ir metodai. Kaip galima sakyti, kad ekonometrija yra ekonomikos mokslas, kaip pasakyti patį pavadinimą? Akivaizdu, kad jūs galite, bet ir paskelbkite mitybą, tam tikrą prasmę, kurią galima įtraukti į terminą „ekonominė mirtis“. Tse yra panašus į tą, yakby nurodo matematiką kaip skaičių mokslą. Todėl, nesistengdami plačiau plėtoti problemos, remsimės ekonomikos ir ekonometrijos autoritetų pripažinimu.

„Ekonometrija leidžia atlikti kaupiamąją realių ekonominių reiškinių analizę, remiantis dabartine teorijos raida ir įspėjimais, susijusiais su Visnovkovo pasitraukimo metodais“ (Samuelsonas).

„Pagrindinis ekonometrijos uždavinys yra atkartoti empirinį apriorinės ekonomikos principą“ (Kleinas).

„Ekonometrijos meta yra empirinis ekonomikos dėsnių modelis. Ekonometrija papildo teoriją, vikoristovuyuchi realius duomenis, kad būtų galima persvarstyti ir išaiškinti indnoziną, kurie yra postuluojami“ (Malenvo).

Ši knyga visų pirma skirta studentams, norintiems pirmiausia pradėti plėtoti ekonometriją, o gal ir du tikslus. Pirmiausia norime paruošti skaitytoją taikomosios studijos ekonomikos galuose. Kitaip manome, kad toli išvykstantiems studentams bus velniškai daug sugriauti ekonometrijos teoriją. Ankstesnės žinios apie ekonometriją nėra būtinos. Tačiau išmanymas apie tiesinės algebros, dinamikos teorijos ir matematinės statistikos kursus burbuolės diskusijoje perkeliamas (pvz., Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). Taip pat pripažįstame, kad skaitytojas gali atlikti matematinę analizę ties technikos universiteto standartinio kurso ribomis.

Іsnuє kіlka stebuklingi padėjėjai iš ekonometrijos Anglų. Taigi, pavyzdžiui, knygą (Greene, 1997) pagrįstai galima laikyti „ekonometrine enciklopedija“ – joje yra praktiškai visi šiuolaikinės ekonometrijos skyriai. Asistentas (Goldberger, 1990) labiau gerbia formaliąją-matematinę ekonometrijos pusę. Toli, moderni ir iš pažiūros subalansuota teorija ir priedai, mūsų nuomone, yra knyga (Johnston ir DiNardo, 1997). Toliau pateikiami svarbūs padėjėjai (Griffits, Hill ir Judge, 1993) ir (Pindyck ir Rubinfeld, 1991), orientuoti skaitytojai, nes jie gali turėti tvirtą matematinį išsilavinimą ir gali turėti daug programų bei teisių. Geri papildymai Knyga (Kennedy, 1998) gali pasitarnauti kaip standartinis asistentas, pagrindinis balsas kovojant už priešingą ekonometrinės analizės pusę ir atkeršyti už daugybę teisėtų žmonių. Taip pat reikia atspėti knygą (Hamilton, 1994), kur valandų serijų teorija buvo aprašyta iki aukšto matematinio lygio, ir knygą (Stewart, 1991), kuri keršija už valandų serijų per atstumą teoriją.

Todėl galima, reikia pateikti keletą argumentų į naujos knygos rašymo vidutiniškumą, o ne paprastą vieno iš asistentų vertimą. Mūsų knyga parengta remiantis paskaitų medžiaga, kurią vienas iš autorių (J. Magnusas) perskaitė kaip pirmąjį ekonometrijos kursą su magistrantūros programomis Rusijos ekonomikos mokyklos (RESH) studentams artėjant 1993 m. beržo dienai. Kiti du autoriai (P.Katiševas, A.Peresetskis) vykdė praktinę veiklą. Intensyvus 7 metų kursas, apimantis ekonometrijos pagrindus. Tai tiesa, pirmoji Rusijos ekonomikos mokyklos įkūrimo upė. Ateinančiais metais autoriai studijavo visų trijų ekonometrijos kursų sukurtose programose, skirtose RESH I studijų metų studentams. Robotinio mi, zokrema procese jie deda užpakalius iš Rusijos ekonomikos, tarsi būtų pergalę, o ne užpakalius, kurie tradiciškai matomi iš JAV Vakarų Europos šalių ekonomikų. Ne veltui mes sujaukėme, kuri būtų buvusi bazhano motinos padėjėja, rašanti specialiai rusų studentams, ir kurso programą perdirbome į savarankišką knygą. Ši knyga yra penkerius metus trukusios Rusijos studentų ekonometrijos apžvalgos rezultatas.

2-4 skyriuose tyrinėjama klasikinė tiesinės regresijos modelių teorija. Ši medžiaga yra ekonometrijos pagrindas, o studentai privalo gerai įsisavinti jogą prieš ją, pavyzdžiui, pereiti prie knygų pasirinkimo. 2 skyriuje parodytas paprasčiausias modelis iš dviejų regresorių, 3 skirsnis priskirtas turtingiems modeliams. Dainavimo prasme 2 skyrius yra transcendentinis, prote z pedagoginio žvilgsnio į regresijos modelio stuburo kraštą nuo dviejų pokyčių. Pavyzdžiui, galite apsieiti be matricinės algebros, dviejų pasaulių požiūris Taip pat lengviau suprasti grafinę regresijos interpretaciją. Ji buvo suskirstyta į 4 papildomų skirstymo sritis (daugikolinearumo problema, fiktyvūs pakeitimai, modelio specifikacija), medžiaga taip pat gali būti iškelta iki standartinių ekonometrijos pagrindų.

5-9 skyriuose pateikiami standartinio daugkartinės regresijos modelio pavyzdžiai, tokie kaip stochastinė regresija, mažiausių kvadratų metodo patikslinimas, iškrypėlių heteroskedastiškumas ir autokoreliacija, galimas mažiausių kvadratų metodo patikslinimas, prognozavimas, skaičiavimo metodas. instrumentiniai pokyčiai. Teoriškai ekonometriškai nuostabu, kad didžioji dalis standartinės teorijos šerdies teoremų (2-4 skyriai) negalioja, kraštutiniu požiūriu ji yra asimptotiškai aproksimuota, jei manome, kad teoremos yra sušvelnintos. Rekomenduojame nuosekliai lyginti 5-9 divizionų rezultatus su pagrindiniais 2-4 divizionų rezultatais.

10 skyrius, skirtas atkeršyti už vienos valandos lygybių sistemų teoriją, tobto. kad vipadok, jei modelis keršto lygesnis. Svarstomos problemos, su kuriomis ekonometrikas gali susitvarkyti su praktišku robotu.

Prieš knygą įtraukiamas šlakelis priedų, žvilgsnis į ekonometrinius paketus ir trumpas anglų-rusų terminų žodynas.

Iš mūsų ataskaitos matyti, kad 1-7 skyrių medžiagos pakanka 7 dienų kursui 6 metus per dieną, o 1-10 skyrių medžiagos pakanka standartiniam vieno semestro kursui. Gerų rezultatų pasiekėme su pažangia kurso struktūra: dvi dvejų metų paskaitos per savaitę ir vienas seminaras (daugiau mažose grupėse), galimas ir kitos kurso struktūros baltymas.

Studentai

Užduočių sprendimas yra raktas į matematikos, statistikos, o taip pat ir ekonometrijos raidą. Mūsų skaitytojai apie tai kalbėjo, jei būtume studentai, ir mes tai kartojame čia. Aš esu teisus! Studentams, kurie orientuojasi į praktinę veiklą, turite eksperimentuoti su duomenimis. Pamatykite atsargumo ietį iš savo duomenų ir susimąstykite, kas bus su vertinimais ir kodėl. Paaiškinkite pakeitimus ir pasidomėkite, kaip keičiasi jūsų įvertinimai ir prognozės. Po velnių, eksperimentuokite. Studentas, orientuodamasis į teorijos plėtojimą, kaltas, kad pats deda maistą, kodėl tos chi іnshe proto teoremos reikalingos. Kodėl teorema nustoja būti teisinga, jei matote arba persigalvojate. Žinokite skaitiklius.

Vikladachimas

Svarbu, kad visi studentai turėtų reikiamą matematinį ir statistinį pasirengimą kursui. Jei taip nėra, tada kurso metu beveik atsižvelgiama į būtiną tiesinės algebros ir matematinės statistikos supratimą. 2-4 skyriai gali būti burbuolės kurse. Didelė laisvė renkantis tolimas temas, nors valanda neleidžia sutalpinti visos knygos prieš kursą. Neplanuojant į priekį kursui galite taikyti stochastinius regresorius (5.1 skyrius) ir heteroskedastiškumo testus (bet ne pačią heteroskedastiškumo sąvoką). 7-10 skyriai turėtų būti ypatingi, bet labai suskirstyti, kad juos būtų galima įtraukti į kursą tuo pačiu metu su žemesniu detalumo lygiu, vikladacho skonio.

Dėkosime už pagarbą, primindami apie Drukarų atleidimus, neaiškius mėnesius, atlaidus šioje knygoje.

Podyaki

Prieš penkias Rusijos ekonomikos mokyklos studentų kartas didingajam borgui skyrėme beasmenę kritinę pagarbą kursui, kurią laimėjome už valandos darbo su knyga. Be jų ši knyga niekada nebūtų parašyta.

Mano vyresnieji RESH absolventai Vladislavas Karginas ir Oleksijus Onatskis, paruošę užpakaliuką knygai iš butų turgaus netoli Maskvos, taip pat RESH studentai Oleny Paltsevy ir Gaukhar Turmukhambetovіy, kuriems pasisekė palaidoti turtingųjų Drukarų atlaidus. Taip pat esame dėkingi kolegai Oleksandrui Slastnikovui, kuris pats ėmėsi rankraščio redagavimo. P.Katiševas ir A.Peresetskyy rankraštį dirbo finansiškai remiami Rusijos humanitarinio mokslo fondo, projektas 96-02-16011a.

Tilburgas/Maskva, beržas 1997 m

Vardas: Ekonometrija – Cob valiutos kursas.

Asistentė paskaitų pagrindu parašyti sistemingą ekonometrijos pagrindų rinkinį ir raštus, kuriuos autoriai skaitė daug metų Rusijos ekonomikos mokykloje ir aukštojoje ekonomikos mokykloje. Pranešama, kad yra sukurti tiesinės regresijos modeliai (mažiausių kvadratų metodas, hipotezių patikrinimas, heteroskedastiškumas, atleidimo autokoreliacija, modelio specifiškumas). Okremі razdіl privyatchenі vienos valandos išlyginimo sistemos, didžiausios tikimybės metodas regresijos modeliuose, modeliai su diskretiniais ir ribiniais pūdymo pokyčiais.
Trys nauji platinimai buvo įtraukti į geriausią knygos leidimą. Skyrius „Skydelės duomenys“ papildo knygą visu sąrašu temų, kurios tradiciškai įtraukiamos į dabartinį pagrindinį ekonometrijos kursą. Jis taip pat įtrauktas į skyrius „Išankstinis testavimas“ ir „Finansų rinkų ekonometrija“, kuriuos taisys tie, kurie gali žongliruoti teoriniais ir taikomaisiais ekonometrijos aspektais. Žymiai padidino teisių skaičių. Įtraukta su faktiniais duomenimis, kuriuos skaitytojas gali rasti knygos svetainėje.
Studentams, magistrantams, akademikams, taip pat taikomosios ekonomikos ir finansų fakulteto dėstytojams.

Ekonometrija (mikroekonomikos ir makroekonomikos tvarka) yra įtraukta prieš pagrindines šiuolaikinio ekonominio ugdymo disciplinas. Kas yra ekonometrija? Jei sutinkate su besivystančiu gyvuoju mokslu, visada kaltinkite sunkumus bandant trumpai apibūdinti dalyką ir metodus. Kaip galima sakyti, kad ekonometrija yra ekonomikos mokslas, kaip pasakyti patį pavadinimą? Akivaizdu, kad jūs galite, bet ir paskelbkite mitybą, tam tikrą prasmę, kurią galima įtraukti į terminą „ekonominė mirtis“. Tse yra panašus į tą, yakby nurodo matematiką kaip skaičių mokslą. Todėl, nesistengdami plačiau plėtoti problemos, remsimės ekonomikos ir ekonometrijos autoritetų pripažinimu.

1. Įvadas
1.1. Modeliai
1.2. tipi modeliai
1.3. tipi danih
2. Porinės regresijos modelis
2.1. Tvirtinimo kreivės
2.2. Mažiausių kvadratų metodas (LSM)
2.3. Tiesinės regresijos modelis iš dviejų pakeitimų
2.4. Gauso-Markovo teorema. Atleidimų dispersijos įvertinimas a2
2.5. Regresijos galios OLS įverčių statistinės charakteristikos. Pakartotinis hipotezės patikrinimas b = bo- Patikrinkite regresijos koeficientų intervalus
2.6. Pūdytų kukurūzų kitimo regresijos metu analizė. Determinacijos koeficientas R2
2.7. Regresijos koeficientų didžiausios tikimybės įvertinimas
teisingai
3. Daugialypės regresijos modelis
3.1. Pagrindinės hipotezės
3.2. Mažiausių kvadratų metodas. Gauso-Markovo teorema
3.3. MNC įverčių statistinė galia
3.4. Pūdytų kukurūzų kitimo regresijos metu analizė. Koeficientas R2 ir taškų skaičius R
3.5. Hipotezių tikrinimas iš naujo. Dovirchі intervalai ir dovirchі sritis
teisingai
4. Įvairūs daugkartinės regresijos aspektai
4.1. Daugiakolinisiškumas
4.2. Fiktyvūs pakeitimai
4.3. Privati ​​koreliacija
4.4. Modelio specifikacija
teisingai
5. Daugialypės regresijos sumavimo aktai
5.1. Stochastiniai regresoriai
5.2. Informacinis mažiausių kvadratų metodas
5.3. Prieinamas mažiausių kvadratų metodas
teisingai
6. Heteroskedastiškumas ir valandinė koreliacija
6.1. Heteroskedastiškumas
6.2. Koreliacija pagal valandas
teisingai
7. Prognozavimas regresijos modeliais
7.1. Beprotiškas prognozavimas
7.2. protingesnis prognozavimas
7.3. Atleidimo autoregresijos buvimo prognozavimas
teisingai
8. Instrumentiniai pokyčiai
8.1. Vertinimų lengvumas, atimamas instrumentinių pokyčių pagalba
8.2. Atleidimo suleidimas vimirui
8.3. Dviejų rankų mažiausių kvadratų metodas
8.4. Namų šeimininko testas
teisingai
9. Regresinės sistemos
3.1. Zovni ne po'yazanі rivnyannia
9.1. Vienos valandos Rivnyan sistemos
teisingai
10. Regresijos modelių didžiausios tikimybės metodas
10.1. Įėjimas
10.2. Matematinis aparatas 246
10.3. Varianto normaliojo skirstinio parametrų didžiausios tikimybės įvertinimas
10.4. Maksimalaus patikimumo įverčių galia
10.5. Tiesinio modelio didžiausios tikimybės įvertinimas
10.6. Hipotezių pakartotinis patvirtinimas tiesiniame modelyje, I
10.7. Hipotezių pakartotinis patvirtinimas tiesiniame modelyje, II
10.8. Netiesiniai mainai
teisingai
11. Timčasovo eilė
11.1. Skaldytų rąstų modeliai
11.2. Dinaminiai modeliai
11.3. Vienos šaknys ir integracija
11.4 „Box-Jenkins“ modeliai (ARIMA)
11.5. GARCH modeliai
teisingai
12. Diskretūs kaitos ir atrankų cenzūros nuosėdos
12.1. Dvejetainio ir daugkartinio atrankos modeliai
12.2. Modeliai su ur_zani ir cenzūruota vibracija
teisingai
13. Skydelių duomenys
13.1 Įėjimas
13.2. Pavadinimas ir pagrindiniai modeliai
13.3. Modelis su fiksuotu efektu
13.4. Modelis su kritimo efektu
13.5. Jakіst pripasuvannya
13.6. Pasirinkite modelius
13.7. Dinaminiai modeliai
13.8. Dvejetainiai atrankos modeliai su skydelio duomenimis
13.9. Naujausias akimirkų metodas
teisingai
14. Priekinis testuvannya: įėjimas
14.1. Įėjimas
14.2. Problemos pareiškimas
14.3. Pagrindinis rezultatas
14.4. Pretestinis įvertinimas
14.5. WALS rezultatas
14.6. Ekvivalentiškumo teorema
14.7. Priekinis testas ir „nuvertinimo“ poveikis
14.8. „sumažintas“ efektas. Vienas papildomas parametras
14.9. Modelių pasirinkimas: nuo pirminio iki privataus ir nuo privataus iki pirminio
14.10. „sumažintas“ efektas. Du papildomi parametrai
14.11. Prognozavimas ir priekiniai tyrimai
14.12. Užagalnennya
14.13. Kiti valgiai
teisingai
15. Finansų rinkų ekonometrija
15.1. Įėjimas
15.2. Finansų rinkos efektyvumo hipotezė
15.3. Vertingų straipsnių portfelio optimizavimas
15.4. Naujo turto įtraukimo į efektyvų portfelį bandymas
15.5. Optimalus portfelis nerizikingam turtui
15.6. Finansinio turto vertinimo modeliai
teisingai
16. Ekonometrijos perspektyvos
1.6.1. Įėjimas
16.2. Ką veikia ekonometrikas?
16.3. Ekonometrija ir fizika
16.4. Ekonometrija ir matematinė statistika
16.5. Teorija ir praktika
16.6. Ekonometrinis metodas
16.7. Silpna Lanka
16.8. Sujungimas
16.9. Kaip įveikti kitus kūrinius
16.10 val. Visnovok
LA priedas. Tiesinė algebra
1. Vektorinė erdvė
2. Vektorinė erdvė Lp
3. Linijinis pūdymas
4. Linijinė poerdvė
5. Pagrindas. Romіrnіst
6. Linijos operatoriai
7. Matricos
8. Veiksmai su matricomis
9. Nekintamoji matrica: slysta, vyznachnik
10. Matricos rangas
11. Vartų matrica
12. Linijinės sistemos
13. Vlasn_ skaičiai ir vektoriai
14. Simetrinės matricos
15. Teigiamai priskirtos matricos
16. Demopotentinės matricos
17. Blokų matricos
18. Twir Kronecker
19. Diferencijavimas už vektorinio argumento
teisingai
MS priedas. Imovirnosti teorija ir matematinė statistika
1. Variacijos reikšmės, variacijos vektoriai
2. Iš proto
3. Deyakі specialusis rozpodіli
4. Sodri normali rožė
5. Didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinės ribos teorema
6 Pagrindinės matematinės statistikos sąvokos ir uždaviniai
7. Parametrų įvertinimas
8. Hipotezių pakartotinis tikrinimas
Priedas EP. Ekonometrinių paketų apžvalga
1. Podzhennya paketai. Windows versija. Grafika
2. Apie pakuotes
3. Dosvid praktinis darbas
Papildyti ST. Trumpas anglų-rusų kalbų terminų žodynas
TA priedas. Lentelės
Literatūra
Dalyko indikatorius