Econometría. Curso de cob

UDC 330,43 (075,8)
BBK 65v6ya73

Magnus Y.R., Katishev P.K., Peresetskiy A.A.
Econometría. Curso Cob: Navch. - 8vo tipo., Vipr. - M.:, 2007 .-- 504 p.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Pidruchnik para vengar la wikklad sistemática de los fundamentos de la economía y la escritura basada en conferencias, como el autor de los últimos años leyó en la escuela económica rusa y la escuela de economía más importante. Modelos de regresión lineal (método mínimos cuadrados, reconversión de hipótesis, heterocedasticidad, autocorrelación de indultos, especificidad del modelo). Fueron asignados a sistemas de barrancos de una hora, al método de máxima verosimilitud en modelos de regresión, a modelos con inviernos en barbecho discretos y amalgamados.

El capítulo "Panel Dani" agregará el libro a en la lista Tim, que tradicionalmente se incluye antes de los actuales cursos básicos de economía. Los capítulos "Antes de las pruebas" y "Econometría de pistas financieras" serán correctos para centrarse en aspectos teóricos y aplicados de la economía. Número de derechos significativamente mayor. Incluido a la derecha con datos reales disponibles para leer en el sitio web del libro.

Para estudiantes, posgrados, viclazhiv, así como para profesores de economía aplicada y finanzas.

6-esos tipos., Rev. ese dod. - M.: Sprava, 2004.- 576 p.

Pidruchnik para vengar la wikklad sistemática de los fundamentos de la economía y la escritura basada en conferencias, como el autor de los últimos años leyó en la escuela económica rusa y la escuela de economía más importante. Se reportan modelos de regresión lineal (método de mínimos cuadrados, reconversión de hipótesis, heterocedasticidad, autocorrelación de perdones, especificidad del modelo). Fueron asignados a sistemas de barrancos de una hora, al método de máxima verosimilitud en modelos de regresión, a modelos con inviernos en barbecho discretos y amalgamados.

Se han agregado tres nuevas ediciones al libro. El capítulo "Panel Dani" complementará el libro con una lista adicional de temas que tradicionalmente se incluyen antes de los actuales cursos básicos de economía. También se añaden los capítulos "Antes de las pruebas" y "Econometría de pistas financieras", que serán correctos, que se centrarán en aspectos teóricos y aplicados de la economía. Número de derechos significativamente mayor. Incluido a la derecha con datos reales disponibles para leer en el sitio web del libro.

Para estudiantes, posgrados, viclazhiv, así como para profesores de economía aplicada y finanzas.

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Prólogo 10
Peredmova hasta la primera vez 13
Peredmova hasta el tercer día 18
Peredmova a shostogo vidannya 23
1. Entrada 26
1.1. Modelo 26
1.2. Tipo de modelo 28
1.3. Tipi Danih 30
2. Modelo de regresión pareada 32
2.1. Montaje torcido 32
2.2. Método de mínimos cuadrados (MCO) 34
2.3. Modelo de regresión lineal con dos inviernos 38
2.4. Teorema de Gaus-Markov. Evaluación de la dispersión de la pomada a2 41
2.5. Características estadísticas de las estimaciones por MCO de las potencias de regresión. Reconsideración de hipótesis b = bo
2.6. Análisis de la variación de los vinos en barbecho en regresión. Coeficiente de determinación Y2 51
2.7. Evaluación de la probabilidad máxima de regresión del desempeño 55
Ajustar 58
3. Modelo de regresión múltiple 67
3.1. Hipótesis básicas 68
3.2. Método de mínimos cuadrados. Teorema de Gaus-Markov 69
3.3. Estimaciones de MCO de potencia estadística 72
3.4. Análisis de la variación de los vinos en barbecho en regresión. Calificaciones R2 y puntuación R ^, 74
3.5. Revisión de hipótesis. Intervalos más importantes y regiones más importantes 78 "
Derecha 88
4. Aspectos significativos de la regresión múltiple 108
4.1. Multicolliance 109;
4.2. Cambios activos 112
4.3. Relación privada 118
4.4. Especificación del modelo 124
Correcto 135
5. Deyakі zagalnennya regresión plural 148
5.1. Regresión estocástica 149
5.2. Método de Uzagalniy de mínimos cuadrados .... 154
5.3. Método de mínimos cuadrados disponibles 160
Correcto 163
6. Heteroscedasticidad y correlación por hora 167
6.1. Heteroscedasticidad 168
6.2. Korelyats_ya por hora 184
Derecha 192
7. Predicción de modelos de regresión 204
7.1. Locamente predijo 205
7.2. Mente predijo 208
7.3. Pronóstico de la presencia de autoregresiones de la misericordia 209
Correcto 211
ocho . Invierno instrumental 212
8.1. Capacidad de las evaluaciones realizadas para obtener ayuda adicional y cambios instrumentales 213
8.2. Infusión de granadas a vimir 214
8.3. Método bidireccional de mínimos cuadrados ... 215
8.4. Prueba de Hausman 217
Correcto 218
9. Sistemas de regresión rivnyany 220
3.1. El nombre no está atado ryvnyannya 221
9.1. Sistemas de rivnyan de una hora 224
Correcto 241
10. El método de máxima verosimilitud en modelos de regresión 244
10.1. Entrada 245
10.2. Aparato matemático 246
10.3. Estimación de la máxima probabilidad de parámetros en un rango grande y normal. ... 248
10.4. El poder de las evaluaciones de máxima verosimilitud. 249
10.5. Estimación de la máxima verosimilitud en el modelo de línea 250
10.6. Revisión de hipótesis en el modelo lineal, I 253
10,7. Revisión de hipótesis en el modelo lineal, II 257
10,8. Coito no lineal 258
Ajustar 260
11. Timchasovі serie 264
11.1. Modelos Rose Lag 266
11.2. Modelos dinámicos 268
11.3. Raíces únicas e integración 276
11.4 Modelos Box-Jenkins (ARIMA) 28
11,5. Modelos GARCH 3
Derecha 3J
12. Barbechos discretos y vibradores censurados 3
12.1. Modelos de vibradores múltiples y binarios ... 3!
12.2. Modelos con vibradores urizados y censurados 3.
Correcto 3;
13. Panel Dani 31
13.1 Apertura 3
13.2. Modelos designados y básicos 3
13.3. Modelo con efecto fijo 3
13.4. Efecto vip modelo 31
13,5. La calidad del suministro З1
13.6. Vibir modelo 3 "
13,7. Modelos dinámicos 3
13,8. Modelos Binar Vibor con datos de panel 3
13,9. Método de contracción 3
Correcto 39
14. Antes de amasar: empezar 39
14.1. ¡Introduzca 3!
14.2. Enunciado del problema 40
14.3. Resultado principal 40 "
14.4. Preprueba-estimación 4 $
14.5. Calificación WALS 40
14.6. Teorema de equivalencia 4
14,7. Antes de amasar y efecto subestimar 407
14,8. El efecto es "eufemismo". Un parámetro adicional 412
14,9. Modelos Vibir: de privado a privado y de privado a privado 415
14.10. El efecto es "eufemismo". Dos parámetros adicionales 419
11. Previsión y predicción 425
.12. Uzagalnennya 429
13.Inshi comida 432
Correcto 434
15. Economometría de los mercados financieros 435
11.5.1. Entrada 436
15.2. Hipótesis de eficiencia del mercado. ... ... 438
15.3. Optimización de la cartera de cubiertas valiosas 446
15.4. Prueba para la inclusión de nuevos activos en una cartera efectiva 450
15,5. Cartera óptima para la presencia de un activo libre de crisis 456
15.6. Modelos de valoración de activos financieros 461
Correcto 471
16. Perspectivas de la econometría 472
1.6.1. Entrada 472
16.2. ¿Qué hacer con un econométrico? .... 473
16.3. Econometría y física 474
16.4. Econometría y estadística matemática. ... ... 475
16,5. Teoría y práctica 476
16.6. Método econométrico 477
16.7. Slabka lanka 480
1.6.8. Agregación 481
16,9. Yak vikoristovuvati en robots 481
16.10. Visnovok 482
Dodatok LA. Álgebra de líneas 484
1. Espacio vectorial 484
2. Espacio vectorial LP 485
3. Depósito lineal 485
4. Espacio lineal 486
5. Base. Tamaño 486
6. Operadores de línea 487
7. Matriz 488
8. Operaciones con matrices 489
9.Matriz invariante: deslizada, viznachnik 492
10. Matriz de clasificación 494
11. Matriz de Zvorotna 495
12. Sistemas de carreras lineales 496
13. Números y vectores de Vlasny 496
14. Matrices simétricas 498
15. Positivamente contra la matriz 500
16 Matrices indempotentes 502
17. Matriz de bloques 503
18.Tvir Kronecker 504
19. Diferenciación del argumento vectorial. ... 505
Correcto 507
Dodatok MS. La teoría de las mejoras y la estadística matemática 509
1. Valores de Vypadkovy, vipadkov_ vectores 509
2. Listas marchitas 516
3. Deyakі especial rozpodіli 518
4. Bagatovimirny normal rozpodil 524
5. La ley de los grandes números. Teorema del límite central 528
6 Comprensión y conocimientos básicos de estadística matemática 531
7. Estimación de parámetros 533
8. Revisión de hipótesis 539
Dodatok EP. Inspección de paquetes económicos 542
1. Paquetes de viaje. Versión de Windows. Gráfico 543
2. Sobre el paquete 544
3. Dosvid robots prácticos 546
Dodatok ST. Término corto de vocabulario inglés-ruso 547
Dodatok TA. Mesa 555
Literatura 561
Articulo Ducha 570

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Pidruchnik para vengar la wikklad sistemática de los fundamentos de la economía y la escritura basada en conferencias, como autor de unos años leídos en la escuela económica rusa y la escuela de economía más importante. Se reportan modelos lineales de regresiones pareadas y múltiples, incluyendo aquellos como el método de mínimos cuadrados, reconversión de hipótesis, método de mínimos cuadrados, heterocedasticidad y autorelación, problemas y especificidad de pronóstico. El jefe del okrem está asignado a los sistemas de ryvnyans de una hora.

Desde la fecha de 1997 r. Antes del libro se han incluido tres nuevos apartados, asignados al método de máxima verosimilitud en modelos de regresión, series de tiempo y modelos con discretos y con invierno caído. Aumentó significativamente el número de solicitudes de la economía rusa, el propietario tiene derecho.

Para estudiantes, posgrados, viclazhiv, así como profesores de economía aplicada y finanzas.

La economometría (el orden de la microeconomía y la macroeconomía) ingresan a las disciplinas básicas del día educación económica... ¿También la econometría? Si puedo manejar la ciencia viva, ¿cómo puedo desarrollarme? Es difícil encontrar un problema al intentar salir con Breve descripciónїї tema y métodos. ¿Cómo podemos decir, por qué la econometría - toda la ciencia de la economía, como el nombre mismo? Es muy posible, en conjunto, suministrar alimentos, lo que significa invertir en el término "vimiri económico". Esto es análogo a lo que las matemáticas son como la ciencia de los números. Para eso, no profundice en el desarrollo del problema, visibilidad inducida de las autoridades en economía y economía.

"La econometría permite realizar una serie de análisis de las manifestaciones económicas reales, apresurándose al desarrollo moderno de la teoría y la cautela, ligada a los métodos de rechazo de visnovks" (Samuelson).

"Principalmente, el conocimiento de la economía recuerda al mago empírico de la economía de la economía" (Klein).

“La meta de la econometría es un esquema empírico de las leyes económicas. La econometría complementa la teoría, vikoristovuyu y datos reales para la conversión y aclaración de las sinnosis que se postulan ”(Malenvo).

El libro está dirigido a todos los estudiantes, ya que comienzan a estudiar economometría, y yo puedo hacerlo. En primer lugar, queremos educar al lector sobre los doslіdzhen aplicados en la economía galuzі. De otra manera, creo, estoy seguro de que los estudiantes serán cursis, ya que se están perdiendo en la teoría de la econometría. La mayor parte de los conocimientos previos sobre econometría no son necesarios. Sin embargo, se transfiere el conocimiento de los cursos de álgebra lineal, teoría de la imagen y la estadística matemática en la discusión de la mazorca (por ejemplo, Gelfand, 1971; Ilyin, Poznyak, 1984; Wentzel, 1964). También se nos permite leer un análisis matemático en los límites de un curso estándar en una universidad técnica.

Isnu kіlka oddovykh pіdruchnikіv s econometrics en inglés... Entonces, por ejemplo, el libro (Greene, 1997) puede ser respetado legítimamente como una "enciclopedia econométrica"; prácticamente todas las partes de la econometría contemporánea se pueden encontrar aquí. El manejador (Goldberger, 1990) tiene más respeto por el lado matemático formal de la economometría. Un poco más lejos, un poco fuera de lugar y equilibrado de una mirada de teoría y dodatki є, en nuestra mirada, un libro (Johnston y DiNardo, 1997). También significa manipuladores (Griffits, Hill y Judge, 1993) y (Pindyck y Rubinfeld, 1991), basados ​​en la lectura, como resultado de una sólida preparación matemática y pueden ser en gran medida el derecho a utilizarlo. Buenas adiciones Un libro puede servir para manipuladores estándar (Kennedy, 1998); También es necesario obtener un libro (Hamilton, 1994), que estaría aún más diseminado a la alta ecuación matemática de la teoría de las series de relojes, y un libro (Stewart, 1991), para quitarle la distancia y la distribución compacta de la teoría de la serie de relojes.

Que, quizás, sea necesario dirigir los argumentos deyaki al reproche de un nuevo libro escrito para reemplazar una simple traducción de una mano. Nuestro libro se basa en materiales de conferencias, como uno de los autores (Y. Magnus) leyendo un curso empedrado de economía con programas de meister para estudiantes de la Escuela de Economía Rusa (RES) en Berezny-Kvitny 1993 r. Dos de los autores más importantes (P. Katishev, A. Peresetskiy) llevaron a cabo actividades prácticas. Un curso intensivo de 7 días que incluye los conceptos básicos de econometría. Así es, el primer rico de la escuela económica rusa. Al principio de la roca, el autor impartió al inicio de los programas los tres cursos económicos para estudiantes de la primera roca en el RESH. En el proceso de los robots, los brotes, hicieron colillas de la economía rusa, mientras que los vicoristas reemplazaron las colillas, que tradicionalmente se miran desde la economía de las tierras de Europa Occidental y Estados Unidos. Con dignidad, nos sentimos abrumados por la madre de una mano bazhano, que escribía especialmente para estudiantes rusos, y reconstruyeron el programa del curso en un libro independiente. Libro Qia є, en tal rango, el resultado de una amonestación quíntuple de economía para los estudiantes rusos.

Los capítulos 2 a 4 revelan la teoría clásica de los modelos de regresión lineal. Tsei material: el núcleo de la econometría, y los estudiantes son culpables de dominarlo amablemente frente a ellos, mientras se dirigen al vivchennya de los libros. Para la sección 2, el modelo más simple se puede ver desde dos regresores, la sección 3 se asigna a los modelos bagatom. En el sentido del canto, el capítulo 2 es sobremundo, una protesta de la mirada pedagógica en la esquina de la esquina para ver un puñado de modelos de regresión de dos diferentes. Todi, por ejemplo, puede prescindir del álgebra matricial, bipartito También es más fácil una interpretación visual de la regresión. Rozdil 4 para reemplazar una serie de distribuciones adicionales (el problema de la multicolinealidad, el cambio activo, la especificidad del modelo), el material también se puede llevar a los fundamentos estándar de la economía.

Para razdilah 5-9, existen métodos para usar el modelo estándar de regresión múltiple, como la regresión estocástica, el método de mínimos cuadrados, heterocedasticidad y autocorrelación de métodos predictivos redundantes disponibles de los mejores métodos de regresión, Maravillosamente teóricamente, las economometría son aquellas que, a la par con la mayoría de teoremas en el núcleo estándar de la teoría (Capítulos 2-4), se vuelven injustificadas, en el enfoque extremo son casi asintóticas, si los teoremas se debilitan. Se recomienda calificar constantemente los resultados y razdilov 5-9 con los resultados principales, encajando en razdilah 2-4.

Capítulo 10 para vengar la teoría de los sistemas de rivnyans de una hora, tobto. que vipadok, si el modelo es vengarse más que igual. Se examinan problemas que pueden ser estudiados por un economista en un robot práctico.

Antes del libro se incluyen una serie de suplementos, una descripción general de los paquetes económicos y un breve vocabulario de términos inglés-ruso.

Nuestro apoyo muestra que el material 1-7 es suficiente para un curso de 7 años de 6 años por día, y el material para 1-10 es suficiente para un curso estándar de un semestre. Obtuvimos buenos resultados con la estructura ofensiva del curso: dos conferencias de dos años por semana y un seminario (en la mayoría de los grupos no numerados), la estructura del curso también es posible.

Estudiantes

El desarrollo de problemas es la clave para el desarrollo de las matemáticas, la estadística y también la economometría. Nuestros lectores hablaron de ello, si fueran estudiantes, y lo repito aquí. ¡Esto es correcto! Para estudiantes con una orientación a la practicidad de la experimentación requerida con datos. Vea un poco de precaución en sus donaciones y pregúntese cómo obtendrá las evaluaciones y por qué. Dame una explicación y pregúntate cómo cambian tus estimaciones y pronósticos. Zagalom, experimenta. El estudiante, que está instruido en la teoría de la educación, es culpable de preparar su propia comida, que es necesaria para quienes necesitan teoremas. ¿Por qué el teorema deja de ser cierto, si ves o cambias de opinión? Conoce el contraproducto.

Vikladacham

Es importante que los estudiantes tengan la preparación matemática y estadística necesaria para el oído del curso. Si no es así, entonces el curso tomará algún tiempo para analizar la comprensión necesaria del álgebra lineal y las estadísticas matemáticas. Las cabezas 2-4 pueden estar de pie en la pista de mazorcas. Existe una singular libertad en la elección de los temas impartidos, durante una hora no es posible incluir el libro completo antes del curso. En cada inestabilidad, se puede influir en la regresión estocástica (p. 5.1) y probar la heterocedasticidad (en lugar del concepto mismo de heterocedasticidad) en el curso ofensivo. Los capítulos 7 a 10 son especiales, un poco más importantes, que se pueden activar antes del curso con el mismo nivel de detalle, lo cual es un gran éxito.

Estaremos encantados de verte respetuoso, sobre los indultos de drukarsk, los conceptos erróneos poco claros, los indultos en todo el libro.

Golosinas

Estuvimos en el majestuoso Borg frente a cinco generaciones de estudiantes de la Escuela Rusa de Economía, quienes en el proceso educativo le dieron al curso un respeto crítico sin vida, pasamos una hora de robótica sobre un libro. Sin ellos, el libro de Nicoli no se habría escrito.

Nos enseñaron a los graduados de RESH Vladislav Kargin y Oleksiy Onatsky, quienes prepararon un stock para el libro del mercado de apartamentos cerca de Moscú, así como a los estudiantes de RESH Oleni Finger y Gaukhar Turmukhambetov, quienes, con la ayuda del Zusilli, que había perdido la cabeza, sin saberlo, bogatokhil a otros. También compartimos con Oleksandr Slastnikov, quien asumió la edición original del manuscrito. En el robot, sobre el manuscrito P. Katishev y A. Peresetskiy, hicieron un estado financiero de la Fundación de Ciencias Humanitarias de Rusia, proyecto 96-02-16011a.

Tilburg / Moscú, Berezen 1997

Nombre: Econometría - Curso Cob.

Pidruchnik para vengar la wikklad sistemática de los fundamentos de la economía y la escritura basada en conferencias, como el autor de los últimos años leyó en la escuela económica rusa y la escuela de economía más importante. Se reportan modelos de regresión lineal (método de mínimos cuadrados, reconversión de hipótesis, heterocedasticidad, autocorrelación de perdones, especificidad del modelo). Fueron asignados a sistemas de barrancos de una hora, al método de máxima verosimilitud en modelos de regresión, a modelos con inviernos en barbecho discretos y amalgamados.
Se han agregado tres nuevas ediciones al libro. El capítulo "Panel Dani" agregará al libro una lista adicional de temas que tradicionalmente se incluyen en el curso básico actual de economía. También se añaden los capítulos "Antes de las pruebas" y "Econometría de pistas financieras", que serán correctos, que se centrarán en aspectos teóricos y aplicados de la economía. Número de derechos significativamente mayor. Incluido a la derecha con datos reales disponibles para leer en el sitio web del libro.
Para estudiantes, posgrados, viclazhiv, así como profesores de economía aplicada y finanzas.

La economometría (el orden de la microeconomía y la macroeconomía) está incluida en las disciplinas básicas de la educación económica actual. ¿También la econometría? Si puedo manejar la ciencia viva, es posible desarrollarla, es difícil dar una breve descripción del tema y los métodos. ¿Cómo podemos decir, por qué la econometría - toda la ciencia de la economía, como el nombre mismo? Es muy posible, en conjunto, suministrar alimentos, lo que significa invertir en el término "vimiri económico". Esto es análogo a lo que las matemáticas son como la ciencia de los números. Para eso, no profundice en el desarrollo del problema, visibilidad inducida de las autoridades en economía y economía.

1. Introducción
1.1. Modelos
1.2. Tipos de modelos
1.3. Tipi danih
2. Modelo de regresión pareada
2.1. Aplicar torcido
2.2. Método de mínimos cuadrados (MCO)
2.3. Modelo de regresión lineal de dos inviernos.
2.4. Teorema de Gaus-Markov. Evaluación de la dispersión de la pomada a2
2.5. Características estadísticas de las estimaciones por MCO de las potencias de regresión. Reconsideración de hipótesis b = bo
2.6. Análisis de la variación de los vinos en barbecho en regresión. Coeficiente de determinación Y2
2.7. Evaluación de la máxima probabilidad de coeficientes de regresión
Correcto
3. Modelo de regresión múltiple
3.1. Hipótesis basicas
3.2. Método de mínimos cuadrados. Teorema de Gaus-Markov
3.3. Estimaciones de MNC de la autoridad estadística
3.4. Análisis de la variación de los vinos en barbecho en regresión. Calificaciones R2 y puntuación R
3.5. Revisión de hipótesis. Intervalos más importantes y regiones más importantes
Correcto
4. Aspectos de Rizni de la regresión múltiple
4.1. Multiconducto
4.2. Cambios activos
4.3. Relación privada
4.4. Detalles del modelo
Correcto
5. Regresión plural Deyakі zagalnennya
5.1. Regresión estocástica
5.2. Método de Uzagalniy de mínimos cuadrados
5.3. Método de mínimos cuadrados asequible
Correcto
6. Heteroscedasticidad y correlación por hora
6.1. Heterocedasticidad
6.2. Correlación por hora
Correcto
7. Predicción en modelos de regresión
7.1. Locamente más allá del pronóstico
7.2. Cuidado con el pronóstico
7.3. Previsión de la obviedad de la autorregresión de los indultos
Correcto
8 cambios instrumentales
8.1. La capacidad de las evaluaciones realizadas para obtener ayuda adicional y cambios instrumentales.
8.2. Infusión de tumbas a vimir
8.3. Método de mínimos cuadrados bidireccionales
8.4. Prueba de Hausman
Correcto
9. Sistemas de regresión rivnyany
3.1. El nombre no está atado
9.1. Sistemas Rivnyan de una hora
Correcto
10. El método de máxima verosimilitud en modelos de regresión
10.1. Entrada
10.2. Aparato matemático 246
10.3. Estimación de la probabilidad máxima de parámetros en un rango grande y normal.
10.4. El poder de las evaluaciones de máxima verosimilitud
10.5. Estimación de la máxima verosimilitud de un modelo lineal
10.6. Revisión de hipótesis en el modelo lineal, I
10,7. Revisión de hipótesis en el modelo lineal, II
10,8. Coito no lineal
Correcto
11. Serie Timchasovі
11.1. Modelos de retraso rosa
11.2. Modelos dinámicos
11.3. Raíces únicas e integración
11.4 Modelos Box-Jenkins (ARIMA)
11,5. Modelos GARCH
Correcto
12. Barbechos discretos y vibraciones censuradas
12.1. Modelos de vibración múltiple y binar
12.2. Modelos con vibradores urizados y censurados
Correcto
13. Homenajes del panel
13.1 Introducción
13.2. Modelos designados y básicos
13.3. Modelo con efecto fijo
13.4. Modelo con efecto vipadcovim
13,5. La calidad del suministro
13.6. Modelos Vibir
13,7. Modelos dinámicos
13,8. Modelos Binar Vibor con datos de panel
13,9. Método de momentos Uzagalniy
Correcto
14. Antes de amasar: entrada
14.1. Entrada
14.2. Declaración de tareas
14.3. Resultado principal
14.4. Evaluación previa a la prueba
14.5. Evaluación WALS
14.6. Teorema de equivalencia
14,7. Antes de amasar y efecto subestimar
14,8. El efecto es "eufemismo". Un parámetro adicional
14,9. Modelos Vibir: de privado a privado y de privado a exterior
14.10. El efecto es "eufemismo". Dos parámetros adicionales
14.11. Pronóstico y pruebas anteriores
14.12. Uzagalnennya
14.13. Інші nutrición
Correcto
15. Economometría de los mercados financieros
15.1. Entrada
15.2. Hipótesis de eficiencia del mercado financiero
15.3. Optimización de la cartera de cubiertas valiosas
15.4. Prueba para la inclusión de nuevos activos en una cartera eficaz
15,5. Cartera óptima para la presencia de un activo libre de crisis
15.6. Modelos de evaluación de activos financieros
Correcto
16. Perspectivas de la econometría
1.6.1. Entrada
16.2. ¿Qué hacer con un econométrico?
16.3. Economometría y física
16.4. Economometría y estadística matemática
16,5. Teoría y práctica
16.6. Método econométrico
16.7. Lanka débil
16.8. Agregación
16,9. Yak vikoristovuvati inshi robots
16.10. Visnovok
Dodatok LA. Álgebra de líneas
1. Espacio vectorial
2. Espacio vectorial Лп
3. Barbecho lineal
4. Espacio lineal
5. Base. Tamaño
6. Operadores de línea
7. Matriz
8. Operaciones con matrices
9.matriz invariante: deslizada, viznachnik
10. Rango de la matriz
11. Matriz de retumbar
12. Sistemas de los rivianos lineales
13. Números y vectores de Vlasny
14. Matrices simétricas
15. Positivamente contra la matriz
16. Matrices demopotentes
17. Bloques de matrices
18.Tvir Kronecker
19. Diferenciación del argumento vectorial
Correcto
Dodatok MS. La teoría de las mejoras y la estadística matemática.
1. Tamaños de Vypadkovі, vectores de vypadkovі
2. Listas marchitas
3. Deyakі especial rozpodіli
4. Bagatovimirny rozpodil normal
5. La ley de los grandes números. Teorema del límite central
6 Comprensión y conocimiento básicos de estadística matemática
7. Estimación de parámetros
8. Revisión de hipótesis
Dodatok EP. Inspección de paquetes económicos
1. Paquetes de viaje. Versión de Windows. Gráficos
2. Acerca de los paquetes
3. Robots prácticos Dosvid
Dodatok ST. Breve vocabulario de términos inglés-ruso
Dodatok TA. Mesas
Literatura
Indicador de artículo